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Archive for the ‘De Economia’ Category

Como se forma y ejemplo de código en R para realizar el test, ¿esto ya gusta más?

Posted by Fernando Valverde Cortes On febrero - 26 - 2017

Entiendo que la teoría es la base para que aprendamos a desarrollar algoritmos de cointegración basados en variables no estacionarias, para nosotros esto son dos pares de divisas, y esto se define cuando la tendencia temporal no está definida.

Cuando esto ocurre con las variables son espurias salvo que estén cointegradas, que estas son las que nos interesan a nosotros. Entonces dos pares de divisas cointegrados son muy consistentes en tiempo.

Por todo esto si viéramos en un gráfico de dos pares de divisas, diríamos que son las que son estacionarias porque en ningún punto se cruzan.

Entonces tenemos que tener claro que la correlación no es lo mismo que cointegración, primero porque una correlación es a corto plazo y la cointegración es a largo plazo, de ahí que en el RETO podamos tener varios días e incluso semanas operaciones con mucho flotante a la espera de que se cointegren los pares.

En la cointegración los pares de divisas se mueven en el mismo contexto globalizado pero en distintos rangos, ya explicaremos esto en el momento que hablamos de calcular el pip de cada par para igualarlos en un gráfico de spread.

¿Cómo sabemos que dos pares están cointegrados? Read the rest of this entry »

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I am “be contrarian”

Posted by jose antonio hernando pinilla On febrero - 22 - 2017

Estamos en entornos financieros en los cuales la gente dice que es más difícil que nunca obtener rendimiento del dinero, pero esta canción no es nueva y ha sido así siempre, y cuando el comentario ha sido otro siempre ha sido preludio de problemas.

Había un dicho que rezaba, “octubre es un mes complicado para obtener ganancias en bolsa, y otros meses igualmente complicados son noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo…” o aquel otro que rezaba, “los meses que contienen la letra R son meses complicados para determinar la dirección del mercado, junto a mayo, junio, julio y agosto”.

Lo cierto es que obtener dinero de los mercados es más complicado de lo que suponen los novatos que se acercan a este mundo en busca de riqueza rápida o de saciar su curiosidad, pero no es difícil porque intrínsecamente sea así, sino porque los mercados están manipulados, lo mismo que todo su entorno, noticias, datos, opiniones, ect, los cuales están destinados a hacer pasar el dinero de las manos de unos a los bolsillos de otros, normalmente quien más dinero ponga sobre la mesa.

Las bolsas están manipuladas desde las mismas compañías y esta manipulación es orquestada, basta para ello ver que las buenas noticias, buenos datos, y buenas opiniones coinciden en el tiempo, para todos los valores e índices mundiales. Lo mismo ocurre cuando las noticias, datos y opiniones son malas, es decir cuando el mundo se acaba. Read the rest of this entry »

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Saludos nuevamente a los ciudadanos que componen este gran conglomerado, llamado Traders en los Mercados Financieros, profesión el cual ejerzo 100% desde el 2012…

En esta ocasión presento una idea interesante en cuanto a un Sistema de Trading se refiere; lo he llamado SISTEMA TENDENCIAL, RUPTURA DE CANAL POR FUERZA RELATIVA, se trata de la combinación del precio por encima o por debajo de un canal dinámico construido por dos medias móviles HULL, posicionado a los máximos (high) y mínimos (low) y la transición de pauta positiva o negativa del RSI cruzando el netline.
Ver template 1
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Las salidas, utilizaremos 2 modelos, salida inteligente TP por el oscilador cuando entre en zona de sobrecompra o sobreventa con SL numérico, (ver backtest 1) y el otro modelo el normal por SL y TP también numérico, (ver backtest 2).
La plataforma que utilizaremos para este análisis es Metatrader 4, del bróker Tickmill, el histórico es descargado de Dukascopy, (para asegurarnos que la calidad del modelado esté lo mas correcto posible y así evitarnos errores de desalineación del gráfico), aunque este tema es largo y tendido que no explicaremos en este hilo.
Par de Divisa: USDCAD.
Timeframe: H1
Capital Inicial: $10.000,00
MM: Fixed lots 0,1
La delimitación de la fecha del Backtest es desde el 16 de Octubre del 2007, hasta el 17 de Febrero del presente año.
El Algorítmo se construyó con el Software Alphadvisor v7, Open Source Edition.
Al EA, lo nombramos SYSTEM_GIBRAN_v5.

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Tipos de contrato: cuántos hay y cómo funcionan

Posted by Fernando Valverde Cortes On febrero - 21 - 2017
becario

becario

En lo que respecta a los contratos el mundo laboral se ha vuelto bastante complicado en los últimos años. Si no te queda del todo claro cuáles son y cómo funciona, no te preocupes, seguramente no seas el único. Por eso te traemos una lista de las diferentes modalidades de contrato que te puedes encontrar en España:

 

Contrato indefinido

Como su propio nombre indica, este tipo de contrato no fija una fecha concreta en la que deba acabar la prestación del servicio. Además, puede ser de jornada completa, media jornada o aplicarse a personas que realizan trabajos discontinuos. Puede formalizarse verbalmente, pero lo habitual es que se haga por escrito. Es habitual pasar de un contrato temporal a uno indefinido cuando el trabajador lleva más de 24 meses, es decir dos años, prestando sus servicios a la misma empresa y ocupando el mismo puesto y habiendo tenido ya dos o más contratos de carácter temporal.

 

Contratos temporales

El objetivo de los contratos temporales es establecer una relación laboral por un periodo de tiempo determinado y una actividad muy concreta. Al igual que en el caso anterior, puede ser de jornada completa o parcial. En este momento existen dos modalidades de contrato temporal, por circunstancias del mercado acumulación de tareas o exceso de pedidos y por obra y servicio. Read the rest of this entry »

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Toca hablar de Experts Advisor, ¿enfoque?

Posted by Fernando Valverde Cortes On febrero - 20 - 2017
cabeza

cabeza

A petición de Yovanny Riveros hoy voy a hablar de los EAs. El tema de los robots o EAs es bastante amplio pero lo voy a centrar en cuando tenemos que diseñar nuestro sistema automatizado.

El primer paso es tener una estrategia rodando con un sistema manual y parámetros muy definidos donde aplicamos todo nuestro conocimiento y día a día nos va generando unos ingresos. Esto no está diciendo que somos rentables, pero ¿es optimizable?

Este es el principio de todo EA, ¿vamos a poder configurarlo de la misma manera que lo trabajo manual?, si la respuesta es no, claramente es mejor no intentarlo, ya que un robot tiene que ser sencillo, claro y preciso, con pocos parámetros de optimización pero los suficientes para que cuando nos cambie la lectura del mercado, se pueda nuevamente configurar. Nada distinto a lo que tienes que llevar un tiempo haciendo manual.

¿Cuándo es el mejor momento para automatizar tu estrategia?

Voy a hablar en primera persona ya que es un tema muy delicado. Una estrategia manual tiene que ser rentable de dos maneras, la primera porque estamos en el mercado con cuenta REAL y vemos que gana y la segunda porque hemos utilizado varios test, el de Montecarlo me parece muy sencillo para probar la esperanza matemática de nuestra operativa, y en simulaciones seguimos siendo ganadores. Read the rest of this entry »

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Series temporales, empezamos en materia de Cointegración

Posted by Fernando Valverde Cortes On febrero - 15 - 2017

Un concepto importante que encontramos en este ámbito, es el de procesos estacionarios. Si examinamos por ejemplo la temperatura para un determinado mes a lo largo de los años en una determinada zona geográfica, y se está produciendo un cambio climático, aunque haya fluctuaciones, habrá una tendencia creciente. De una manera informal, diremos que una serie es estacionaria cuando se encuentra en equilibrio estadístico, en el sentido de que sus propiedades no varían a lo largo del tiempo, y por lo tanto no pueden existir tendencias. Un proceso es no−estacionario si sus propiedades varían con el tiempo, como el clima. 2 Vamos ahora a presentar tres enfoques diferentes, aunque relacionados, para el análisis de series temporales. Modelado clásico de series temporales

Modelado clásico de series temporales.

El primer paso obligatorio para analizar una serie temporal es presentar un gráfico de la evolución de la variable a lo largo del tiempo, como puede ser el de la figura:

representacion figura temporal

representacion figura temporal

La metodología tradicional para el estudio de series temporales es bastante sencilla de comprender, y fundamentalmente se basa en descomponer las series en varias partes: tendencia, variación estacional o periódica, y otras fluctuaciones irregulares.El siguiente paso consistirá en determinar si la secuencia de valores es completamente aleatoria o si, por el contrario, se puede encontrar algún patrón a lo largo del tiempo, pues sólo en este caso podremos seguir con el análisis.

  • Tendencia. Es la dirección general de la variable en el periodo de observación, es decir el cambio a largo plazo de la media de la serie.
  • Estacionalidad. Corresponde a fluctuaciones periódicas de la variable, en periodos relativamente cortos de tiempo.
  • Otras fluctuaciones irregulares. Después de extraer de la serie la tendencia y variaciones cíclicas, nos quedará una serie de valores residuales, que pueden ser o no totalmente aleatorios. Volvemos a estar como en el punto de partida, pues ahora también nos interesa determinar si esa secuencia temporal de valores residuales puede o no ser considerada como aleatoria pura.
serie temporal con tendencia

serie temporal con tendencia

En la figura 2 vemos un ejemplo de una serie temporal en la que se aprecia la existencia de las distintas componentes comentadas

Análisis de la tendencia
Una primera idea sobre la presencia de tendencia en la serie la obtendremos en su representación gráfica. Pero no siempre estará tan clara como en la figura 2. Por ejemplo, en la siguiente imagen sigue habiendo tendencia pero ya no es tan marcada. Read the rest of this entry »

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