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Entramos en materia de correlaciones, ¿cómo crear tu propia hoja de Excel?

Las correlaciones no son constantes en periodos cortos de tiempo, pero si las analizas en diario, puedes añadir más conocimiento a tu operativa.

En el artículo que os escribí ayer, generalizamos de cómo funciona una correlación y como utilizar el arbitraje para operar en divisas, pues bien, ahora entramos en materia y os voy a explicar cómo llevar todo esto a nuestra hoja de Excel.

Primero tenemos que saber cómo se descargan los históricos de cualquier divisa, una de las webs que recomiendo es Dukascopy , aquí eliges tu timeframe y la fecha de comienzo, no hace falta tener un histórico de más de dos años ya que no vamos a analizar el valor en sí, sino su correlación con el resto de pares.

Cuando los tengamos, los importamos a una hoja de Excel y aplicamos esta sencilla función  =COEF.DE.CORREL(matriz1;matriz2), con esto ya tenemos la comparación de dos divisas y vemos su correlación.

Ahora ya tenemos la correlación de nuestras divisas y vemos cuál es su coeficiente  de cada una de ellas, lo más lógico es que os lo paséis a un gráfico, también en Excel, así es más fácil de verlo.

En el gráfico que os cuelgo a continuación os muestro como están en el día de hoy estas siete correlaciones, para mí las más importantes pero esto ya es una percepción personal. El tiempo que he elegido es diario, simplemente porque lo que necesito es saber sobre mi divisa principal, en mi caso el EURUSD, cual tiene correlación negativa para poder aplicar en mi algoritmo de multicointegración su pareja de baile, o sus parejas ya que tiene varias.

correlaciones diario
correlaciones diario

Aplico estos conocimientos a mi cesta, la diversifico por mercados, Londres, Nueva York, etc…, para ir colocando cada una de ellas en su momento de volatilidad y no tener, por ejemplo, un AUDUSD rodando en una sesión de Londres que lo más lógico es que tenga poca o nula volatilidad.

Espero que hagáis los deberes y las dudas las vamos comentando sobre la marcha.

Un saludo.

 

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