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Opciones Vanilla, ¿Qué son y cómo se utilizan en los mercados?

Posted by Fernando Valverde Cortes On febrero - 12 - 2017
grafico opciones vanilla

grafico opciones vanilla

A petición de Alejandro Mazón para resolver su duda, vamos a hablar de las Opciones Vanilla y cómo siempre, empezamos por definir qué es esto, son derechos sobre un activo subyacente, pero sólo eso un derecho, ya que estamos adquiriendo una opción de compra o venta que podremos ejecutar, o no, cuando llegue su vencimiento.

Cuando adquirimos la opción del activo subyacente, ese precio se denomina strike y nos dice el precio que vamos a tener que abonar cuando nos llega su vencimiento, da igual el precio que pueda tener ese activo en tiempo real. El vencimiento es el tercer viernes de cada mes y nuestra opción varía su precio cuando más cerca este de cumplirse, ya que tenemos activos que podemos tener una opción vanilla con varios meses, incluso con algún año. Es un poco lio explicarlo pero hay que ir adquiriendo conceptos sobre ello.

Existen dos tipos de opciones, Call, que a su vez tiene dos tipos de órdenes, Buy to Call o Sell to Call; por el otro lado esta Put, que también se divide en dos órdenes, Buy to Put o Sell to Put.

Con una opción Call tienes derecho a comprar un activo subyacente pagando el precio del strike a su vencimiento. Por el contrario la opción Put tienes el derecho a vender el activo cobrando el precio del strike al vencimiento.

¿Quién utiliza este tipo de opciones? Read the rest of this entry »

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Volatilidad de los pares de divisas, ¿qué es esto y cómo debo hacer trading?

Posted by Fernando Valverde Cortes On febrero - 9 - 2017

Partimos de que la volatilidad de un par de divisas es la variación de su precio  desde el comienzo hasta el fin del día. Dicho por un matemático es la desviación estándar respecto a la media.

Ahora que tenemos claro que es esto, vamos a usar la volatilidad para operar en los mercados financieros y como nosotros somos de diversificar, lo que normalmente hacemos en estrategias de 8-10 pares es segmentarlas por “horas más volátiles”, así tenemos nuestra cuenta en movimiento en todo momento. Como ejemplo podemos entender rápido que no debemos usar un cruce de pares asiáticos en una sesión de Londres o New York, ya que irán “arrastrados” por la tendencia de otros pares que tienen más volatilidad y están dentro de su sesión.

¿Cómo utilizamos esto en nuestro trading diario?

Empezamos de que la diversificación es nuestro eje principal, ya que con ello podemos obtener un bajo riesgo en la estrategia de trading, nos olvidamos hasta tener una cierta experiencia de los pares exóticos y todo lo que no lleve la moneda que es de referencia en el día de hoy, el dólar. Vamos a hacerlo más fácil, elegimos entre los mayores o mayors, que tenemos claro su liquidez, ahora con estos 10-12 pares, para empezar, elegimos los que tienen una divisa común, hemos dicho que el dólar y nos quedan : Read the rest of this entry »

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Os presento nuestra nueva Startup, te va a gustar.

Posted by Fernando Valverde Cortes On febrero - 8 - 2017
plusdinamic

plusdinamic

Lo prometido es deuda y como en el newsletter hemos tenido muchas consultas del nuevo proyecto, pues vamos a empezar por el final, el link de la web, http://plusdinamic.com y la tecnología que hemos desarrollado es un paquete de soluciones adaptadas al Deporte para la mejora de objetivos. Como los ejemplos se entienden siempre mejor os dejo los que destaco:

  • Soluciones para el Análisis de partidos y entrenamientos.
    • Soluciones para la Obtención de estadísticas de juego.
    • Soluciones para compartir resultados del análisis técnico, desde cualquier parte.
    • Soluciones para Obtención de ingresos mediante la venta de partidos online y offline.

Es importante que entiendan cual es la finalidad, es la mejora del rendimiento de todos los aspectos relacionados con los jugadores, y no estamos hablando solo de futbol, se pueden colocar las cámaras en cualquier disciplina.

¿Dónde lo hemos implantado? Read the rest of this entry »

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07022017

07022017

Es muy bueno que esté sucediendo esto para poder verificar en tiempo real lo que se ha aprendido en la semana pasada. Desde la apertura del Domingo y con ello comienzo de la semana, hemos tenido ineficiencias que se pueden detectar en el gráfico que os muestro a continuación.

He marcado en color azul las dos zonas claras donde se detecta que el movimiento no corresponde a su correlación diaria, ya que los datos que manejamos estamos en los entornos del 90-95% de correlación positiva.

¿Cómo interpretamos esto?

Lo primero con paciencia, una correlación SIEMPRE vuelve y continúa su senda mientras no se produzca un cisne negro, esto en términos absolutos entre el ORO y el EURUSD sería bastante más complejo. Por esto vamos a valorar sólo números, que es donde somos fuertes.

Tenemos que ir a nuestra tabla, Read the rest of this entry »

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Actualización del RETO, semana 29 de Enero al 5 de Febrero, sumando alegrías

Posted by Fernando Valverde Cortes On febrero - 5 - 2017
05022017 RETO

05022017 RETO

Es difícil empezar esta actualización sin decir que hemos tenido una semana de lo más rara a nivel de multicointegración ya que hemos tenido bastante volatilidad en los pares de divisas que manejamos, por ello hemos conseguido aumentar nuestro balance 48 euros, esto es más de un 15%. La equidad también hemos subido 24 euros, más de un 5%, por ello estamos muy contentos de como hemos disminuido nuestro riesgo para encarar la siguiente semana.

Volver a insistir en el origen de este RETO, empezamos a mediados de Diciembre con cuentas de 200 euros y estamos trabajando para ganarle al mercado con nuestro sistema de multicointegración, si te atreves sólo tienes que leer este post  y seguir los pasos. En cuanto lo tengas todo me pasas un email, privado o por cualquiera de los canales que tenemos abiertos y os sumamos con el resto de participantes.

Ahora mismo tenemos nuestro mayor peso en el EURUSD con posiciones cortas, aunque el cierre del Viernes en la tarde hemos sumado una posición larga ya que nos marcó una vuelta su cointegración. Read the rest of this entry »

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Ya tenemos nuestra tabla de correlaciones, ¿aprendemos a interpretarlas?

Posted by Fernando Valverde Cortes On febrero - 3 - 2017
tabla correlaciones 03022017

tabla correlaciones 03022017

Para todos los que quieran ponerse al día, hemos escrito dos artículos sobre correlaciones, el primero hablábamos de que es una correlación y cómo podemos aplicarlo en nuestro trading. En el segundo  ya entramos en materia y os dejé los pasos necesarios para crear vuestra propia hoja de Excel, descargando los históricos.

Pues antes de entrar en la volatilidad de los pares de divisas, debemos saber leer esa tabla que hemos creado, ¿Qué aun no lo has hecho?, pues sigue los pasos del segundo link, que no lleva mucho tiempo el montarlo todo.

¿Cómo interpretamos el coeficiente de correlación?

El rango del coeficiente varía de -1 a +1 y personalmente hago tres grandes grupos.

Correlación positiva en rangos máximos: Para ello todo lo que está entre +0,75 y +1.

Correlación positiva en rango medio: Entre +0,50 y +0,75.

Correlación positiva en rango nulo: Entre 0 y +0,5.

Voy a poner la negativa, aunque debemos darlo por lógica:

Correlación negativa en rangos máximos: Para ello todo lo que está entre -0,75 y -1.

Correlación negativa en rango medio: Entre -0,50 y -0,75.

Correlación negativa en rango nulo: Entre 0 y -0,5

Ahora vamos a aplicarlo al mercado, ¿te atreves?

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