Parte 4: Giro tras fuertes movimientos tendenciales
En esta última parte de la serie, usted podrá analizar para su propio beneficio a una pequeña colección de estrategias que se aprovechan de las fases exageradas que se dan constantemente y de forma recurrente en los mercados de capitales. El siguiente artículo le permitirá beneficiarse de la reacción del mercado a un movimiento de gran alcance. Porque, incluso en las tendencias siempre hay situaciones en las que se dan dichas exageraciones.
» Con esta estrategia, buscamos gráficos en los cuales las tendencias se estén desarrollando ampliamente. El movimiento es la parte de la tendencia en la que los precios se mueven en su misma dirección. Definiremos pues a un movimiento direccional como una subida precios en una tendencia alcista o bajada de precios en una tendencia bajista.
Un movimiento comienza en el momento en que los precios se giran hacia sus máximos después de una fase de corrección. Para esta estrategia de trading es necesario que el movimiento continúe con su propio potencial por encima del máximo de la tendencia alcista o por debajo del mínimo de la tendencia bajista (Figura 1) de la tendencia existente.
Determinación del potencial de un movimiento
En general, se puede determinar el potencial de un movimiento tendencial de tal manera que la profundidad de la corrección se obtenga desde el último máximo de la tendencia alcista o desde el último mínimo en la tendencia bajista, para que así pueda ser añadida, o restada, al precio desde dicho punto. En una tendencia alcista se utiliza el siguiente cálculo:
Máximo existente + (máximo existente – mínimo existente) = potencial de movimiento calculado 100 + (100 – 95) = 105
Para una tendencia bajista, tendríamos:
Mínimo existente (máximo existente – mínimo existente) = potencial de movimiento calculado 95 – (100 – 95) = 90
Cómo encontrar las oportunidades de trading correctas
Durante el primer paso hay que encontrar valores cuyos precios muestren tendencias válidas (punto 1 en la figura 2). Si supervisa sólo algunos valores de su universo de operaciones, podrá hacerlo rápidamente haciendo clic en los gráficos. Para universos más grandes, se recomienda que este trabajo lo realice un programa informático. Para ello, puede utilizar, por ejemplo, las medias móviles presentadas en la parte 3 de esta serie.
El segundo paso es filtrar, dentro de las tendencias, los instrumentos de trading que están en un amplio movimiento (punto 2 de la figura 2). Como una alternativa a la observación pura de los gráficos también puede utilizar un software de análisis técnico. Una forma de hacerlo es extendiendo el filtro desde el primer paso para hacerlo coincidir con la media del rango verdadero (ATR) de los últimos 14 días de negociación con el ATR de los últimos 7 días de negociación. Le será muy útil darse cuenta de cuándo el ATR (7) cruza al ATR (14) desde abajo hacia arriba y permanece por encima del ATR (14) durante la fase de expansión de movimiento fuerte. Se suele dar cuando los precios están moviéndose fuertemente en la dirección de la tendencia durante varios días de negociación (punto 4).
Usted debe ser consciente de que con esta configuración de trading siempre irá en contra de una fuerte tendencia. En este sentido, es aconsejable, como en las estrategias anteriores de esta serie, asegurarse de que el mercado no sea lateral. Porque en tales fases, a menudo hay exageraciones, que probablemente se eliminarán posteriormente.
¿Cuándo se puede esperar una contra reacción?
Después de haber terminado la preparación de la selección de los candidatos potenciales de trading, debe esperar a que los participantes del mercado se den cuenta de que los precios podrían irse en dirección opuesta en el corto plazo (punto 3 de la figura 2). Las velas de giro y las velas martillo sirven para ello (cuando están invertidas en dirección ascendente, el martillo tiene un cuerpo pequeño, una sombra larga hacia abajo, que debería tener al menos el doble de la longitud del cuerpo y una sombra superior mínima). Estas velas surgen a través del comportamiento tendencial en unidades temporales subordinadas e indican la ruptura de la tendencia existente en la unidad de mayor orden. Si se desarrolla una nueva tendencia, representan la posibilidad de negociar el giro en contra de la reacción al movimiento fuerte anterior. Si estas señales se generan en la situación actual del gráfico, la determinación de la señal en la tendencia es correcta.
Configuración del trading diario
Abra una posición a largo mediante órdenes de stops cuando los precios estén por encima de la señal de la vela. En el caso de las señales a corto, también lo aplicaremos de forma análoga a los precios que caigan por debajo del mínimo de la vela de señalización. Esto le mostrará que la tendencia subordinada y la negociada continúan. Una posibilidad para salir se podría obtener mediante un límite de pérdidas deslizante que nos mantuviese en el mercado hasta que nos eche. De lo contrario, también podría establecer un objetivo de toma de beneficios. Para ello, se ha demostrado que el área del 50% del movimiento anterior es muy útil. Puede, por ejemplo, utilizar los retrocesos de Fibonacci para determinar el rango de precios. Para el posicionamiento de la protección de la posición inicial, siempre debe hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuándo se romperá la formación que nos hizo entrar en la posición? En el caso de una entrada a largo sobre una tendencia bajista, se dará cuando haya nuevos mínimos. En el caso de una posición a corto dentro de una tendencia alcista, expirará en el momento en que se registren nuevos máximos en la tendencia. Por lo tanto, en una posición a largo, ajuste el límite inicial bajista del movimiento descendente. Lo haremos de forma análoga para el caso de una posición a corto en un movimiento ascendente. Con respecto al límite de pérdidas, podrá utilizar la estrategia “barra a barra” y observar las barras internas. Si se forman tendencias subordinadas, puede utilizar esta opción para establecer el límite de pérdidas según las reglas del mercado.
Patrones diarios
Para obtener una entrada intradía con esta configuración, observaremos el rango temporal, el cual es claramente visible en un gráfico diario, mediante un gráfico horario. La tendencia, que generalmente se mostrará en él, representa la rama del movimiento de la tendencia diaria en una unidad temporal de mayor orden. Si esta tendencia se rompe, la corrección comenzará en el gráfico diario. Si todavía hay una contra-tendencia, el mercado dará la señal de para que opere en dirección opuesta. Ésta es exactamente la ventaja de la negociación de las señales de giro en el gráfico horario. Espere, como se muestra en la Fig. 4, hasta que se rompa la tendencia horaria de la rama del movimiento actual y se forme una tendencia en dirección opuesta. Por ejemplo, abra su operación de acuerdo con las reglas de trading tendencial. El rango de cobertura inicial de su posición es idéntico al de la configuración de las transacciones diarias. Además del límite de pérdidas deslizante en el gráfico horario, podrá utilizar, por ejemplo, indicadores como el canal de Donchian, SAR parabólico o el indicador de super-tendencia. Puesto que usted está negociando sobre un gráfico diario usando el gráfico horario, se aplicarán las mismas consideraciones con respecto a la determinación del objetivo que para los traders con operativa diaria.
Ejemplo práctico diario
El movimiento de caída de la acción RTL (RRTL) terminó entre el 20 de junio y el 6 de julio de 2016 (Fig. 3). La vela de giro verde del 8 de julio mostró un giro de la demanda en el gráfico diario. Esta señal se utilizó para inicializar la idea de negociación, la cual podría implementarse tanto directamente en el gráfico diario como a través de la tendencia de negociación en la unidad temporal subordinada.
- Posición de apertura con orden de stop de compra en el gráfico diario en 71,53 euros
- Límite de pérdidas inicial: 69,53 euros
- Ganancias: 75,28 euros
- Límite de pérdidas deslizante: utilizando la estrategia barra a barra en 69,78, 70,98, 71,50, 73,28 y 73,47 euros.
La posición se abrió a través del hueco ascendente (hueco alcista) el 11 de julio en la apertura a 71,53 euros (flecha verde). Durante el movimiento ulterior de la operación, el límite de pérdidas inicial fue situado mediante una estrategia “barra a barra” (línea roja) antes de que la orden de toma de beneficios se activara el 20 de julio (línea verde).
Trading intradiario
En la unidad temporal subordinada (Fig. 4), situamos la orden del stop de compra por encima del máximo del movimiento del gráfico horario en los 70,82 euros. La posición también se abrió a través del hueco alcista del 11 de julio a 71,53 euros. El límite de pérdidas deslizante estaba en el punto más bajo de la corrección de la tendencia alcista negociada. Debido a la colocación de la orden de toma de beneficios, la posición se cerró en 75,28 euros con un beneficio del 5%.
- Posición de apertura mediante stop de compra en trading tendencial en el gráfico horario: 71,53 euros
- Límite de pérdidas inicial: 69,53 euros
- Ganancias: 75,28 euros
- Límite de pérdidas deslizante: bajó los mínimos del movimiento en la tendencia alcista de 70,46, 70,97, 71,50, 72,95, 73,45 y 73,96 euros.
Conclusión
Si usted había perdido el comienzo de un movimiento durante las fases turbulentas del mercado, la configuración que le hemos presentado le ofrece otra manera de obtener ganancias. Debido a la alta volatilidad, los movimientos excesivos se suceden y por lo tanto se abre la puerta a un contra-movimiento negociable. Simplemente espere el giro del mercado y luego posiciónese en consecuencia. «