Comunidad ENP

Sigue el mercado financiero

{keyword}

Archive for the ‘EURO’ Category

Una herramienta profesional asequible. Money.net

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 7 - 2017
Software Trading

Software Trading

» Acceso

La plataforma la fundó en 2014 un antiguo trader de productos básicos. Quería dar a los traders privados una oportunidad favorable así como las mejores herramientas profesionales, para así poder utilizar los datos profesionales del mercado. Money.net es un programa independiente que funciona sobre los sistemas operativos Windows, Apple y Linux. También tiene una versión para móviles iOS y Android. Si quiere puede probar el software durante 14 días y luego puede comprar una suscripción de 150 dólares al mes. Este precio incluye toda la información necesaria así como los precios (con un retraso de 20 minutos). Para poder utilizar todas las características del terminal, debe registrarse de antemano en el sitio web y, a continuación, recibirá una contraseña por correo electrónico que le permitirá iniciar su sesión en la plataforma de trading, la cual por supuesto tendrá que instalarse.

 

¿Qué ofrece Money.net?

El terminal es fácil de usar. Una vez que inicie la sesión, se le mostrará la pantalla de inicio predeterminada, que se muestra en la Fig.1. Como verá tiene a su disposición una gran cantidad de información sobre las acciones individuales y los mercados. Aunque a primera vista podría ser confuso, cada plantilla tiene su misión. Para mantenerle al día, están las últimas noticias, que puede ver en la imagen 1 en “Breaking News”. Como usuario registrado, también podrá discutir con otros usuarios y examinar intensivamente a cada acción. Si desea obtener los movimientos del precio en tiempo real, tiene que suscribirse a la fuente de datos correspondiente de la central respectiva, que le costará algo de dinero extra. Se incrementará en consecuencia la cuota mínima de $150 al mes. La plataforma también le proporciona datos estadísticos sobre los precios de entrada para los participantes profesionales del mercado. Así, podrá utilizar el indicador del precio medio ponderado por volumen (VWAP), así como un controlador que le indica dónde se encuentra actualmente la acción en relación al precio de entrada promedio. En la figura 1 en la parte inferior del centro se ve el precio de las acciones de Bank of America y el controlador correspondiente a su derecha, el cual muestra el rango de precios en el que los participantes del mercado institucional compraron la acción. Este valor se recalcula constantemente en base a los datos de cada tic. Si la acción está muy por debajo del VWAP, se supone que la acción volverá a su media. Si la acción está significativamente por encima de ella, se esperará una caída. Read the rest of this entry »

(123) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Indicadores para usuarios avanzados. Parte 9: El filtro de Kalman (KF)

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 2 - 2017
pizarra matemática

pizarra matemática

» El filtro de Kalman (en resumen, KF, en contraste con el lenguaje coloquial en el que se le llama “filtro” según las ciencias de la ingeniería) fue desarrollado por el ingeniero estadounidense de origen húngaro Rudolf Kalman en la década de 1960. Esta tecnología fue usada por primera vez en la NASA como parte del sistema de navegación del cohete Apollo. Hoy en día, el KF es una parte integral en los campos de la tecnología aeronáutica y espacial, tecnología de comunicaciones, control de dispositivos y tecnología de posicionamiento. Así, la mayoría de los sistemas de navegación GPS usan el KF. Lo cual lo convierte en uno de los logros técnico-matemáticos más importantes del siglo XX. Estrictamente hablando, el KF es un algoritmo de cálculo. El método proporciona una estimación óptima del estado futuro de un sistema influenciado por numerosas perturbaciones, lo que lo hace muy indicado para determinar la posición y la velocidad de un objeto.

El propio Kalman describe su método como un “estimador óptimo” que puede suavizar (interpolar) los estados ruidosos y mediciones erróneas del pasado mediante la ayuda de modelos matemáticos lo más precisos posibles y capaz de filtrar las condiciones actuales y predecir (extrapolar) las futuras. Transferido al sector financiero: el KF puede predecir el curso futuro de un instrumento financiero según una evolución de precios perturbada por el “ruido”, o pequeños movimientos no relevantes que anulan la evolución de una tendencia. Lo cual confiere al KF exactamente lo que la mayoría de los traders sueñan: los precios a futuro. La pregunta que nos planteamos entonces es, ¿cómo de exactas son estas mejoras de las estimaciones?

 

Los principios básicos del algoritmo de Kalman

En este punto, nos limitaremos a analizar el algoritmo tal y como se muestra en la Fig. 1, ya que una descripción matemática iría más allá del alcance de este documento. Como primer paso, inicializamos el sistema determinando los valores iniciales del precio y el impulso de al menos 4 datos históricos disponibles. Aquí, ya podemos reconocer que el algoritmo necesita una serie temporal muy corta. A partir de estos datos de inicialización, se realiza en el segundo paso, una estimación preliminar del estado del sistema; es decir, una estimación del próximo precio. Esta estimación “a priori” de la próxima evolución de los precios se comparará con datos de precios reales en el tercer paso y se corregirá en consecuencia. En este paso, se determina el llamado factor de ganancia Kalman, que normalmente converge a un valor óptimo después de tan sólo unas pocas iteraciones. Esta convergencia rápida y precisa es otra característica fundamental del KF.

Filtro de Kalman

Filtro de Kalman

Read the rest of this entry »

(146) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Opere de forma correcta las acciones más dinámicas

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 30 - 2017
cabecera

cabecera

Aproveche sus impulsos.

» Rotura de volumen y precio

Utilizaremos 2 indicadores estándar: el indicador de volumen y el rango medio verdadero (ATR) *. Se añadirá al indicador de volumen una media móvil sencilla de 20 días de negociación. Las plataformas de trading más comunes permiten la inserción y la combinación de estos indicadores individuales. El indicador ofrece una visión general del volumen actual en relación al volumen medio de los últimos 20 días. Un requisito previo para obtener una señal será que el volumen alcance al menos el triple de la media respecto al precio de cierre diario. Para ello, usaremos un ratio de nivel 3 el cual es un valor experimental que ha demostrado su eficiencia.

Una condición adicional para obtener la señal de entrada es el ATR. Este indicador nos muestra el rango de fluctuación del movimiento durante los últimos 20 días de negociación. La señal proveniente del ATR se generará si la vela actual de cierre diario tiene un rango (entre el máximo y el mínimo) del doble del ATR en base al cierre diario. Si se cumplen ambas condiciones “a la vez” (volumen y rango del precio), se activará una señal válida, que no dará lugar a una entrada, sino sólo a un evento para la observación adicional de la acción. Los desgloses de precios no se continuarán automáticamente al día siguiente de negociación. Más bien se pondrá a la acción simplemente en el centro de atención de los participantes del mercado, que ahora sopesarán las decisiones futuras. Vemos pues que hay 2 intereses fundamentalmente diferentes: uno al principio, con el fin de participar en el aumento del movimiento, y otro después en la toma de beneficios. Dependiendo de la dirección en la que se mueva con más fuerza, el precio subirá o bajará en los próximos días. En un abrumador número de casos, el movimiento comienza a disminuir antes de continuar con el movimiento ascendente. Este comportamiento nos permite obtener una entrada óptima.

 

La entrada

Diagrama de China Cord Blood

Diagrama de China Cord Blood

Con el fin de maximizar el movimiento ascendente y reducir el riesgo de que el movimiento se vaya contra nosotros desde el principio, vamos a esperar una disminución del precio. Con el fin de definir el momento adecuado para la entrada, definiremos un retroceso de Fibonacci en la vela diaria, que haya cumplido con las condiciones de volumen y precio. Está demostrado que el nivel de entrada en un retroceso del 23% es el adecuado. Nosotros también nos basaremos en la psicología de los participantes del mercado. Si las condiciones generales siguen siendo positivas, se puede empezar a pensar en la entrada desde ese momento viendo que el precio ahora es “favorable” y que moviliza a nuevos compradores. La entrada puede realizarse manualmente o usando una orden limitada. La entrada manual, se hará en base a los precios de cierre del fin de día, lo cual tiene la desventaja de que el nivel de entrada puede alcanzarse durante el día de negociación, con lo cual obtendremos la confirmación de que el movimiento es adecuado mientras no estamos en el mercado con lo cual podremos perder la entrada. Una orden limitada resuelve este problema. Si no está cómodo con la orden limitada, debe colocar una alarma en el nivel de entrada y reaccionar con prontitud a ella. Read the rest of this entry »

(723) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Receta de éxito para los traders de divisas

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 23 - 2017
receta de exito para los traders de divisas

receta de exito para los traders de divisas

Cómo beneficiarse del mercado más grande del mundo

» George Soros es uno de los especuladores más famosos de nuestro tiempo. Él ha conseguido su popularidad invirtiendo en el mercado de divisas. En 1992 especuló contra el banco británico, el Banco de Inglaterra (BoE), y ganó. Se unió a otros inversores para tomar posiciones enormes y obligar al BoE a salir del Sistema de Divisas Europeo (EWS), lo cual causó una depreciación masiva de la libra esterlina. Ganó cerca de 1.000 millones de dólares y obtuvo el apodo de “El hombre que tumbó al Banco de Inglaterra”. Por supuesto, el mercado de divisas no siempre es espectacular. Sin embargo, vale la pena que los traders conozcan sus detalles principales para comprender mejor al mercado más grande del mundo. Pero primero, miremos a una alternativa moderna a las monedas físicas.

 

¿Existen competidores de las monedas físicas?

Los traders interesados en las divisas físicas también pueden interesarse ahora por una nueva forma de divisas: la generada por ordenadores, también llamada criptodivisa. Las criptodivisas están aumentando su popularidad y observamos que en la parte superior de todas ellas se encuentra el Bitcoin, que es la criptodivisa más famosa en la actualidad. El valor acumulado de todas las monedas criptográficas superó recientemente por primera vez la marca de los 135.000 millones de dólares. Este volumen es, por supuesto, una minucia en comparación con las monedas clásicas, pero definitivamente es demasiado alto para calificarlo como un simple juguete. Pero por encima de todo, el ritmo al que el precio del bitcoin se está moviendo hace que sea interesante para los traders. Desde el año pasado a éste, su precio ha ido subiendo desde el nivel de algo menos de 1.000 a casi 3.800 euros. Las criptodivisas las generan los ordenadores de alto rendimiento y están limitadas en número. La mayor diferencia con las monedas clásicas es que eluden cualquier control estatal, por lo que en general la mayoría de los países no las aprueban como métodos oficiales de pago. La diferencia más importante para los traders es la siguiente: Los métodos de análisis clásicos (fundamentales y basados en gráficos) básicamente no funcionan con las criptodivisas. Además, sus salidas de capital son a veces muy violentas.

 

Valor relativo

Veamos sus fundamentos más de cerca. El valor relativo de las monedas (clásicas) entre sí se encuentra influenciado por diferentes factores. En principio, se pueden identificar 4 tipos de factores que influencian a las monedas y que, sin embargo, se correlacionan parcialmente entre sí: el poder económico de las zonas monetarias, la política monetaria, los flujos comerciales y los diferentes niveles de precios. Entre estos grupos hay una serie de factores subordinados, que se explicarán a continuación. Read the rest of this entry »

(188) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Opere con éxito como las tortugas legendarias

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 20 - 2017
tortugas legendarias

tortugas legendarias

» El experimento lo inició Richard Dennis en 1983, un especulador de productos básicos cuyo apodo era “El Príncipe del parqué”. Quería averiguar si las capacidades que necesita un buen trader son innatas o se pueden aprender. Su viejo amigo, Bill Eckhardt, creía que el trader debía nacer con un talento genético para tener éxito en los mercados de valores. Dennis, por otro lado, sentía que el trading podía ser aprendido por todos.

Para aclarar este asunto, hicieron una apuesta que ha pasado a la historia como el experimento de las tortugas. Con el fin de encontrar a los alumnos adecuados, pusieron un anuncio en el Wall Street Journal. Recibieron más de 1.000 solicitudes y en total fueron 13 los participantes que participaron en el programa de capacitación. Estaban buscando jefes inteligentes y jóvenes “chiflados”. Por esta razón, eligieron jugadores de Black Jack, actores e incluso un desarrollador de juegos de fantasía. Invitaron a todos los candidatos a Chicago, donde se instruyeron en el método de las Tortugas (ver cuadro de información) durante 2 semanas. Después de haber probado sus habilidades, les proporcionaron de entre 500.000 a 2 millones de dólares según las mismas.

Fue un experimento de éxito. Durante un período de 4 años, los estudiantes ganaron un 80% y sus maestros más de $100 millones. Richard Dennis había demostrado que el trading se aprende. Por encima de todo, había demostrado que es posible con un simple conjunto de reglas crear excelentes traders a partir de personas que no tenían el mínimo conocimiento previo.

 

El trading de las tortugas Read the rest of this entry »

(185) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Thomas N. Bulkowski

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 18 - 2017
Thomas N. Bulkowski

Thomas N. Bulkowski

» TRADERS´: Para todos aquellos que nunca han oído hablar de usted: ¿Puede describirnos su trayectoria?

Bulkowski: Me gradué de la Universidad de Syracuse en el estado de Nueva York con una licenciatura en ingeniería informática y luego trabajé para el Raytheon Group en Boston, donde ayudé a desarrollar el sistema de defensa aérea Patriot. Pero como este proyecto ya estaba llegando a su fin cuando entré a trabajar, dicho trabajo me pareció muy aburrido. Además el clima me parecía demasiado frío para mí, entonces me puse a buscar climas más cálidos y me mudé al sur de los Estados Unidos. Ahí trabajé para una pequeña empresa en donde tenía un grupo de empleados bajo mí responsabilidad hasta que la recesión de 1982 me quitó el trabajo. Durante los siguientes 10 años, trabajé para Tandy como ingeniero senior de software. Cuando se realizó la venta parcial de la empresa, trabajé unos meses como consultor hasta que decidí retirarme a los 36 años. Pero no se preocupe: no heredé enormes sumas de dinero, tampoco gané la lotería, ni me casé con una rica señora.

 

TRADERS´: ¿Obtuvo suficiente dinero para dedicarse al mercado de valores en aquel entonces?

Bulkowski: Desde 1981-1982 comencé a crearme gradualmente un colchón financiero. Pero dejé mi trabajo, porque en ese momento pensé que había ganado suficiente dinero para vivir.

 

TRADERS´: ¿Qué procesos de aprendizaje tuvo durante sus primeros años y cómo se convirtió en un trader de éxito?

Bulkowski: Durante 4 años operé con trading simulado antes de comprar mi primera acción real. Pero mereció la pena. Al inicio, comencé con el análisis fundamental y al final terminé casi usando tan sólo el análisis técnico. Además, con mi primera acción, Essex Chemical, tuve mucha suerte y obtuve una ganancia del 88 % incluyendo dividendos. Durante el transcurso de mi carrera como trader, obtuve por lo menos en 40 operaciones el 100 % de las ganancias y gané más de un 1.000 % en 6 de esas operaciones con beneficios. Con mi mejor operación alcancé cerca del 5.000 % (un aumento de 88 centavos a 44 dólares ). Aún así, nunca he utilizado el apalancamiento ni opciones. Por supuesto, también perdí dinero. Durante la operación en la que obtuve el 5.000 % de beneficio, se produjeron 10 rebotes del “gato muerto” (Dead Cat Bounce) lo cual significa que perdí de entre el 15 al 75 % de su valor en tan sólo un día de negociación.

 

TRADERS´: Su ventaja competitiva se basa en obtener y analizar una cantidad ingente de datos. ¿Podría decirnos algo más sobre este enfoque?

Bulkowski: Como no trabajo para sobrevivir, puedo hacer desde mi escritorio innumerables clics de ratón para catalogar a mis 15.000 patrones actuales los cuales tengo clasificados en mi enciclopedia de patrones de gráficos. Hay pocas personas en el mundo que tengan el tiempo y la paciencia para hacerlo. Como también soy experto en ordenadores puedo traducir todo este catálogo de información a estadísticas de rendimiento, y eso es exactamente lo que he hecho para responder a todo tipo de preguntas. Después de todo, tengo que hacer algo con mi tiempo. Mi enfoque es encontrar un método por el cual el trader pueda responder a las preguntas cruciales, y luego hacer el trabajo necesario para resolverlas, incluso aunque todo este asunto sea terriblemente tedioso. Read the rest of this entry »

(79) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales

Conectate a traves de:

Suscribete en Tiempo Real

Metatrader 4

TRABAJA CON NUESTRO BROKER


  • Patrocinadores