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Archive for the ‘De Economia’ Category

Martingala, antimartingala o simplemente piramidar

Posted by yannistraders On Mayo - 9 - 2017
trading

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Las expectativas marcan la diferencia
El escalado puede aplicarse a cualquier método de negociación. Lo utilizan, por ejemplo, por los gestores de carteras institucionales. Los profesionales maximizan sin excepciones sus operaciones ganadoras y minimizan sus perdedoras con el fin de lograr un mayor beneficio medio respecto a la pérdida media a largo plazo. Sin embargo, en algunas situaciones, se aplica incorrectamente. Lo mostraremos en este artículo. Para entender cómo funciona el escalado a largo plazo, primero debemos considerar el valor esperado de un método que describe la cantidad que se ganará o perderá de media con la estrategia. La fórmula es:

Probabilidad de una operación ganadora x beneficio medio + probabilidad de una operación perdedora x pérdida media

Matemáticamente, cada operación tiene una probabilidad del 50% de que el precio suba o baje. Por ejemplo, un trader va a largo y compra 2 lotes del par EUR/USD en 1.1260 con un límite de pérdidas de 80 pips por debajo del precio de entrada y un nivel para la toma de beneficios de 80 pips. Esta configuración tiene una tasa de éxito del 50% y un ratio de ganancias/pérdidas (y también de riesgo/razón de riesgo – CRV) * de 1. Después de un número ilimitado de operaciones, el resultado neto de este enfoque está en su punto de equilibrio (sin costes de transacción). La explicación es muy simple y es la siguiente:

  • La pérdida es siempre de -1600 dólares (2 lotes x -80 pips x 10 $/pip).
    • El beneficio es siempre $ 1600 (2 lotes x + 80 pips x 10 $/pip).
    • El valor esperado se calcula de la siguiente manera: (50% x 1600 $) + (50% x -1600 $) = 800 $ – 800 $ = 0 $

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Indicadores para usuarios avanzados

Posted by yannistraders On Mayo - 8 - 2017
pizarra matemática

pizarra matemática

El cambio es la única constante de este mundo. Lo cual es especialmente cierto en el sector financiero y en el del trading. Los precios en los mercados financieros varían segundo a segundo, día tras día. Los mercados se mueven dinámicamente. En este entorno, no es muy útil elegir indicadores con parámetros estáticos para realizar pronósticos u operar.
Los indicadores adaptativos cambian sus características ajustándose a la duración del período según los cambios del mercado. Tushar Chande ha desarrollado un indicador de este tipo al cual ha llamado media dinámica del índice variable (VIDYA).

Principio básico
La idea básica es la misma que para la media móvil adaptativa. Si la volatilidad es alta, se espera que el indicador reaccione rápidamente, pero si la volatilidad es baja, es probable que el indicador se ralentice. Por esta razón, primero necesitamos una medida de la volatilidad, a la cual nos referiremos como k. Chande ha elegido la VIDYA para una volatilidad estandarizada. Ha establecido la desviación estándar de los precios de cierre durante los últimos x días en relación al valor histórico de la desviación estándar. En otras palabras, compara la desviación estándar de los precios de cierre a corto plazo con un plazo más largo. Recomienda un factor de 5 para la relación de vencimientos de modo que k pueda representarse como:

k = volatilidad [20 días] /volatilidad [100 días]
En el siguiente paso, necesitamos calcular la media móvil (GD). Chande ha optado por la media móvil exponencial (EMA). La cual usa para especificar una fórmula general VIDYA:

VIDYA = alfa x k x cierre + (1 – alfa x k) x cierre [1] Read the rest of this entry »

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Nueva operativa para cazar los gaps con éxito

Posted by yannistraders On Mayo - 7 - 2017
huecos intradía

huecos intradía

Trading con acciones a corto plazo en base a los resultados trimestrales

¿Qué son los huecos y qué los causa?
Un hueco es un espacio significativo entre 2 precios. Normalmente entre el precio de cierre de ayer y el precio de apertura actual (Figura 1). En principio, los huecos suelen ocurrir en todos los instrumentos que no se negocian las 24 horas del día. El ejemplo más común son las acciones. Nos limitaremos a ellas en este artículo. Las acciones americanas, por ejemplo, terminan su operativa a las 10:00 pm, hora española. Si se publican noticias importantes fuera de las horas operativas; es decir, hasta la apertura del día siguiente, las 3:30 pm hora española, a menudo se producirán los huecos que buscamos para operar con nuestra estrategia de trading. Además de las noticias difíciles de predecir, como los anuncios puntuales específicos, nos interesaremos particularmente en las noticias programadas que revelan los informes trimestrales de las grandes corporaciones. Las fechas en las que la mayoría de las empresas presentan sus resultados trimestrales se saben de antemano, de modo que los traders se pueden preparar muy bien para operarlas. Algo decisivo para nosotros serán las “Temporadas de Resultados” de los Estados Unidos. Se publican 4 veces al año empezando con la presentación de los resultados de negocios de Alcoa y suelen durar unas 6 semanas.

hueco gráfico diario

hueco gráfico diario

¿Cuál es la idea de una estrategia de trading?
En nuestro caso no llevaremos a cabo un análisis fundamental, sino que nos basaremos en el mercado a corto plazo. Nuestra idea de estrategia se centra en evaluar la información de la situación de la empresa. No es nuestro objetivo estimar los resultados de las empresas para posicionarnos en sus acciones antes de su publicación. Sólo estamos interesados en lo que sucederá después de crearse un hueco. ¿Cómo podremos averiguar qué es lo que probablemente sucederá después de los huecos? Un enfoque podría ser el incorporar la nueva información que acaba de publicarse sobre la valoración de la empresa y así realizar una comparación entre los datos macro actualizados de la empresa respecto a su nivel de precios actual. Este enfoque no es nuestro objetivo porque somos traders con operativa a corto plazo. Por un lado, no estamos en condiciones de usar un enfoque macro porque no estamos lo suficientemente familiarizados con la empresa y como traders no tenemos los conocimientos necesarios para realizar un análisis fundamental serio. Por otro lado, no nos aportaría nada porque queremos operar la situación intradiaria. Así que queremos hacer trading sobre la evolución del precio en los próximos minutos u horas. El análisis fundamental es importante para la evaluación de la evolución de los precios a muy largo plazo; es decir, durante varios meses y años. Sin embargo, no es adecuado para el pronóstico de lo que podría suceder en los próximos minutos y horas. En nuestro horizonte temporal de corto plazo, es más útil ponernos en el lugar y la posición de los participantes del mercado. Supongamos que encontramos una clara tendencia al alza (con “hueco alcista”). Ahora bien, podría ser que los participantes del mercado compren nuevas acciones o aumenten sus posiciones porque hay obviamente noticias positivas de la compañía. Eso justificaría el aumento de los precios. Podría ser igual de bueno, sin embargo, saber que la acción es un candidato para ser vendida por razones específicas. Por ello, muchos inversores ahora utilizarán el nivel de precios más alto para desprenderse de la acción. Lo cual justificaría la caída de los precios, tras el cierre del hueco. Para un hueco bajista, es similar. Podría ocurrir que los traders deseen vender cuanto antes debido a noticias obviamente malas. Seguirían el lema: “sal rápido de la acción antes de que siga cayendo”. La venta de estos traders justificaría la caída de los precios. Sin embargo, es igualmente concebible que los grandes inversores consideren que las acciones son prometedoras a largo plazo y hayan estado considerando la compra de las acciones desde hace algún tiempo. Estos participantes del mercado podrían utilizar el nivel de precios actual que es mucho menor para tener una entrada favorable, lo cual, por supuesto, justificaría la subida de precios. Read the rest of this entry »

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Cómo irte de vacaciones sin gastarte un dineral

Posted by Fernando Valverde Cortes On Mayo - 3 - 2017
intercambio casas

intercambio casas

Por estas fechas muchos de nosotros empezamos a organizar las vacaciones de verano y a valorar destinos, medios de transporte, alojamiento y sobre todo, precios.

El alojamiento suele llevarse la mitad de nuestro presupuesto, por lo que nuestra elección puede complicarse. Debido a esto en ocasiones acabamos quedándonos en cualquier parte sin prestar mucha atención a las comodidades que se nos ofrecen, pudiendo incluso llegar a estropearnos las vacaciones. Sin embargo, pocos saben que ahora el alojamiento puede salirnos muy económico si sabemos cómo buscarlo. A continuación, te mostramos algunas de las opciones que existen para poder olvidarte de este trámite y de paso, ahorrar algo de dinero.

Si te gustan los animales, ésta podría ser tu solución ideal. Se trata de alojamiento a cambio del cuidado de las mascotas de los dueños, incluyendo tareas como alimentarlos, sacarlos a pasear y llevarlos al veterinario en caso de que haya algún problema. De este modo los dueños podrán viajar evitando el problema del cuidado de las mascotas y los viajeros tendrán una casa en la que alojarse de forma completamente gratuita. Estas ofertas se encuentran en aplicaciones como Trusted House Sitters, donde con el pago de una cuota anual, podrás hacer uso de los alojamientos que se pongan en oferta.

El intercambio de casas también está a la orden del día. Es bastante cómodo, ya que consigues alojamiento gratis y además tu casa no se queda vacía, sino que otras personas cuidarán de ella mientras tú cuidas la suya. Sólo debe existir un acuerdo en las fechas escogidas para irse de vacaciones, pues el intercambio es simultáneo. Podemos acceder a este mercado a través de páginas web como Home for Home, donde al igual que con el couchsurfing, habrá que pagar una cuota anual y hacerse miembro. Este procedimiento sirve para evitar posibles ofertas fraudulentas. Read the rest of this entry »

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robot

robot

I ROBO Services:

El modelo de organización económica mundial está sufriendo un cambio de paradigma que podríamos considerar similar al cambio que trajo consigo la Revolución Industrial en el pasado. La adopción de nuevas tecnologías de forma masiva, los avances en comunicación digital y circunstancias como la globalización, están provocando cambios muy profundos que a su vez revolucionan el mercado laboral y del consumo.

El sector financiero es uno de los más sensibles y uno de los que más rápidamente se está adaptando a la nueva situación, habiendo acuñado el término FinTech en referencia a empresas financieras intensivas en tecnología e innovación y a menudo con aproximaciones novedosas y disruptivas.

Dentro de las verticales, o líneas, en las que el sector se desarrolla, los servicios automatizados empiezan a avanzar con fuerza. Los robots irrumpieron en el segmento de los productos hace años, y ahora lo hacen en el de los servicios. Los Robo Services son servicios financieros basados en algoritmos. Se empiezan a aplicar a distintos segmentos, como los seguros, hipotecas, incluida la gestión de carteras. Ahí es donde se sitúan los Robo Advisors, asesores de inversiones intensivos en cálculos automatizados.

II         ROBO ADVISORs

Un Robo Advisor es una forma de financial advisor (término que según la terminología de la U.S. FINRA nombra a una institución con licencia) que provee de un conjunto de algoritmos (reglas matemáticas) automatizados, usualmente mediante un saasservice as a software-, para realizar la gestión de carteras de los clientes. En este sentido, un Robo Advisor, al menos a día de hoy, no es un asesor global, dado que no tiene en cuenta una planificación completa del patrimonio y fiscalidad del cliente, sino un asesor de carteras. Read the rest of this entry »

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Carley Garner

Carley Garner

TRADERS ‘: ¿Cuándo se interesó por primera vez por los mercados de valores?
Garner: Siempre me ha motivado cualquier tema relacionado con el dinero, y por ello decidí realizar una doble licenciatura en contabilidad y finanzas. Durante mis estudios, me di cuenta de que toda la tensión e imprevisibilidad de los mercados financieros ejercía una atracción especial sobre mí. Y no me he librado de ella desde entonces. Nunca he pensado realmente en tener una vida más allá de los mercados, y espero no tener que hacerlo nunca. Porque me encanta lo que hago.

TRADERS: Según su experiencia, ¿es una ventaja o una desventaja ser una mujer que trabaja en el sector financiero?
Garner: Cuando yo empecé, no me di cuenta de inmediato que los hombres tenían la última palabra. Independientemente de si se debía a mi ignorancia, o a mi terquedad, no me había preocupado. Sólo cuando comencé mi carrera, me di cuenta realmente de que una mujer tiene un escaso valor dentro la industria del trading. A pesar de ello, ver el progreso que ha tenido la industria en esta área ha sido una experiencia emocionante. Al igual que en cualquier otra parte de nuestras vidas, ser mujer tiene ventajas y desventajas. En algunos casos, me pude beneficiar de ellas. Por ejemplo, las personas responsables de las llamadas de margen de los productos apalancados son menos ásperas con las mujeres, mientras que los críticos del mercado que hacen nuestros análisis tienden a ocultar sus opiniones para sí mismos, en contraste con la experiencia que los hombres puedan tener. Por otro lado, las mujeres son, por razones genéticas, algo adversas al riesgo, y no mantienen las operaciones ganadoras mientras que los hombres más arriesgados las mantienen.

TRADERS ‘: ¿Qué errores cometiste al comienzo de tu carrera del trading?

Gráfico Soja

Gráfico Soja

Garner: Por desgracia, he tenido que pagar varias veces una alta cuota durante este periodo. Por ejemplo, los peligros asociados al apalancamiento se pueden malentender porque difieren de cuando las cosas van bien de cuando se produce un cambio de rumbo en los mercados, está claro lo peligroso que puede llegar a ser. Además, inicialmente subestimé en qué grado la pérdida de valor temporal impacta en los precios de las opciones. En la opinión de la mayoría de los traders de éxito, no se gana simplemente dinero entrando a largo en la dirección correcta del mercado. En realidad es necesario encontrar el momento perfecto y ahí reside precisamente la principal dificultad del trading. Read the rest of this entry »

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