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La importancia de un backtesting

Posted by Fernando Valverde Cortes On enero - 3 - 2017
equity

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Este año nos vamos a centrar mucho en los modelos donde la esperanza matemática es positiva y sostenible en el tiempo. Todo esto se logra a través de hacer pruebas (backtesting) sobre resultados obtenidos con anterioridad en los que sabemos que han surgido distintos escenarios y han sido resueltos. Como sabeís, tenemos un RETO en marcha donde estamos mostrando que se puede hacer dinero en el mercado con un sistema de arbitraje estadístico, ahora vamos a ir profundizando en este tema y os vamos a mostrar como se trabajan las explosiones que nos brindan el mercado. En el gráfico que nos he dejado en este post se ve de lo que estamos hablando, nos podemos tirar varios periodos (timeframe) moviendose de manera lateral pero también sabemos que en algún momento nuestro modelo matemático de arbitraje estadístico, multicointegración, hará una explosión y nos hará ver que merece la pena esperar y no tener prisa por resolver dicho lateral. Un lector nos comentó si podiamos hacer una cointegración partiendo de un modelo normalizado, nosotros no tenemos ningún problema, pero necesitamos que sea un ejercicio de todos y que vosotros como lectores nos enfoqueis cual es vuestro objetivo y como os interesa aprenderlo.

Cualquier duda, en los comentarios os la resuelvo, creo que puede ser un gran proyecto sobre todo para enseñar a más gente como no hace falta ni saber a que precio está una divisa, no hay que seguir una noticia o una resolución del tipo de interés de la zona euro.

Un saludo.

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