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El DAX y la media de 200 días. Una forma fácil de seguimiento tendencial

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 15 - 2017
camino recto

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» Lo simple es lo mejor

Tras cambiar de siglo, los mercados han cambiado a movimientos tendenciales muy dinámicos. Independientemente de si miramos índices, divisas, tipos de interés o materias primas, se ven muy claros en muchos gráficos a largo plazo dichos movimientos tendenciales pronunciados. De esta manera nos damos cuenta de la idea básica de esta estrategia de trading. Queremos aprovechar estas tendencias de una manera sencilla, sin realizar un gran esfuerzo a diario. Para ello las reglas de trading deben ser sencillas y fáciles de implementar. El sistema está diseñado de tal manera que pueda ser transferido a otros mercados con fuerte tendencia para lograr también un rendimiento básico positivo. La base de nuestra estrategia es la línea media móvil de 200 días. Hoy en día se encuentra disponible en casi todas las herramientas gráficas. Dado que la media de 200 días es altamente respetada, el trader tiene una oportunidad para utilizarla como una pequeña ventaja competitiva estadística en su estrategia. El lema es: “Si mucha gente la usa, la probabilidad de éxito de mi estrategia aumenta”. Las reglas básicas para operar con las líneas de las medias móviles también están claras y son inequívocas. Así, si la media sube y el precio está por encima, estamos en una tendencia alcista. En el caso contrario estaremos en tendencia bajista.

regla de los mercados laterales

regla de los mercados laterales

 

Formación operativa

Aquí usaremos la media móvil exponencial suavizada (EMA) *. La EMA pondera los últimos días de negociación más que la media móvil simple. Ahora es importante agregar una regla que le impida perder demasiado capital en los mercados laterales, o incluso para asegurarse de que no esté invertido en el mercado, porque la tendencia lateral es el mayor enemigo de cualquier estrategia de seguimiento tendencial. Lo hacemos sin más indicadores y nos concentraremos totalmente en el gráfico. En los mercados laterales, se puede ver que los movimientos del precio tienden a oscilar alrededor de la EMA (200) que apenas sube o baja (Figura 1). Hay muchas velas que tocan la EMA (200) con el cuerpo de la vela o su sombra. Por lo tanto, una operación sólo entraremos después de una formación de una vela diaria que no tenga contacto con la EMA (200). En esta simplicidad reside el encanto de esta estrategia, porque también es muy fácil de implementar para los principiantes.

 

Entrada y límite de pérdidas

Resultados sistema EMA 200 y DAX

Resultados sistema EMA 200 y DAX

Compre tras la el cierre de una vela diaria en el DAX por encima de la EMA, esta vela podrá tocar la línea (Fig. 2). También se venderá de manera análoga cuando se forme una vela diaria por debajo de la EMA (200), aunque esta vela no deberá tocar la EMA (200). Como límite de pérdida, elegiremos el precio que está justo por debajo o por encima de la EMA (200). El precio del stop estará a un 0.3% de la EMA del día anterior (200). Para una entrada larga, el límite de pérdidas estará un 0,3% por debajo de la EMA (200), con una entrada a corto un 0,3% por encima de la EMA (200) del último día de negociación completado. La entrada en sí debe realizarse al comienzo del día de negociación.

 

Gestión del límite de pérdidas y salida

Al final de cada día de negociación, compruebe su posición y ajuste el precio del límite de pérdidas. Para ello, lea el valor de la EMA (200) del gráfico y calcule el precio del límite de pérdidas utilizando la regla del 0,3%. Mueva el precio del límite de pérdidas al final de cada día de negociación hasta que se detenga. La reentrada se produce cuando se vuelven a dar las condiciones para una apertura de la posición.

 

Gestión de riesgos

También para esta estrategia debe tener claro las reglas de control del riesgo por operación y utilizar la fórmula de gestión del dinero para determinar el tamaño de su posición. El autor aborda esta estrategia con un riesgo máximo de un 1% por operación en relación al capital total de trading. Ésta es la única manera de evitar múltiples operaciones con pérdidas, típicas de las estrategias de seguimiento tendencial, sin que produzca grandes daños en su cuenta de trading.

Resumen estrategia EMA 200 y DAX

Resumen estrategia EMA 200 y DAX

 

Resultados del sistema en el DAX

En la Tabla 1 se muestran los resultados desde el 2000 hasta mediados de 2016. Se observa que se llevaron a cabo un total de 75 operaciones durante estos 16 años. La tasa de éxito es del 28 %. Este es un valor bastante típico para un sistema tendencial. La clave del éxito del sistema es la relación entre los beneficios y las pérdidas medias. El beneficio medio por transacción es de casi 7 veces la pérdida media. Así que si usted ha operado el sistema con disciplina, el antiguo principio de trading se cumplirá “limite sus pérdidas y deje correr sus beneficios”. Además también se muestra la duración media de las operaciones que ganan las cuales tienen una duración media de 32 semanas. Por lo tanto, se aprovechan las grandes tendencias. Por otro lado, la operación media con pérdidas, dura unas 3 semanas. En el resultado mostrado, no se consideraron los costes operativos, el deslizamiento y los posibles ingresos por intereses (por ejemplo, coste del dinero tras la noche) de las fases en las que no se invierte en el mercado. Como instrumento de negociación, se utilizó un certificado sobre el índice del DAX. Para una cuenta de trading con 20.000 euros de capital inicial el resultado fue de 38.670 euros. Sin embargo, el sistema también es rentable en el par EUR/USD.

 

Obtener aún más de este enfoque

Optimizacion trading EMA 200 y DAX

Optimizacion trading EMA 200 y DAX

La casi duplicación de capital tras 16 años de trading nos proporciona una excelente base para optimizar el rendimiento. La relativa lentitud de la línea media de 200 días también se puede usar como una desventaja. Si los mercados caen muy rápido y luego corrigen, las porciones más grandes del beneficio se devuelven a menudo al mercado porque la media de 200 días reacciona mucho más lentamente. Un ejemplo se muestra en la figura 3. Por lo tanto, si cambia esta estrategia con al menos 2 certificados o CFDs, puede mejorar significativamente su rendimiento cerrando la mitad cuando haya alcanzado un beneficio equivalente al beneficio medio del sistema, es decir aproximadamente 1.450 puntos del DAX. Mantenga el 50 % restante de la posición y déjela correr.

 

Conclusión

Los sistemas de seguimiento tendencial son una buena opción para los traders disciplinados, que perduren y sean emocionalmente estables. A menudo hay fases en las que las operaciones con pérdidas se generan principalmente durante un período largo de varios meses. Después de esta fase, se suelen dar operaciones con ganancias. Pero sólo los traders, que se adhieren estoicamente al sistema de trading, podrán lograr beneficios. Así que esta estrategia no está hecha para las naturalezas impacientes. Por otro lado, tenemos la simplicidad, robustez y rentabilidad del sistema de trading. Los traders que normalmente no siguen todos los movimientos de los precios, sino que sólo revisan su posición de forma breve una vez al día, apreciarán estas cualidades. Por supuesto, debe hacerse también la pregunta sobre las circunstancias en las que este sistema de seguimiento tendencial no genere de forma permanente el éxito deseado. Hay mercados ilíquidos con huecos grandes en los precios en ambas direcciones y en segundo lugar mercados laterales pronunciados que se mantienen durante varios años. A partir de este punto debe tener siempre, como todo buen trader, otra herramienta alternativa de trading en su caja de herramientas para los mercados de moda. «

 

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