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Como leer una gráfico del spread

Posted by Fernando Valverde Cortes On Enero - 4 - 2017
multi03012017

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Siguiendo con nuestro RETO dónde estamos enseñando como trabajamos y cuales son los métodos manuales de los que disponemos, ponemos ahora un gráfico dónde tenemos dos claves a seguir, por un lado el propio gráfico y por otro en una linea en la parte inferior los pesos de las divisas. Nos vamos a centrar en los pesos de las divisas para que entendamos un poco más este sistema de arbitraje.

En el momento que los pares, en este caso cino, estan cointegrados entre sí, en nuestro algoritmo tenemos que poder “pintarlos” en una gráfica a todos por igual, para esto lo que hemos hecho ha sido el sacar el PIP de cada uno de los pares y hemos realizado el cálculo de cada una de nuestras divisas para entrar en el mercado.

He añadido un texto para que lo podaís entender mejor, “cambio de signo”. Algo que al principio es díficil de entender, pero su teoría es así de simple, todo lo que esta debajo de la media, color azul hay que cambiar el signo que trae por defecto, el por que, si lo vemos como un muelle tenemos claro que el tensor del mismo por mucho que lo estires, vuelve a su punto de origen, en nuestro caso sería la media, entonces lo estamos viendo como que todo está bajando, pero por más que quiera no va a pasar de nuestra linea roja, por ello todo lo que están bajando estos pares de divisas, lo van recuperar.

La teoría es algo más compleja por ello intento que no entremos mucho en términos matemáticos ya que son díficiles de asimilar y con ejemplos intentaré dar la mayor aproximación a la situación que se vive.

Cualquier consulta, me lo dejaís en los comentarios.

Un saludo.

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