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QuantAnalyzer, evalua tu estrategia y encuentra tus debilidades

Posted by yannistraders On mayo - 10 - 2017
QuantAnalyzer

QuantAnalyzer

Hace algunas semanas, os dejé un desarrollador  de estrategias llamado Qcaid, pues ahora os traigo otra herramienta imprescindible para todo los que hacemos trading cuántitativo o algorítmico

También hay formas de mejorar aún más las estrategias con este software. El QuantAnalyser está disponible en una versión gratuita, con funcionalidad reducida al mínimo, y en una versión profesional de pago para realizar evaluaciones más complejas. La licencia cuesta 249 dólares. También existe la posibilidad de alquilar mensualmente el software por 19 dólares. A continuación, se presentan las características de la versión Pro.

Formatos soportados e instalación
QuantAnalyser corre en Windows 7, 8 y 10 y necesita 4 gigabytes de memoria. Ya sea comprado o alquilado, se nos proporciona un número de licencia con el que se puede utilizar el software. Con ella el equipo es capaz de lanzar el software usando un identificador de hardware. La Figura 1 muestra la pantalla de inicio con las distintas fichas de evaluación a su izquierda. En la parte inferior, se pueden encontrar 3 pruebas históricas con las estadísticas de los programas de trading. En el centro se puede ver en tiempo real cómo en ese instante se utiliza intensamente la memoria. La siguiente es una lista de los programas que QuantAnalyser puede evaluar. No sólo los datos de las plataformas de negociación del mercado de divisas, sino también las de otras plataformas más comunes, que a menudo son utilizadas por los profesionales participantes en el mercado:

Pantalla de trabajo QuantAnalyzer

Pantalla de trabajo QuantAnalyzer

  • MetaTrader 4 y 5
    • Myfxbook
    • FX Blue
    • Dukascopy JForex
    • cTrader
    • TradeStation
    • NinjaTrader
    • MultiCharts
    • StrategyQuant
    • Forex Tester

Los resultados de los análisis

Al importar un sistema de trading, el software crea automáticamente una evaluación estadística con la opción del menú “Analizar” (Fig. 2). Se pueden acceder también a otras estadísticas. La Figura 2 muestra los datos básicos de las operaciones importadas. También se pueden mostrar en base a las estadísticas de trading, las ganancias y pérdidas mensuales y anuales o la curva de capital. Las operaciones individuales también son procesadas ​​estadísticamente en una tabla. Lo que pone de relieve QuantAnalyzer son las características que aumentan la curva de capital en el futuro. Una posibilidad sería, por ejemplo, utilizarlo para comprobar la correlación entre los diferentes sistemas utilizados de forma conjunta. Con este propósito, existe la opción del submenú “correlación de la Cartera” situado en el mismo menú anterior. Aquí se pueden observar varios sistemas de trading. El software calcula la correlación total entre las operaciones. De esta manera muestra la cantidad de puntos débiles que se pueden encontrar tras el uso de varios sistemas de trading.

Evaluación de la curva de capital

Curva capital QuantAnalyzer

Curva capital QuantAnalyzer

Es habitual entre los profesionales evitar las malas fases del mercado a través del análisis de la curva de capital. Los sistemas de trading no siempre funcionan igual de bien. Por ello, este programa de análisis ofrece un menú adicional denominado “Control de la participación”. El QuantAnalyzer permite una simulación con diferentes sistemáticas, mediante las cuales se comprueba si el rendimiento mejora cuando se apaga un sistema en base a la media móvil de la curva de capital o según la banda inferior de Bollinger. Otras posibilidades son, por ejemplo, aumentar el tamaño de la posición tras una fase de pérdidas y las primeras posiciones. La figura 3 muestra un ejemplo de cálculo. Si la curva de capital cae por debajo de la media de 20 días, las siguientes operaciones no se realizan, pero se tienen en cuenta para el trading en papel. La estrategia se mantiene actualizada. Si la curva de capital cruza de nuevo por encima de la media móvil, se duplica el tamaño de la posición. El gráfico muestra la curva de capital original en color azul, mientras que la curva gris muestra el capital ajustado calculado según el aumento del tamaño de la posición. En el lado izquierdo de la ventana, se ven los resultados del sistema original, mientras que los resultados obtenidos usando la solución “Control de la participación” se muestran a la derecha. El resultado muestra un aumento del 293% al 407% de beneficio neto. También se pueden utilizar otros 2 modos: el Ichimoku-Kijun-Sen, así como uno que utilice un límite de pérdidas deslizante. El primero es comparable a una línea de media móvil. Por otra parte, si usamos el límite de pérdidas deslizante para analizar la curva de capital, el sistema permanecerá apagado mientras se cruza la línea del límite de pérdidas hasta que la curva de capital genere un nuevo máximo.

Evitando el ajuste de curvas
La versión Pro ofrece la posibilidad de una simulación de Monte Carlo para comprobar si un sistema es lo suficientemente robusto como para evitar cambios leves en las entradas y salidas. De esta manera, se comprueba si el sistema realiza los cálculos “muy bien” a partir de los datos históricos, lo cual se conoce como la optimización de la curva. La simulación de Monte Carlo se utiliza para comprobar la solidez de la estrategia que está en funcionamiento real. En esta simulación, por ejemplo, las operaciones se convierten, mezclan, se omiten partes, o se aumenta las horquillas. Sin embargo, también se pueden hacer otras configuraciones. De acuerdo con el desarrollador de sistemas de trading Joachim Lenz, existen claras diferencias en la mayoría de las pruebas de robustez. De esta manera, se la puede encontrar de forma inmediata entre los sistemas que están “muy bien” diseñados. La mayoría de los sistemas de negociación intradía tienen por costumbre de abrir y cerrar sus operaciones de manera uniforme durante todas las horas del día y todos los días de la semana. La función “¿Qué pasa si?” se puede utilizar para comprobar si las ganancias y las pérdidas se distribuyen de manera uniforme. La figura 4 muestra las diferentes configuraciones. Por lo tanto, no se puede analizar estadísticamente tan sólo la limitación de los rangos de tiempo, sino también las distintas operaciones. Por ejemplo, se puede limitar el máximo número diario de las operaciones realizadas, o dejar las 2 mayores ganadoras abiertas. Todo se refleja en las estadísticas siempre actualizadas. En la sección inferior se muestran los resultados de varias evaluaciones.

¿Qué pasa si? QuantAnalyzer

¿Qué pasa si? QuantAnalyzer

Crear y mejorar las estrategias
Con QuantAnalyzer, no sólo podrá evaluar estadísticamente los resultados sobre históricos y operativa actual. También es posible mejorarlos por medio de varios parámetros relacionados con la adaptación de la posición y la administración del dinero. Hay 3 opciones diferentes:
• Porcentaje de riesgo fijo de la cuenta con un tamaño mínimo y máximo de la posición
• Porcentaje de riesgo fijo del capital de libre disposición
• Efectivo fijo con un mínimo y máximo tamaño de la posición

En la Figura 5, parte superior izquierda (1), se ve la estrategia original, así como las posibilidades de ajuste (por ejemplo, el porcentaje de riesgo fijo de la cuenta o cantidad fijo en dólares). Hemos calculado todas las posibilidades. El gráfico de mayor tamaño (2) muestra las respectivas curvas para los valores calculados. La línea roja muestra el mayor incremento cuando se llega a tomar un riesgo de un 5% del capital. La curva de las acciones se aplana considerablemente en las últimas 1000 operaciones, porque aquí también se llegó a un tamaño máximo de la posición. Así que usted podrá usar distintos enfoques para mejorar un sistema.

Verificación de cartera

Dado que muchos traders utilizan más de un sistema, también está disponible el “Maestro de Carteras”. Por ejemplo, si tenemos 9 sistemas, surge la pregunta, ¿trabajarán bien juntos?. La curva de capital cambia al omitir una estrategia o al añadir otra. El “Maestro de carteras” calcula todas las combinaciones posibles y crea una base de datos con los resultados. Es fácil ver en esta lista cual es la combinación de sistemas de trading que mejora o empeora el rendimiento. El usuario podrá entonces combinar los sistemas apropiados entre sí y ejecutarlos en un servidor real.
Conclusión

Simulación posición QuantAnalyzer

Simulación posición QuantAnalyzer

QuantAnalyzer permite al usuario experimentar con diferentes variables que afectan a la posición. Además, mediante la combinación de varios sistemas de trading y su optimización, podrá ajustar sus sistemas para obtener una significativa mejor curva de capital respecto a la configuración original. Particularmente en vista de las diferentes fuentes de datos existentes de divisas, deberíamos usar toda la capacidad del programa con el fin de encontrar fuentes erróneas.

“El articulo se ha publicado originalmente en la revista TRADERS’, edicion de Mayo, y pueden suscribirse de manera GRATUITA rellenando este cuestionario

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