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Volatilidad de los pares de divisas, ¿qué es esto y cómo debo hacer trading?

Posted by Fernando Valverde Cortes On Febrero - 9 - 2017

Partimos de que la volatilidad de un par de divisas es la variación de su precio  desde el comienzo hasta el fin del día. Dicho por un matemático es la desviación estándar respecto a la media.

Ahora que tenemos claro que es esto, vamos a usar la volatilidad para operar en los mercados financieros y como nosotros somos de diversificar, lo que normalmente hacemos en estrategias de 8-10 pares es segmentarlas por “horas más volátiles”, así tenemos nuestra cuenta en movimiento en todo momento. Como ejemplo podemos entender rápido que no debemos usar un cruce de pares asiáticos en una sesión de Londres o New York, ya que irán “arrastrados” por la tendencia de otros pares que tienen más volatilidad y están dentro de su sesión.

¿Cómo utilizamos esto en nuestro trading diario?

Empezamos de que la diversificación es nuestro eje principal, ya que con ello podemos obtener un bajo riesgo en la estrategia de trading, nos olvidamos hasta tener una cierta experiencia de los pares exóticos y todo lo que no lleve la moneda que es de referencia en el día de hoy, el dólar. Vamos a hacerlo más fácil, elegimos entre los mayores o mayors, que tenemos claro su liquidez, ahora con estos 10-12 pares, para empezar, elegimos los que tienen una divisa común, hemos dicho que el dólar y nos quedan :

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • USDCHF
  • USDCAD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
volatilidad pares divisas

volatilidad pares divisas

He utilizado la herramienta que tiene Mataf.net dónde nos mide sobre un lote (100.000$), el pip, el capital en tanto por ciento y dentro de ese rango, los dólares.

Podemos observar las distintas correlaciones entre los pares y vemos que, tomando como referencia el EURUSD, tenemos cuatro pares con correlación positiva y dos negativas. En este caso haríamos dos cestas, una de USDJPY-AUDUSD-NZDUSD y la otra de USDCAD-USDCHF-GBPUSD-EURUSD.

Con esto hemos determinado dos estrategias encaminadas a tener una estrategia mercado Londres y NewYork , la otra en el mercado Australiano y Asiático, para así aprovechar su máxima volatilidad dentro de los pares de divisas escogidos.

Tenemos, la tabla con nuestras correlaciones y también la tabla de volatilidad, vamos a unir esto en nuestra operativa, aplicando siempre nuestra gestión de riesgo, en ejemplo del ORO-EURUSD aprendimos a operar en tiempo real en el mercado.

Espero que lo utilicen y saquen el máximo número de pips al mercado.

Un saludo, Fernando.

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