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Como se forma y ejemplo de código en R para realizar el test, ¿esto ya gusta más?

Posted by Fernando Valverde Cortes On Febrero - 26 - 2017

Entiendo que la teoría es la base para que aprendamos a desarrollar algoritmos de cointegración basados en variables no estacionarias, para nosotros esto son dos pares de divisas, y esto se define cuando la tendencia temporal no está definida.

Cuando esto ocurre con las variables son espurias salvo que estén cointegradas, que estas son las que nos interesan a nosotros. Entonces dos pares de divisas cointegrados son muy consistentes en tiempo.

Por todo esto si viéramos en un gráfico de dos pares de divisas, diríamos que son las que son estacionarias porque en ningún punto se cruzan.

Entonces tenemos que tener claro que la correlación no es lo mismo que cointegración, primero porque una correlación es a corto plazo y la cointegración es a largo plazo, de ahí que en el RETO podamos tener varios días e incluso semanas operaciones con mucho flotante a la espera de que se cointegren los pares.

En la cointegración los pares de divisas se mueven en el mismo contexto globalizado pero en distintos rangos, ya explicaremos esto en el momento que hablamos de calcular el pip de cada par para igualarlos en un gráfico de spread.

¿Cómo sabemos que dos pares están cointegrados?

Utilizando el test de Engle-Granger y que nos indicará si están cointegrados los pares de divisas.

Vamos a con un ejemplo, que es la forma más correcta de ver cómo funciona. El par EURUSD – GBPUSD son pares cointegrados de grado uno y abro en nuestra herramienta de mercado, por estandarizado hablare de Mt4 y para ver el ejemplo vamos a utilizar el indicador de las Bandas Bollinger, en el momento que tenemos la vela en la parte alta o baja, sabemos que la cointegración está en su máxima amplitud y nos vamos a nuestra herramienta para trabajar los algoritmos que es R Script.

Realizamos el test de Dickey-Fuller y sus betas estables de esta manera

d=lm(EUR.USD~GBP.USD,data=FX)

beta=coef(d)

betas=data.frame(beta)

i=EUR.USD*betas$beta[2]+betas$beta[1]

#Test de Dickey Fuller

adf.test(i-GBP.USD)

spread=i-GBP.USD

 

Esto si lo pintaramos sobre un gráfico, extrayendo su histórico, nos sale esto:

26022017

26022017

En él se puede ver que es tendencial por igual pero que tienen PUNTOS EN COMUN, es cuando se ha cointegrado el par, pero no es la zona de entrada, sino el final del recorrido. Nosotros buscamos el momento de máxima amplitud y que se retraigan a la media, que es EL PUNTO EN COMUN.

Espero que con esta nueva entrega os quede más claro cómo funciona la cointegración. No os preocupéis, que todavía queda mucho más.

 

Un saludo. Fernando.

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