Comunidad ENP

Sigue el mercado financiero

{keyword}

Archive for the ‘©Al dia’ Category

Interpretación de las velas japonesas

Posted by Fernando Valverde Cortes On septiembre - 15 - 2017
cabecera libro y vino

cabecera libro y vino

Una estrategia fiable

» Se trata de una modalidad fácil de interpretar y muy fiable que lleva muchos años dando éxitos a millones de traders en todo el mundo.

 

El chartismo y el análisis de las velas japonesas son los métodos más utilizados dentro del análisis técnico y son totalmente compatibles con el análisis fundamental.

La interpretación de las velas japonesas tiene sus comienzos en Japón en el siglo XVIII para la interpretación en la comercialización del arroz, pero fue introducido en occidente, por primera vez, de la mano de Steve Nison en la década de los años 90. A Steve Nison se le considera el padre de las velas japonesas, demostrando a lo largo de todo este tiempo que se trata de una metodología fiable y consistente, en cuanto a resultados y beneficios con el trading.

 

Existen tres tipos de gráficos principalmente

El gráfico de velas es mucho más representativo que el gráfico de barras y mucho más que el gráfico lineal. Una simple vela da mucha más información que un gráfico lineal y es más clara que un gráfico de barras. Como es lógico la mayoría de los gestores/traders utilizan este tipo de gráfico para realizar sus estudios de análisis técnico.

Los cuerpos reales cuanto más grandes, más representativos y mejor para saber cuál es la tendencia más probable para ese momento.

representación velas japonesas

representación velas japonesas

Cuando en una vela observamos sombras inferior o superior, quiere decir que habrá acumulación de dinero (dinero comprador) en el caso de que veamos sombre inferior, y papel (dinero vendedor) en el caso de que veamos sombra superior.

Si viéramos sombra inferior y cuerpo pequeño, esto quiere decir que hay acumulación de dinero y eso marca un escenario probable de impulsos en el corto plazo.

Si, por el lado contrario, viéramos sombra superior y cuerpo pequeño, entonces habría acumulación de papel y eso marcaría un escenario probable de recortes en el corto plazo.

Otra parte positiva e interesante por parte de las velas japonesas y que usan mucho los traders, sobre todo los que operan en modalidad de Scalping, es la combinación de dos o más velas, ya que representan estrategias diferentes, dependiendo de la formación.

A continuación detallamos algunas de las representaciones de la combinación de velas:

 

Cuerpos pequeños, o también llamados “doji”

Se trata de cuerpos pequeños o inexistentes y sombras pequeños o también inexistentes. Denotan inseguridad e indecisión por cuál será la tendencia a seguir en las próximas sesiones. Normalmente tienen lugar después de una tendencia clara, alcista o bajista.

Una vez que tienen lugar estas formaciones es probable que veamos un cambio con respecto a la tendencia en la que se encuentran los precios, ya que quiere decir que la tendencia previa pierde fuerza. Read the rest of this entry »

(560) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Indicador ATR. Rango medio verdadero

Posted by Fernando Valverde Cortes On septiembre - 13 - 2017
cabecera STOP

cabecera STOP

Este indicador hará que sus límites de pérdidas sean aún más eficientes

» Debemos saber que a la magnitud que mide los movimientos del mercado, también se le llama volatilidad, la cual cambia constantemente. A veces, los precios fluctúan particularmente de forma muy fuerte, y otras veces apenas cambian, dicha intensidad de los movimientos afectarán mucho a su trading. Si, por ejemplo, un trader coloca su límite de pérdidas en un valor demasiado cerca del precio, éste podría saltar con el movimiento del precio y sacarle de su posición. Si lo sitúa demasiado lejos podría suponer, en el peor de los casos, pérdidas innecesariamente grandes. El rango medio verdadero ofrece una buena medida para limitar sus pérdidas o la determinación del valor de su posición. Con este indicador su posición se adaptará automáticamente al entorno del mercado.

 

Rango medio verdadero

Es una medida de la volatilidad; es decir, del rango de fluctuación de un mercado. El rango se mide entre el máximo y el mínimo precio de un día de negociación. Por ejemplo, si el DAX abre en los 11.500 puntos, y llega a 11.550 pero luego cae a 11.490, y luego sube nuevamente para cerrar en los 11.535, el margen es de 60 puntos, que es la diferencia entre el precio máximo y el mínimo: 11 550 – 11.490. Los precios de apertura y cierre no influyen en el rango.

Cálculo ATR

Cálculo ATR

En general se puede decir que un ATR de 60 puntos indica una fase tranquila del mercado. Si por el contraría se da un movimiento amplio en los mercados, este valor puede alcanzar la marca de los 300. Para determinar el rango medio verdadero  (ATR), es crucial que la formación de la opinión en los mercados no suceda exclusivamente durante las horas oficiales de negociación. Por el contrario, este proceso tiene lugar precisamente cuando los mercados ya han cerrado. Lo cual valdrá para generar el nuevo precio de apertura, lo que a menudo provoca huecos en los precios. Por ejemplo, si el DAX cerró ayer en los 11.500 puntos y abrió hoy en los 11.535, el mercado de valores obviamente estuvo afectado de un sentimiento positivo durante la noche. Los participantes del mercado están preparados en su conjunto para pagar más por el índice de precios del cierre del día anterior. En el caso del rango medio verdadero, este cambio en el precio se configura durante la noche. En un segundo paso, el rango medio verdadero se puede calcular como el valor medio. De forma predeterminada, se realiza durante un período de 14 días de negociación. Read the rest of this entry »

(81) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Por qué el Bitcoin y el Blockchain cambiarán por completo el mundo

Posted by Fernando Valverde Cortes On septiembre - 11 - 2017
cabecera blockchain

cabecera blockchain

Blockchain y Criptomonedas, ¿podría ser la inversión del siglo?

» El Bitcoin…

El Bitcoin ha subido más de un 300% en el último año y Ethereum más de un 3.000% en lo que va del 2017. ¿Es tarde para invertir?

Esta es una pregunta bastante recurrente a día de hoy. Mi respuesta es un NO rotundo, ya que el mercado de criptomonedas se encuentra tan solo en sus inicios y seguirá creciendo. Y es que si comparamos la capitalización del Bitcoin, 44 Billones de dólares, con la capitalización de otros activos financieros, nos damos cuenta de lo pequeño que sigue siendo este mercado. Por ejemplo, existen empresas como Apple cuya capitalización es de 780 Billones de dólares, casi 20 veces más que el Bitcoin. O existen fortunas personales como la de Bill Gates, que con 87 Billones de dólares dobla el valor de todos los Bitcoins en circulación.

Si seguimos comparando, todo el oro en el planeta vale 7.800 Billones $ y el dinero en circulación 29.500 B$;  el dinero en las bolsas de valores, 90.000 B$ y en derivados financieros 700.000 B$. Es por esta razón, que varios expertos pronostican que el Bitcoin puede valer un millón de dólares en un futuro próximo, ya que para que esto ocurriese, solo haría falta que un muy bajo porcentaje del dinero de estos activos financieros fueran a parar en Bitcoins.

capitalizacion en Billones dolares

capitalizacion en Billones dolares

 

¿Se está formando una burbuja en las criptomonedas?

No. Si ahora mismo voy por la calle y pregunto al azar a 10 personas, “¿qué es el Bitcoin?”, sólo una de ellas sabrá lo que es, y seguramente no poseerá ninguno. Y si luego preguntara “¿y ethereum?”, ninguno de ellos lo sabría. Así pues, hasta que no llegue el día en que escuche recurrentemente conversaciones de gente que está invirtiendo en criptomonedas, no habrá una burbuja.

Además, si lo comparamos con la burbuja de las punto com en el año 1999-2000, la capitalización bursátil de las empresas tecnológicas americanas en su punto álgido, era de 1.750 Billones$, que teniendo en cuenta la inflación, a día de hoy equivale a 3.745 B$. Si lo comparamos con la capitalización de todas las criptomonedas, 87 B$, nos damos cuenta de que el mercado de las criptomonedas está muy alejado de esos niveles, y sobre todo si pensamos que en este caso el mercado es global, no solamente de EEUU. Read the rest of this entry »

(297) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Richard Weissman. Mi ventaja en el mercado es la correcta gestión del riesgo

Posted by Fernando Valverde Cortes On agosto - 28 - 2017

» TRADERS’: Usted opera los mercados desde 1987. Por favor díganos brevemente ¿cómo ha evolucionado su trading con el tiempo?

Weissman: Comencé en 1987 como creador de mercado de futuros sobre índices bursátiles en el parqué de Nueva York. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que trabajar como creador de mercado no era para mí. Después de algún tiempo cambié a las pantallas, por lo que pasé a negociar electrónicamente. Después de tener muchas conversaciones con otros traders que utilizan métodos técnicos, tuve la sensación de que era necesario orientar mi trading hacia los procesos. Con el tiempo desarrollé cada vez más mis enfoques matemáticos, cuantificables, hasta reconocer una clara ventaja estadística sobre los cálculos realizados sobre los históricos.

 

TRADERS’: ¿Así que ha evolucionado de trader discrecional a trader sistemático?

Weissman: Con el paso del tiempo, me volví cada vez más consciente de que necesitaba una ventaja sistemática y demostrable, en lugar de basarme en un “sentimiento” subjetivo. Después de comenzar el trading discrecional, empecé a operar durante un tiempo como “sistemáticamente discrecional”. Ahora mismo llevo ya 15 años operando completamente de forma sistemática.

 

TRADERS’: ¿Significa que su sistema funciona totalmente de forma automática?

Weissman: No, todavía realizamos operaciones manuales. Uno de mis socios, o yo mismo, ejecutamos las señales que se produzcan. Para ello, hemos definido una ventana temporal de 7 minutos, en la que obtendremos un precio de ejecución lo mejor posible. Si tras pasar esta ventana temporal la señal aún no se ha ejecutado, entraremos con una orden a mercado. El mismo principio también se aplica a la salida cuando se alcanzan nuestros límites de pérdidas. Sin embargo, también tenemos excepciones a esta regla, por ejemplo en eventos importantes como las reuniones del banco central.

 

TRADERS’: ¿Por qué 7 minutos?

Weissman: Esta regla asegura que estaremos realmente en un movimiento. En el peor de los casos, el mercado irá contra nosotros y tendremos que entrar a mercado, pero a menudo tendremos mejores precios de ejecución que en el momento de la señal. Lo de los 7 minutos es tan sólo un compromiso. Si usásemos 2 o 3 minutos el periodo sería demasiado corto para obtener un precio considerablemente mejor y con 15 minutos sería demasiado grande si el mercado se viniese contra nosotros. Si se obtiene un mejor precio después de pasar unos minutos con respecto al momento de la señal, debe aprovechar esta oportunidad. Y si el mercado, por otro lado, se va 7 minutos contra nosotros, probablemente ya no llegaremos a la señal original. Read the rest of this entry »

(24) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Python en Quantopian

Posted by Fernando Valverde Cortes On agosto - 25 - 2017
Software Trading

Software Trading

Quantopian proporciona un entorno idóneo implementar Data Science en el Trading

» Data Science en las Finanzas
Seguramente habrán oído hablar del término data science: es una de las tendencias disruptivas que están transformando el mundo, y las finanzas no permanecen ajenas a ello. Hay un número creciente de matemáticos, programadores, ingenieros de datos y físicos, tradicionalmente ajenos a la actividad inversora, que aprovechan la ubicuidad de computación potente y barata, así como la disponibilidad de datos financieros para codificar sus propias estrategias de trading. Esta nueva generación de, si me permiten el apelativo cariñoso, “traders manitas” son la versión actualizada del ejército de day traders que emergió durante el market boom de los años 90 y son capaces de crear sus propias estrategias con mínimas instrucciones.

El Lenguaje: Python
Entre ellos se está estableciendo como su estándar de facto Python, el lenguaje apadrinado por Google y tantas otras factorías de data science. Las razones son tres: se trata de un lenguaje moderno, flexible, expresivo, que permite realizar asombrosas transformaciones en muchas menos líneas que otros lenguajes más encorsetados como C# o Java, y eso es importante: hoy en día lo realmente caro es el tiempo de programación (el coste del talento), no el tiempo de ejecución. Esto tradicionalmente conllevaba una ejecución comparativamente más lenta, pero en el caso de Python, debido a su cercanía con C, se ha hecho un esfuerzo particularmente intenso para acelerar las computaciones críticas (por ejemplo, operaciones matriciales) y dirigirlas a las partes del sistema que pueden realizar mejor la tarea (por ejemplo, la Unidad de Procesamiento Gráfica, idónea para trabajar con vectores), resultando en una ejecución que iguala o supera la de los lenguajes tradicionales. Finalmente, Python cuenta con abundantes librerías para cálculos científicos, manipulación de datos, e incluso inteligencia artificial, todas ellas gratuitas y continuamente mejoradas por una fuerte comunidad profesional, nada académica. Read the rest of this entry »

(23) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Los traders listos leen los precios. Averigüe lo que piensa el mercado

Posted by Fernando Valverde Cortes On agosto - 24 - 2017
Lupa con trader

Lupa con trader

» A primera vista, el trading tendencial es sencillo. Una tendencia está presente si hay una secuencia alcista de máximos y mínimos (Figura 1) o bajista de los mismos (Figura 1). También existen movimientos y correcciones dentro de la tendencia. Las primeras son impulsos en la dirección de la tendencia, mientras que las últimas son retrocesos a corto plazo contra la dirección de la tendencia. La tecnología del software de análisis técnico actual facilita la identificación de las tendencias. Con la ayuda de fórmulas matemáticas, se le puede preguntar exactamente al programa qué tipo de información desea usted recibir. Por ejemplo, avisarle cuando la corrección haya alcanzado al menos el 50% del movimiento anterior. Sin embargo, el apoyo del análisis técnico para la búsqueda de tendencias y correcciones no altera el hecho de que esta información sea puramente matemática y no tenga en cuenta el comportamiento de los demás participantes en el mercado.

La tasa de éxito es de alrededor del 50% en promedio. Lo cual significa que si las configuraciones que funcionan no ganan mucho más dinero que las que no funcionan, será bastante improbable que haya un incremento positivo de su cuenta de trading a largo plazo. Entonces, ¿cómo puede mejorar significativamente su tasa de éxito? Se puede lograr un aumento encontrando, además de la pura señal de trading, otros argumentos que hablen por sí mismos. Por ejemplo, si usted compra una acción con el deseo de venderla más tarde a un precio más alto, entonces sería útil saber por adelantado si hay alguien que vaya a comprar las acciones a un precio más alto. Así que siempre se debe hacer la pregunta: ¿Quién comprará o venderá después de usted? La respuesta a ello nos la proporciona una mirada a los gráficos y el conocimiento sobre las intenciones de los traders tendenciales.

Read the rest of this entry »

(1387) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Conectate a traves de:

Suscribete en Tiempo Real

Metatrader 4

TRABAJA CON NUESTRO BROKER


  • Patrocinadores