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errores emociales

errores emociales

Por lo tanto, debe equiparse con las herramientas adecuadas para poder implementar sus operaciones de una manera rentable a largo plazo. Este artículo le mostrará 3 grandes errores del comportamiento humano así como las estrategias necesarias para evitarlos. Como dice el refrán: “Opere de forma racional y siempre mantenga la cabeza fría mientras opera.” Pero, ¿quién puede realmente garantizarle que siempre estará centrado y no se dejará guiar por sus emociones? El llamado “Homo oeconomicus” se deriva del concepto de Adam Smith del siglo XVIII y constituye la base de la teoría neoclásica del mercado de capitales.

Se supone que el hombre siempre piensa y actúa de forma racional por lo que consecuentemente, cuando toma sus decisiones de trading, busca maximizar su propio beneficio. Los sentimientos humanos como el miedo, la avaricia, la alegría, el deseo de control, etcétera, no se tendrán en cuenta en este modelo. Sin embargo, el trading de valores difícilmente puede separarse de la persona que lo lleva a cabo y de sus sentimientos. Todo trader, desde sus inicios, debe familiarizarse con las emociones y los pensamientos que se muestran en la curva de la fig. 1. El día de negociación sería probablemente mucho más relajado si se pudiese de forma fácil cambiar al Homo Oeconomicus durante las horas de negociación. En realidad, sería tan difícil evitar los sentimientos en el trading como evitar la reacción física al dolor.

Reacción del cerebro y el cuerpo al trading
¿Pero qué sucede realmente en el cerebro humano para que el trader presione el botón de compra o venta de un valor particular? Ya en la década de los 50’s (1950) el investigador Paul D. MacLean descubrió que existen diferentes partes del cerebro humano que son las responsables de las diferentes tareas que realizamos. El llamado sistema límbico es considerado por los neurocientíficos como un “centro emocional del cerebro”. Emociones, recuerdos, pero también surge la motivación en esta unidad funcional del cerebro. La corteza pre-frontal, que está estrechamente vinculada al sistema límbico, también ejerce cierto control sobre ello. Por lo tanto, las acciones como la planificación, el juicio o la selección se atribuyen a esta parte del cerebro; en otras palabras, la toma de decisiones financieras. Read the rest of this entry »

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trading

trading

En el trading, el objetivo a largo plazo es lograr el mayor beneficio posible respecto al mínimo riesgo. Los traders profesionales alcanzan ratios de ganancias vs pérdidas de entre el 40 al 60%, pero su beneficio promedio es de al menos 1,5 veces su pérdida promedio. Esta expectativa indica si un trader es rentable a largo plazo o no. Si se insertan en la siguiente fórmula los valores correspondientes de la relación ganancia/riesgo (CRV) de 1,5: 1 y la relación beneficio/pérdida del 40%, se obtienen los siguientes resultados:

Probabilidad de una operación ganadora x beneficio promedio + probabilidad de una operación perdedora x pérdida media
0,4 x 150 + 0,6 x (-100) = 60 – 60 = 0
Podemos ver que tenemos al menos un 40%, o más, de nuestras operaciones y/o con al menos un CRV de 1.5: 1, para que podamos ganar dinero a largo plazo. Esta comprensión matemática es fundamental para entender el por qué no se piramida fuera de las operaciones ganadoras, lo cual siempre se gestiona mal.
Error: Piramidar al salir de posiciones ganadoras
A menudo se dice en las descripciones de los sistemas que el usuario debe piramidar para salir de las operaciones ganadoras. Por ejemplo, un trader compra 2 lotes (unidad de tamaño estándar en el trading de divisas, un lote es igual a 100.000 unidades de la divisa base) EUR/USD a 1.1260 con un límite de pérdidas a 1.1220 (riesgo de 40 pips, Figura 1). Si el EUR/USD sube ahora a 1.1300, el trader tendrá con un lote una ganancia de 40 pips y colocará su límite de pérdidas en1.1260. Si el EUR/USD cae ahora por debajo del precio del límite de pérdidas, obtendrá al menos la mitad de su posición. Aunque este enfoque se ha propagado a menudo entre los traders, es matemáticamente perjudicial a largo plazo. El trader está dispuesto a perder $ 800 si su pérdida es completa (2 lotes x 40 pips x 10 $/pip). Si la operación le es favorable, sin embargo, obtendrá la mitad de su posición cuando alcanza su objetivo y mantendrá la segunda mitad de la operación supuestamente libre de riesgos. Read the rest of this entry »

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Mucho que aprender de Steven Goldstein

Posted by yannistraders On Mayo - 12 - 2017
Steven Goldstein

Steven Goldstein

Antes de realizar su carrera como mentor, Goldstein fue trader durante 25 años en algunos de los principales bancos de inversión del mundo. Hoy en día, combina su experiencia de trading y su conocimiento de los mercados financieros con su talento especial como mentor. Puede encontrar más información sobre su perfil en www.alpharcubed.com , así como en su blog www.traderbehaviour.blogspot.co.uk

TRADERS’: Sr. Goldstein, usted ha trabajado 25 años de su vida como trader. ¿Cuáles fueron sus razones para comenzar una nueva carrera y convertirse en mentor?
Goldstein: Me inspiré en el mentor que me influenció durante mi propia carrera como trader. En 2001, Commerzbank me dio la oportunidad de formarme como parte de un proyecto piloto. Esta formación moldeó mi trading de base y siempre ha mejorado mi rendimiento. En 2009, me encontré en una encrucijada en mi carrera. Visité a mi mentor, el cual quería organizar una reunión con los clientes de Hedgefonds. Sin embargo, durante la conversación me preguntó si había pensado alguna vez en trabajar como mentor. Nunca me pude sacar esta pregunta de la cabeza y desde entonces me inspiré en ella.

TRADERS’: Lo que me está contando me suena a trading y los mercados irradian una pasión muy grande. ¿Siempre fue así?
Goldstein: Sí, me parece que el trading y los mercados ofrecen un ambiente de trabajo fascinante. Pero estoy fascinado por la gente y todo lo que influye en su comportamiento. El trading es una actividad omnipresente en la que siempre nos medimos con los mercados, lucha contra sus propias incertidumbres y finalmente intenta ganar el juego. En el trading, los mejores y peores aspectos de la naturaleza humana salen a la luz; con otras personas, pero también con uno mismo. Durante el tiempo que operé como trader activo, tuve la sensación de que estaba en un laboratorio psicológico.

TRADERS’: ¿Cómo entrenas a los traders para lograr un mejor rendimiento?

opción de compra de rendimiento

opción de compra de rendimiento

Goldstein: Probablemente te voy a dar la respuesta que menos esperas. Ayudo a los traders, sobre todo, para que tengan un mayor conocimiento de sí mismos y para ayudarles a desarrollar un mayor grado de “inteligencia ante el riesgo”. El que el trader sea consciente de sí mismo es la clave. Si usted capacita a alguien para que se pueda ver como es, con claridad, y conozca mejor y sea más consciente de sus sentimientos en situaciones estresantes, gradualmente podrá tomar mejores decisiones y comportarse de una forma más apropiada. Siempre persigo un cierto objetivo: transformar a mis estudiantes en traders “más arriesgados”. La mayoría de la gente es de la opinión de que la inteligencia intelectual es necesaria para tener éxito como trader, pero realmente depende de la capacidad de tener éxito, incluso en tiempos de incertidumbre. Esto requiere actitudes y habilidades muy diferentes de las que necesitamos para el conocimiento normal. Después de haber estado trabajando como trader durante tantos años, siempre en relación con otros traders, y últimamente trabajando con muchos traders como mentor, he llegado a la conclusión de que muchos de los mejores traders tienen un alto grado de autoconocimiento, lo cual no parece de este mundo. Junto a un alto grado de riesgo, forman una combinación casi inmejorable. De hecho, trato de llevar a mis clientes hasta el punto en el que se encuentren bien con la incertidumbre del trading a diario en lugar de darles instrucciones. Al actuar como guía, hago posible que la persona se vuelva más consciente de su situación, afronte sus desafíos con más claridad y objetividad y decida de manera independiente cómo dominar estos desafíos. Los resultados fueron en muchos casos increibles.

TRADERS’: ¿Los traders lo entienden o son bastante escépticos? ¿Hasta qué punto puede ayudarles un mentor?
Goldstein: Los traders son por naturaleza muy cínicos y escépticos. En una profesión en la que a menudo tienen que soportar golpes profundos, a menudo una dosis saludable de escepticismo les tiene constantemente en guardia. Sin embargo, si los traders entienden cómo les puede ayudar un mentor y el efecto positivo en su rendimiento, este escepticismo disminuye. Read the rest of this entry »

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Ante una caída de precios con hueco, ¿sabemos operar?

Posted by yannistraders On Mayo - 11 - 2017
flores en desierto

flores en desierto

Tras presentar en la primera parte de esta serie la situación en la que el precio salía fuera de las bandas de Bollinger , en a segunda analizamos los fuertes movimientos de precios sin correcciones menores. En esta tercera parte, le enseñaremos a filtrar su universo de trading para encontrar gráficos que muestren fuertes descensos de precios, esta vez combinados con huecos en los precios, los cuales aumentarán aún más la presión de venta.

¿Qué caracteriza al movimiento de los precios en el gráfico?
Esta estrategia usa los valores que muestran una tendencia bajista importante en el gráfico histórico. Una fuerte caída de precios durante los últimos días de negociación, desencadenada por huecos bajistas, asegurará que el movimiento del precio esté bien dentro de la tendencia principal. El hecho de no tener ninguna corrección, aumenta la probabilidad de un contra-movimiento. El papel especial que desempeñan los huecos añade a menudo una muestra de debilidad severa en los valores más líquidos. Cuando la presión sobre los precios de las acciones correspondientes se agota, se pueden desarrollar buenas oportunidades.

¿Cómo obtener los candidatos en esta situación?
Para identificar los posibles candidatos a operar es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

Tendencia bajista con huecos

Tendencia bajista con huecos

1. Tendencia bajista existente
2. Movimiento muy avanzado dentro de la tendencia
3. Excepcional caída de precios debido a huecos entre los últimos 3 a 5 días de negociación
Una forma de realizar el primer pre-filtro es seleccionar los candidatos a operar mediante una Media Móvil Simple (MA). Por ejemplo, puede utilizar las MA de los últimos 20 y 50 días de negociación. En una tendencia bajista, ambos promedios estarían en tendencia bajista durante los últimos 20 días de negociación, con la MA de 20 por debajo de la MA de 50. El precio actual de los valores estará también por debajo de la MA de 20. Los valores seleccionados en el primer paso se someterán ahora a un filtrado adicional. Estamos viendo patrones gráficos que tienen la configuración de la Figura 1: Una tendencia bajista, dentro de un movimiento bien marcado. El cual se puede detectar a simple vista en los distintos gráficos o mediante software. Para el filtrado basado en software, establezca los parámetros de su programa gráfico para mostrar sólo los candidatos que ya han caído por debajo del último mínimo de la tendencia actual bajista.

Por último, pero no menos importante, busque fuertes ventas iniciadas tras la formación de un hueco bajista. Se podrán dar de 2 a 3 días de huecos dentro de los 3 a 5 días consecutivos de negociación. Cuanto más agresiva sea la caída de los precios motivados por los huecos, mayor es la probabilidad de un contra-movimiento. Siempre que no hubiese malas noticias que hiciesen disminuir los precios. Dado que la creación de ésta formación lleva varios días, en la práctica es útil tener una lista de vigilancia. Con el fin de no pasar mucho tiempo buscando un gran número de valores, se filtran los huecos mediante el software gráfico. Como se muestra en la Fig. 2, tenemos una columna adicional en su tabla de valores de observación, con el cambio porcentual entre el precio de cierre del día de negociación anterior y el precio de apertura del día de negociación actual. Los valores con signos negativos muestran los huecos y se colocarán en su lista de observación para seguir analizándolos. En el caso de que su programa gráfico no proporcione tal solución, agregue 3 columnas adicionales a su tabla de valores observados: la primera con el precio de cierre del último día de negociación, la segunda con el precio de apertura del día de negociación actual y la tercera con la diferencia de los 2 valores. A continuación, registre las desviaciones negativas en su lista de vigilancia. Read the rest of this entry »

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QuantAnalyzer, evalua tu estrategia y encuentra tus debilidades

Posted by yannistraders On Mayo - 10 - 2017
QuantAnalyzer

QuantAnalyzer

Hace algunas semanas, os dejé un desarrollador  de estrategias llamado Qcaid, pues ahora os traigo otra herramienta imprescindible para todo los que hacemos trading cuántitativo o algorítmico

También hay formas de mejorar aún más las estrategias con este software. El QuantAnalyser está disponible en una versión gratuita, con funcionalidad reducida al mínimo, y en una versión profesional de pago para realizar evaluaciones más complejas. La licencia cuesta 249 dólares. También existe la posibilidad de alquilar mensualmente el software por 19 dólares. A continuación, se presentan las características de la versión Pro.

Formatos soportados e instalación
QuantAnalyser corre en Windows 7, 8 y 10 y necesita 4 gigabytes de memoria. Ya sea comprado o alquilado, se nos proporciona un número de licencia con el que se puede utilizar el software. Con ella el equipo es capaz de lanzar el software usando un identificador de hardware. La Figura 1 muestra la pantalla de inicio con las distintas fichas de evaluación a su izquierda. En la parte inferior, se pueden encontrar 3 pruebas históricas con las estadísticas de los programas de trading. En el centro se puede ver en tiempo real cómo en ese instante se utiliza intensamente la memoria. La siguiente es una lista de los programas que QuantAnalyser puede evaluar. No sólo los datos de las plataformas de negociación del mercado de divisas, sino también las de otras plataformas más comunes, que a menudo son utilizadas por los profesionales participantes en el mercado:

Pantalla de trabajo QuantAnalyzer

Pantalla de trabajo QuantAnalyzer

  • MetaTrader 4 y 5
    • Myfxbook
    • FX Blue
    • Dukascopy JForex
    • cTrader
    • TradeStation
    • NinjaTrader
    • MultiCharts
    • StrategyQuant
    • Forex Tester

Los resultados de los análisis

Al importar un sistema de trading, el software crea automáticamente una evaluación estadística con la opción del menú “Analizar” (Fig. 2). Se pueden acceder también a otras estadísticas. La Figura 2 muestra los datos básicos de las operaciones importadas. También se pueden mostrar en base a las estadísticas de trading, las ganancias y pérdidas mensuales y anuales o la curva de capital. Las operaciones individuales también son procesadas ​​estadísticamente en una tabla. Lo que pone de relieve QuantAnalyzer son las características que aumentan la curva de capital en el futuro. Una posibilidad sería, por ejemplo, utilizarlo para comprobar la correlación entre los diferentes sistemas utilizados de forma conjunta. Con este propósito, existe la opción del submenú “correlación de la Cartera” situado en el mismo menú anterior. Aquí se pueden observar varios sistemas de trading. El software calcula la correlación total entre las operaciones. De esta manera muestra la cantidad de puntos débiles que se pueden encontrar tras el uso de varios sistemas de trading. Read the rest of this entry »

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Martingala, antimartingala o simplemente piramidar

Posted by yannistraders On Mayo - 9 - 2017
trading

trading

Las expectativas marcan la diferencia
El escalado puede aplicarse a cualquier método de negociación. Lo utilizan, por ejemplo, por los gestores de carteras institucionales. Los profesionales maximizan sin excepciones sus operaciones ganadoras y minimizan sus perdedoras con el fin de lograr un mayor beneficio medio respecto a la pérdida media a largo plazo. Sin embargo, en algunas situaciones, se aplica incorrectamente. Lo mostraremos en este artículo. Para entender cómo funciona el escalado a largo plazo, primero debemos considerar el valor esperado de un método que describe la cantidad que se ganará o perderá de media con la estrategia. La fórmula es:

Probabilidad de una operación ganadora x beneficio medio + probabilidad de una operación perdedora x pérdida media

Matemáticamente, cada operación tiene una probabilidad del 50% de que el precio suba o baje. Por ejemplo, un trader va a largo y compra 2 lotes del par EUR/USD en 1.1260 con un límite de pérdidas de 80 pips por debajo del precio de entrada y un nivel para la toma de beneficios de 80 pips. Esta configuración tiene una tasa de éxito del 50% y un ratio de ganancias/pérdidas (y también de riesgo/razón de riesgo – CRV) * de 1. Después de un número ilimitado de operaciones, el resultado neto de este enfoque está en su punto de equilibrio (sin costes de transacción). La explicación es muy simple y es la siguiente:

  • La pérdida es siempre de -1600 dólares (2 lotes x -80 pips x 10 $/pip).
    • El beneficio es siempre $ 1600 (2 lotes x + 80 pips x 10 $/pip).
    • El valor esperado se calcula de la siguiente manera: (50% x 1600 $) + (50% x -1600 $) = 800 $ – 800 $ = 0 $

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