Invesco US 130-30 Equity Fund
Este fondo de exposición larga/corta, con una distribución 130/30, tiene por objetivo batir al S&P 500 en un 3% en términos anualizados durante un ciclo de mercado completo, con un tracking error de hasta el 4%. El proceso de inversión cuantitativo evalúa la evolución de los precios relativos revistos de modo imparcial. Se distingue por su disciplina y se basa en un proceso cuantitativo contrastado que Invesco viene desarrollando desde 1983 fin de incluir una serie de mandatos largos/cortos direccionales.
El modelo incorpora cuatro conceptos con un bajo grado de correlación: pulso de los beneficios, análisis de las tendencias de precios, decisiones de a directiva y valoración relativa. Las ponderaciones de cada uno de estos temas se actualizan en promedio cada dos años y los ajustes se someten a rigurosas pruebas retrospectivas antes de su implementación. Se emplean al menos siete proveedores de datos externos además de las aportaciones manuales de Bloomberg y de otras fuentes de datos. El equipo responsable de la limpieza de datos y del análisis de factores es un componente integral del equipo de análisis general.
