Categorías
©Al dia De Economia Empresas

Sin grandes cambios en esta semana de RETO

Cuando empiezas a entender como funciona la cointegración, eres capaz de ver más allá de un simple precio que se está moviendo en un gráfico.

reto01012017
reto01012017

Esta semana que ha pasado, nuestro RETO ha seguido muy estable por la baja volatilidad obtenida en estos días. Esperamos liquidar todas las posiciones en este comienzo de semana aún sabiendo que no tendrá gran vólumen pero los PMIs tienen mucho que decir y los primeros días del año se empiezan a ir completando las cestas con todas las carteras de largo plazo.

Nuestro objetivo no ha variado, seguimos trabajando para mostrar como se puede trabajar la multicointegración en el mundo del FOREX, entendiendo lo complicado que nos va a ser sujetar una cuenta de este importe, por ello nos hemos atrevido a esto, ya no es el ganar, ni siquiera ser rentables, pero si tener otra visión de nuestra herramienta.

Nos preguntaís como se puede acceder a la herramienta, nosotros lo que hacemos es dar un acceso a la misma a través de una licencia mensual en la que cada uno de vosotros tiene que gestionar sus entradas, nosotros marcamos los pesos de las mismas, ahora mismo trabajamos con 4-5 divisas a la vez, pero hay clientes con grandes capitales que le ofrecemos hasta 26 divisas multicointegradas en un spread. Como expliqué la semana pasada nosotros no sabemos cuando va a tardar en cumplirse todo el movimiento, lo normal son días, esto quiere decir que en una semana se  realizan varias entradas. En periodos de baja volatilidad como los que se viven en Navidades o el mes de Agosto, todo esto se amplia en el tiempo pero no por ello deja de funcionar. Comentar también que todo el que le interese como trabajamos esta herramienta o tenga preguntas, nos la dejen en los comentarios de este post y las vamos respondiendo.

El arbitraje estadístico es un gran pilar en las matemáticas, está aplicación no nos la hemos inventado nosotros, Fibonacci su teorema está perfectamente definido desde el comienzo del movimiento, lo importante es saber verlo e interpretarlo, no es magia ni formulaciones extrañas.

Un saludo.

 

 

6 respuestas a «Sin grandes cambios en esta semana de RETO»

Hola Arsenio, si una de las capas que utilizamos es R pero también tenemos capas en Rapidminer para la parte de IA. Es más complejo que un algoritmo, pero si podemos preparar un post donde tengamos dos divisas cointegradas y que estén normalizadas.
A partir de ahí si quereís vamos trabajando para hacer un algoritmo de multicointegración que funcione en R dónde se vean los distintos pasos, ¿como lo ves?

Sería genial la verdad. Yo trabajo sólo con dos pares y en modo muy novato todavía, y me gustaría avanzar un poco probando con más pares, para que fuera todo un poco más preciso y fiable. Gracias por contestar tan rápido.

Un saludo

Los comentarios están cerrados.