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Archive for the ‘FOREX’ Category

Obtenga el doble de rentabilidad operando cada situación del mercado

Posted by Fernando Valverde Cortes On enero - 18 - 2018
caballo bravo

caballo bravo

A menudo 2 activos, o mercados, tienen casi el mismo movimiento, mostrando fases comunes en las tendencias al alza, a la baja o hacia los lados y al mismo tiempo forman movimientos marcados que posibilitan la inversión. Estos mercados se describen como altamente correlacionados. Algunos ejemplos de ellos se dan entre una acción y su índice correspondiente, el movimiento de 2 acciones del mismo sector, o 2 índices internacionales importantes, como el Dow Jones y el DAX.

Pero de vez en cuando esta alta correlación se rompe. Entonces los mercados se mueven durante cierto tiempo de forma menos sincronizada o incluso en la dirección opuesta. Como regla general, estos movimientos serán sólo temporales y el sincronismo original volverá de nuevo a instalarse más tarde o temprano.

 

La idea básica

La idea básica detrás de la estrategia que presentamos es la siguiente: Negociaremos 2 activos simultáneamente, pero en direcciones opuestas. En primer lugar, elegiremos 2 activos que suelan estar altamente correlacionados. Como ejemplo, tomaremos la acción preferente de Volkswagen y la acción de Daimler; es decir, 2 valores del sector del automóvil del DAX. A continuación, crearemos un gráfico que los relacione (mediante la relación entre pares). Para ello, compararemos entre sí los precios de cierre diarios individuales de ambas acciones divididos entre sí. En un cociente siempre hay un numerador y un denominador, por ejemplo VW en el numerador dividido por Daimler en el denominador. La figura 1 muestra el par en forma de gráfico. La acción de VW cotiza en 138 euros, la de Daimler a 70 euros. La línea azul en la tercera ventana desde arriba es el cociente del par, es decir, línea de “VW dividido por Daimler” que es igual a 1,86 (130/70 = 1,86). Si, por un tiempo, VW se mueve mejor que Daimler, la proporción se hará más grande y el cociente aumentará. En la Fig. 1, se puede observar lo dicho a partir de enero de 2017. A su vez, la línea baja cuando VW se mueve peor que Daimler (desde finales de febrero de 2017) y se torna casi horizontal cuando ambos valores se mueven en la misma dirección (de octubre a diciembre 2016). Pero tenga cuidado: una línea ascendente (VW a Daimler) no significa que VW tenga que subir. La línea de relación también aumenta si VW cae menos que Daimler, porque incluso entonces VW se mueve mejor que Daimler. Una línea descendente de la relación del par entre ambas acciones puede significar que ambas estén subiendo. En este caso VW estará creciendo menos fuertemente que Daimler. Read the rest of this entry »

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¿Son los mercados financieros una masa?

Posted by Fernando Valverde Cortes On enero - 17 - 2018
cabecera psicología de masas

cabecera psicología de masas

El funcionamiento de los mercados en base a la psicología de las masas

Una masa es una aglomeración de personas. Pero con una connotación característica. Todas estas personas deben estar orientadas en una dirección psicológica definida y común. Es decir, deben tener un mismo fin. Un sentimiento común que les mueve.

 

¿Son los mercados financieros una masa?

Indudablemente. A pesar de la distancia que separa a todas las personas que intervienen en un mercado financiero se comunican a través de un elemento objetivo: el precio.

El precio es más que un simple dato numérico, en la mente de las personas es una expectativa. Se asocia con un valor percibido. Despierta en la gente ciertos sentimientos. Esto es lo que mueve los mercados, los sentimientos.

El fin que inspira a esta masa organizada es obtener un beneficio en términos económicos, en sentido positivo. En sentido negativo huyen de una pérdida económica.

Así pues, todos los individuos están guiados bajo un mismo fin y con un elemento objetivo que les sirve de nexo. Todos forman una masa en términos psicológicos. Read the rest of this entry »

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El DAX y la media de 200 días. Una forma fácil de seguimiento tendencial

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 15 - 2017
camino recto

camino recto

» Lo simple es lo mejor

Tras cambiar de siglo, los mercados han cambiado a movimientos tendenciales muy dinámicos. Independientemente de si miramos índices, divisas, tipos de interés o materias primas, se ven muy claros en muchos gráficos a largo plazo dichos movimientos tendenciales pronunciados. De esta manera nos damos cuenta de la idea básica de esta estrategia de trading. Queremos aprovechar estas tendencias de una manera sencilla, sin realizar un gran esfuerzo a diario. Para ello las reglas de trading deben ser sencillas y fáciles de implementar. El sistema está diseñado de tal manera que pueda ser transferido a otros mercados con fuerte tendencia para lograr también un rendimiento básico positivo. La base de nuestra estrategia es la línea media móvil de 200 días. Hoy en día se encuentra disponible en casi todas las herramientas gráficas. Dado que la media de 200 días es altamente respetada, el trader tiene una oportunidad para utilizarla como una pequeña ventaja competitiva estadística en su estrategia. El lema es: “Si mucha gente la usa, la probabilidad de éxito de mi estrategia aumenta”. Las reglas básicas para operar con las líneas de las medias móviles también están claras y son inequívocas. Así, si la media sube y el precio está por encima, estamos en una tendencia alcista. En el caso contrario estaremos en tendencia bajista.

regla de los mercados laterales

regla de los mercados laterales

 

Formación operativa

Aquí usaremos la media móvil exponencial suavizada (EMA) *. La EMA pondera los últimos días de negociación más que la media móvil simple. Ahora es importante agregar una regla que le impida perder demasiado capital en los mercados laterales, o incluso para asegurarse de que no esté invertido en el mercado, porque la tendencia lateral es el mayor enemigo de cualquier estrategia de seguimiento tendencial. Lo hacemos sin más indicadores y nos concentraremos totalmente en el gráfico. En los mercados laterales, se puede ver que los movimientos del precio tienden a oscilar alrededor de la EMA (200) que apenas sube o baja (Figura 1). Hay muchas velas que tocan la EMA (200) con el cuerpo de la vela o su sombra. Por lo tanto, una operación sólo entraremos después de una formación de una vela diaria que no tenga contacto con la EMA (200). En esta simplicidad reside el encanto de esta estrategia, porque también es muy fácil de implementar para los principiantes.

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Así es como se utilizan las roturas en el trading

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 13 - 2017
cabecera formula 1

cabecera formula 1

Ganancias rápidas y efectivas

» Una tendencia siempre se construye de acuerdo a un esquema fijo. Las tendencias alcistas se visualizan por sus máximos y mínimos alcistas, mientras que las tendencias bajistas se visualizan por la caída de sus mínimos y máximos.Dentro de una tendencia, se producen correcciones y movimientos tendenciales. Las primeras son contrarias a la tendencia principal y son importantes para nuestra estrategia. En la anatomía tendencial, podemos distinguir 2 formas de corrección: de precios y temporal. La corrección de precios se puede ver mediante un descenso de precios después de un nuevo máximo alcista o un aumento del precio después de un nuevo mínimo cuando estamos bajista. La fuerza de reacción en el precio depende del pre-movimiento que hayamos visto en el mercado. En esta forma de corrección, siempre tendremos un impulso; es decir, un movimiento rápido.

Por lo tanto, la reentrada tendencial también debe ir acompañada de un impulso. Por otro lado, tenemos los movimientos de corrección temporales. Estos movimientos se caracterizan por una reducción del impulso e indican una fuerte tendencia de continuación. Estas correcciones no se producen por un impulso, sino que están asistidas por uno nuevo. Por lo tanto, esta corrección es mucho más fácil de detectar y mucho más potente en su efecto. La estrategia de rotura es una estrategia de seguimiento tendencial fuerte que se basa en los máximos y mínimos anteriores. En estas áreas, el mercado a largo plazo consiste tendrá una antigua resistencia, que antes fue un pequeño soporte. En ella se puede ver que los participantes del mercado alimentan esta situación añadiendo volumen e interés de compra. Lo mismo se aplica del lado bajista. Aquí, el mercado rompe un punto de soporte y mantiene su movimiento y dirección por debajo del punto de soporte. Sólo mediante un nuevo volumen a corto se reanuda el impulso que dejará caer los precios. Por lo tanto, hay grandes participantes muy activos en el mercado que mantienen el riesgo de sus operaciones en un nivel apropiado. Read the rest of this entry »

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Mercado Forex, predicción basada en las técnicas Montecarlo

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 25 - 2017
cabecera Econofisica

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Parte I: Econofísica, una nueva forma de ver los mercados Financieros

» Introducción

Cada vez escuchamos con más frecuencia los conceptos de “Trading cuantitativo” o “quant”, estas son estrategias de trading basadas principalmente en el análisis de modelos matemáticos y probabilísticos con el fin de lograr oportunidades de mercado. Estos modelos matemáticos pueden o no ser automatizados. Por lo tanto, existen muchos tipos de trading cuantitativo dependiendo de las teorías matemáticas empleadas para encontrar oportunidades de trading. Y como tal, estos modelos pueden ser muy simples o realmente complicados y requerir de la supercomputación para poder realizar a tiempo real los cálculos que implican.

En nuestra hipótesis, se usará un potencial hookiano para caracterizar la Interacción entre los diferentes bancos centrales de cada moneda, y las pequeñas desviaciones que sufren los precios de las cotizaciones serán representadas mediante un movimiento browniano. Esta hipótesis surge del estudio de algunos sistemas naturales, como macromoléculas en di-solución.

Para generar la evolución del sistema se ha usado un algoritmo de recocido basado en métodos Montecarlo, la peculiaridad de éste reside en que permite al sistema alejarse de mínimos locales de potencial, de forma que puede reproducir mejor el carácter inestable del mercado al escapar del equilibrio

 

Econofísica

El interés de la física en la economía y, sobre todo, en los mercados financieros surge a partir de los años 80, cuando se empiezan a guardar y analizar datos de los mercados en grandes cantidades. La motivación de analizar estas cantidades masivas de datos sobre valores de compra, venta, interés y otras variables financieras provoca que muchos físicos y matemáticos fueran contratados en Wall Street para ello. Read the rest of this entry »

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Receta de éxito para los traders de divisas

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 23 - 2017
receta de exito para los traders de divisas

receta de exito para los traders de divisas

Cómo beneficiarse del mercado más grande del mundo

» George Soros es uno de los especuladores más famosos de nuestro tiempo. Él ha conseguido su popularidad invirtiendo en el mercado de divisas. En 1992 especuló contra el banco británico, el Banco de Inglaterra (BoE), y ganó. Se unió a otros inversores para tomar posiciones enormes y obligar al BoE a salir del Sistema de Divisas Europeo (EWS), lo cual causó una depreciación masiva de la libra esterlina. Ganó cerca de 1.000 millones de dólares y obtuvo el apodo de “El hombre que tumbó al Banco de Inglaterra”. Por supuesto, el mercado de divisas no siempre es espectacular. Sin embargo, vale la pena que los traders conozcan sus detalles principales para comprender mejor al mercado más grande del mundo. Pero primero, miremos a una alternativa moderna a las monedas físicas.

 

¿Existen competidores de las monedas físicas?

Los traders interesados en las divisas físicas también pueden interesarse ahora por una nueva forma de divisas: la generada por ordenadores, también llamada criptodivisa. Las criptodivisas están aumentando su popularidad y observamos que en la parte superior de todas ellas se encuentra el Bitcoin, que es la criptodivisa más famosa en la actualidad. El valor acumulado de todas las monedas criptográficas superó recientemente por primera vez la marca de los 135.000 millones de dólares. Este volumen es, por supuesto, una minucia en comparación con las monedas clásicas, pero definitivamente es demasiado alto para calificarlo como un simple juguete. Pero por encima de todo, el ritmo al que el precio del bitcoin se está moviendo hace que sea interesante para los traders. Desde el año pasado a éste, su precio ha ido subiendo desde el nivel de algo menos de 1.000 a casi 3.800 euros. Las criptodivisas las generan los ordenadores de alto rendimiento y están limitadas en número. La mayor diferencia con las monedas clásicas es que eluden cualquier control estatal, por lo que en general la mayoría de los países no las aprueban como métodos oficiales de pago. La diferencia más importante para los traders es la siguiente: Los métodos de análisis clásicos (fundamentales y basados en gráficos) básicamente no funcionan con las criptodivisas. Además, sus salidas de capital son a veces muy violentas.

 

Valor relativo

Veamos sus fundamentos más de cerca. El valor relativo de las monedas (clásicas) entre sí se encuentra influenciado por diferentes factores. En principio, se pueden identificar 4 tipos de factores que influencian a las monedas y que, sin embargo, se correlacionan parcialmente entre sí: el poder económico de las zonas monetarias, la política monetaria, los flujos comerciales y los diferentes niveles de precios. Entre estos grupos hay una serie de factores subordinados, que se explicarán a continuación. Read the rest of this entry »

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