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Archive for the ‘De Economia’ Category

A petición de muchos lectores, retomamos las opciones financieras

Posted by yannistraders On marzo - 29 - 2017
Reward-Risk

Reward-Risk

Sin embargo, estos productos derivados originalmente no han sido implementados para esta razón y muchos traders los utilizan sin tener en cuenta su origen y funcionamiento real. La realidad es que las opciones financieras han sido creadas para perder dinero al que las compra y ganar dinero al que las vende. En este artículo presentaré el porque de este fenómeno, explicaré la forma de su aplicación original y al fin presento algunas estrategias que se benefician de su naturaleza.

 

» La aplicación original de las opciones

Las opciones han sido creadas como coberturas en el mercado de commodities. Un productor de materias primas puede comprar opciones calls o puts para protegerse contra la fluctuación de precios. En este caso la opción se considera como un seguro contra la volatilidad y su coste se toma como gasto de operación. Por ejemplo, un productor de petróleo puede comprar puts (opción de venta) para protegerse contra la caída de precios. Igualmente, otra compañía que utiliza el petróleo crudo como materia prima en su producción, por ejemplo una refinería, puede comprar calls (opción de compra) para protegerse contra la subida de los precios.

En la figura 1. presentaré un ejemplo de esta forma de aplicación de opciones visualizado directamente en el gráfico del petróleo CLK7 (contrato de Mayo 2017). Se trata de la compra de contratos calls por una refinería que necesita protegerse contra el aumento de precio del petróleo en los próximos 6 meses. Como podemos observar en el gráfico, el precio momentáneo de CLK7 es 46.05 USD / contrato y digamos que para la refinería causará graves problemas si para la fase de su producción empezando en Mayo 2017 deberá pagar más que 58.00 USD / contrato. Sin meternos mucho en la calculación de este producto futuro, digamos que para la producción de Mayo 2017 la compañía necesitará aproximadamente 50 000 barriles de petróleo. Como cada contrato de petróleo CLK7 cubre 1 000 barriles, la refinería deberá comprar 50 contratos de calls con precio de ejercicio 58 con vencimiento el 17 de Abril, 2017. Cada opción citada cuesta 1 260 USD que resulta en una inversión total de 63 000 USD. Read the rest of this entry »

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Venta en pánico.Roturas de precio, operativa inteligente

Posted by yannistraders On marzo - 28 - 2017
flores en desierto

flores en desierto

En la primera parte de esta serie, usted aprendió a identificar un patrón especial de giro usando las bandas de Bollinger y la formación de velas de martillo.

» ¿Qué tiene de especial esta situación?

Lo que distingue esta situación es el movimiento de los precios que se realiza sin ninguna corrección interna marcada. La base de ello tendremos una gran cantidad de órdenes de venta en el libro de órdenes del título correspondiente. Debido a la ejecución de estas órdenes, el movimiento se invierte y los precios suben en el corto plazo. Usted se puede beneficiar de ello.

Cómo identificar las ventas más fuertes

Hay varias maneras de encontrar esta formación. Por un lado, usted puede ordenar su universo de acciones en observación en base a un orden ascendente del rendimiento de los últimos 3 a 5 días de negociación. Concentre su atención en los porcentajes de peor rendimiento. Una caída de más del 10% tras 3 días de negociación es, para la mayoría de las acciones líquidas, una indicación de que se ha producido una fuerte venta o de que aún está ocurriendo. Por otra parte, el uso de un filtro de rango medio-verdadero (ATR) también le puede proporcionar un valor añadido muy útil. A través de este proceso, usted centrará su atención sólo en los valores que han perdido significativamente más valor de lo esperado durante los últimos 3 días de negociación en base al ATR (14).

Brenntag AG

Brenntag AG

Este es un ejemplo en el que utilizamos la vela del tercer día de negociación como base para el cálculo de los criterios del filtro. Deducimos un valor del triple del ATR actual (14) según el máximo diario de la vela:

 

Precio esperado = máximo diario de los últimos 3 días – ATR (14) x 3

 

Por ejemplo, si tenemos una acción con un precio de 10 euros y ATR (14) de 0,50 euros, el límite inferior esperado estaría en circunstancias normales en:

 

10 euros – 0,50 euros x 3 = 8,50 euros.

 

Ahora, iguale este valor con el mínimo precio de la vela del último día de negociación. Si es inferior al precio calculado, se cumple la condición de que hay una exageración en el mercado. Los criterios necesarios para configurar un filtro soportado por el software se pueden encontrar en el cuadro informativo. Read the rest of this entry »

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Y se acabó el RETO, pero no es es el fin, es el comienzo de algo nuevo

Posted by Fernando Valverde Cortes On marzo - 26 - 2017
ENP logo

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Como todo lo que se acaba, hay que dar una explicación para los que han formado parte del mismo y para los detractores, además de todos nuestros amigos y lectores del día a día en nuestra comunidad financiera, donde llevamos más de 10 años hablando con claridad del trading.

Cogiendo los resultados que nos ha arrojado myfxbook, no hemos tenido un margen de maniobra para hacer las cosas de otra manera, hemos seguido lo mismo en todos los RETOS abiertos y hemos ido acumulando draw down desde mediados del Febrero, que si no recuerdo mal ha sido el primer cambio de rumbo de la FED.

Nos sacó fuera al mes siguiente la misma noticia, no voy a entrar si estamos posicionados al contrario, ya que no hay un argumento que pueda identificar como una posición correcta, si puedo decir que nuestro sistema nos identificó dicho patrón y entramos con todas las consecuencias. Read the rest of this entry »

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Si eres bueno, porque no haces operaciones con doble beneficio

Posted by yannistraders On marzo - 25 - 2017
escalera beneficio

escalera beneficio

Hemos hecho una selección exclusiva de entre las numerosas estrategias y las hemos combinado para crear el sistema de trading concreto que les mostraremos a continuación en este artículo. Al concepto de creación de carteras de activos se le conoce como sistema de trading “World Wide Stock” (abreviado WWA). Con él, sólo se negociará una selección predefinida de acciones internacionales.

varias estrategias y dos filtros tendenciales

varias estrategias y dos filtros tendenciales

Las señales de entrada y salida las proporcionan dichas estrategias individuales. En este artículo le presentaremos las 2 principales: SIMA y SAKIR y le presentaremos las reglas subyacentes. Aparte de estas 2 estrategias a largo, el sistema de trading completo, WWA, también consta de 4 estrategias a corto. Cada estrategia es rentable. Para optimizar aún más la efectividad de la estrategia y sus parámetros respecto al riesgo, trabajaremos también con 2 filtros tendenciales independientes (ver Figura 1). Nuestra gestión de posiciones asigna a cada estrategia un porcentaje de la cuenta a ser administrada mediante su correspondiente filtro.

fuerza relativa

fuerza relativa

En nuestro caso es del 50% (Figura 2). La implementación de las señales se realiza sobre las acciones. El rango temporal varía de acuerdo al mercado de valores y fluctúa de unos pocos días a varios meses en los mercados tendenciales particularmente fuertes. De media, el período durante el que se mantienen las acciones es de 160 días de negociación con una tasa de éxito de 71% en los últimos 10 años. La selección de acciones propias ofrece una ventaja ya que ambas estrategias con acciones son completamente independientes entre sí, pero se basan en la misma selección predefinida de 160 acciones de alta calidad de entre las acciones de todo el mundo. Los criterios para la inclusión en este índice bursátil incluyen la tendencia general del gráfico semanal, unos datos macro sólidos, que tenga éxito a largo plazo con dividendos constantes, un crecimiento constante de sus marcas preferidas o incluso el liderazgo en el mercado, pero también se incluye que tenga una baja volatilidad o liquidez, y que sea suficiente en sus mercados respectivos. En el propio índice de acciones, también buscamos un equilibrio entre la diversificación por sectores, una división equilibrada entre las acciones europeas y estadounidenses y una relación sana entre los certificados de acciones ofensivas y defensivas. Read the rest of this entry »

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Operar con éxito teniendo en cuenta a las noticias en el trading

Posted by yannistraders On marzo - 24 - 2017
desayuno con móvil

desayuno con móvil

Las noticias nos afectan constantemente en el día a día. Los medios de comunicación social, la radio, la televisión, los medios digitales e impresos se aseguran de que estemos informados 24/7; es decir, siete días a la semana. Si mira a través de esta diversidad con los ojos bien abiertos, y fijándose en los posibles problemas económicos, usted ya tendrá en su radar a las noticias más importantes que provocarán la reacción del mercado. En las siguientes páginas le mostraremos algunas ideas sobre cómo puede obtener beneficios de los movimientos de los precios ocasionados por las noticias. Será de poca importancia si usted opera a corto plazo o si lo hace sobre grandes tendencias, además en ambos casos podrá operar como trader a tiempo parcial.

 

 

» Noticias, filtros y procedimiento de preparación

En contraste con los traders a tiempo completo, si usted es un asalariado rara vez tendrá la oportunidad de operar con éxito en los rangos temporales más pequeños. Por esta razón, es aconsejable adoptar una estrategia adaptada a usted desde el inicio de la preparación de su operativa. Así, usted incluso tendrá una gran ventaja de su lado: ¡el tiempo! Porque, a diferencia de los traders a tiempo completo, usted no tiene que tomar sus decisiones en cuestión de segundos. Usted podrá incluir a las distintas noticias relevantes del día en una lista de seguimiento, y a continuación, analizarlas más de cerca en cada momento en cuestión, y así pensar en cómo desea implementar una posible estrategia. Para las noticias cuya fecha de publicación se conoce de antemano, podría incluso beneficiarse de los movimientos de los precios que resultan de las expectativas de los otros participantes del mercado antes de su publicación. Más tarde analizaremos dicho proceder. Read the rest of this entry »

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Ocho lecciones tras ocho años de trading

Posted by yannistraders On marzo - 22 - 2017
representacion figura temporal

representacion figura temporal

» “¿Por qué pagamos el “aprendizaje” si todos seguimos las mismas lecciones gratuitas de otros traders? Me gustaría mostrarle las 8 lecciones más importantes de trading que he aprendido durante los 8 años que llevo operando en el mercado.

 

  1. Los indicadores retrasados son útiles

La mayoría de los indicadores van retrasados inherentemente ya que se calculan a partir del precio. Sin embargo, son útiles. Por ejemplo, una tendencia alcista se hace visible cuando la media móvil de más de 50 períodos cruza la media móvil durante 100 períodos (y viceversa si es una tendencia bajista).

 

  1. Para ser un trader constante se necesitan unas reglas claras

Desarrolle un plan personal de trading y sígalo. Sígalo todos los días. Si rompe sus reglas de manera consistente y no opera de acuerdo con su plan, su rendimiento operativo será inestable. Sin embargo, si usted sigue su plan de trading consistentemente, su rendimiento se mantendrá de forma constante.

 

  1. El precio cuenta

Los numerosos eventos mundiales pueden distraerle. Por ejemplo, hace ya algún tiempo tuvimos la noticia de la crisis financiera de Grecia, después la diferencia del PIB de China vs al esperado, y posteriormente el banco central de EE.UU. que quiso aumentar las tasas de interés. No se deje impresionar por ellas, porque al final sólo una cosa cuenta: el precio.

 

  1. Lo más importante en el trading: el valor esperado

El valor esperado es una combinación de las ganancias, la media de las mismas, su tasa de pérdidas y la media total de las mismas:

(tasa de beneficio x beneficio medio) – (tasa de pérdida x pérdida media) – (comisión + slippage)

Si usted tiene una expectativa positiva, su método ganará a largo plazo. Read the rest of this entry »

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