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Archive for the ‘GOLD’ Category

Obtenga el doble de rentabilidad operando cada situación del mercado

Posted by Fernando Valverde Cortes On enero - 18 - 2018
caballo bravo

caballo bravo

A menudo 2 activos, o mercados, tienen casi el mismo movimiento, mostrando fases comunes en las tendencias al alza, a la baja o hacia los lados y al mismo tiempo forman movimientos marcados que posibilitan la inversión. Estos mercados se describen como altamente correlacionados. Algunos ejemplos de ellos se dan entre una acción y su índice correspondiente, el movimiento de 2 acciones del mismo sector, o 2 índices internacionales importantes, como el Dow Jones y el DAX.

Pero de vez en cuando esta alta correlación se rompe. Entonces los mercados se mueven durante cierto tiempo de forma menos sincronizada o incluso en la dirección opuesta. Como regla general, estos movimientos serán sólo temporales y el sincronismo original volverá de nuevo a instalarse más tarde o temprano.

 

La idea básica

La idea básica detrás de la estrategia que presentamos es la siguiente: Negociaremos 2 activos simultáneamente, pero en direcciones opuestas. En primer lugar, elegiremos 2 activos que suelan estar altamente correlacionados. Como ejemplo, tomaremos la acción preferente de Volkswagen y la acción de Daimler; es decir, 2 valores del sector del automóvil del DAX. A continuación, crearemos un gráfico que los relacione (mediante la relación entre pares). Para ello, compararemos entre sí los precios de cierre diarios individuales de ambas acciones divididos entre sí. En un cociente siempre hay un numerador y un denominador, por ejemplo VW en el numerador dividido por Daimler en el denominador. La figura 1 muestra el par en forma de gráfico. La acción de VW cotiza en 138 euros, la de Daimler a 70 euros. La línea azul en la tercera ventana desde arriba es el cociente del par, es decir, línea de “VW dividido por Daimler” que es igual a 1,86 (130/70 = 1,86). Si, por un tiempo, VW se mueve mejor que Daimler, la proporción se hará más grande y el cociente aumentará. En la Fig. 1, se puede observar lo dicho a partir de enero de 2017. A su vez, la línea baja cuando VW se mueve peor que Daimler (desde finales de febrero de 2017) y se torna casi horizontal cuando ambos valores se mueven en la misma dirección (de octubre a diciembre 2016). Pero tenga cuidado: una línea ascendente (VW a Daimler) no significa que VW tenga que subir. La línea de relación también aumenta si VW cae menos que Daimler, porque incluso entonces VW se mueve mejor que Daimler. Una línea descendente de la relación del par entre ambas acciones puede significar que ambas estén subiendo. En este caso VW estará creciendo menos fuertemente que Daimler. Read the rest of this entry »

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¿Son los mercados financieros una masa?

Posted by Fernando Valverde Cortes On enero - 17 - 2018
cabecera psicología de masas

cabecera psicología de masas

El funcionamiento de los mercados en base a la psicología de las masas

Una masa es una aglomeración de personas. Pero con una connotación característica. Todas estas personas deben estar orientadas en una dirección psicológica definida y común. Es decir, deben tener un mismo fin. Un sentimiento común que les mueve.

 

¿Son los mercados financieros una masa?

Indudablemente. A pesar de la distancia que separa a todas las personas que intervienen en un mercado financiero se comunican a través de un elemento objetivo: el precio.

El precio es más que un simple dato numérico, en la mente de las personas es una expectativa. Se asocia con un valor percibido. Despierta en la gente ciertos sentimientos. Esto es lo que mueve los mercados, los sentimientos.

El fin que inspira a esta masa organizada es obtener un beneficio en términos económicos, en sentido positivo. En sentido negativo huyen de una pérdida económica.

Así pues, todos los individuos están guiados bajo un mismo fin y con un elemento objetivo que les sirve de nexo. Todos forman una masa en términos psicológicos. Read the rest of this entry »

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Las hipotecas multidivisas, la nueva frustración de las entidades bancarias

Posted by Fernando Valverde Cortes On diciembre - 27 - 2017

logo bancos

Una vez más, los tribunales dan la razón a los consumidores y se la quitan a la entidades bancarias tras los problemas generados con las cláusulas suelo y los gastos de hipoteca. El fallo deja claro que no se informó a los clientes sobre el riesgo de este tipo de cambio o del riesgo de tipo de interés, en concreto, de la posibilidad de que como consecuencia de las fluctuaciones de los mercados de divisas el capital pendiente de amortizar pudiera llegar a ser superior al solicitado.

Las hipotecas multidivisas se contrataban en euros y sus cuotas de amortización y capital se calculaban en divisas extranjeras, generalmente yenes y francos suizos. Sin embargo, si la moneda única se devaluaba las cuotas se incrementaban, lo que generaba un perjuicio económico al hipotecado. Según cálculos de las asociaciones de afectados, cerca de 60.000 familias están perjudicados por este asunto. Los últimos datos facilitados por Asufin cifran en 200.000 euros la cantidad media perdida. Read the rest of this entry »

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Así es como se utilizan las roturas en el trading

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 13 - 2017
cabecera formula 1

cabecera formula 1

Ganancias rápidas y efectivas

» Una tendencia siempre se construye de acuerdo a un esquema fijo. Las tendencias alcistas se visualizan por sus máximos y mínimos alcistas, mientras que las tendencias bajistas se visualizan por la caída de sus mínimos y máximos.Dentro de una tendencia, se producen correcciones y movimientos tendenciales. Las primeras son contrarias a la tendencia principal y son importantes para nuestra estrategia. En la anatomía tendencial, podemos distinguir 2 formas de corrección: de precios y temporal. La corrección de precios se puede ver mediante un descenso de precios después de un nuevo máximo alcista o un aumento del precio después de un nuevo mínimo cuando estamos bajista. La fuerza de reacción en el precio depende del pre-movimiento que hayamos visto en el mercado. En esta forma de corrección, siempre tendremos un impulso; es decir, un movimiento rápido.

Por lo tanto, la reentrada tendencial también debe ir acompañada de un impulso. Por otro lado, tenemos los movimientos de corrección temporales. Estos movimientos se caracterizan por una reducción del impulso e indican una fuerte tendencia de continuación. Estas correcciones no se producen por un impulso, sino que están asistidas por uno nuevo. Por lo tanto, esta corrección es mucho más fácil de detectar y mucho más potente en su efecto. La estrategia de rotura es una estrategia de seguimiento tendencial fuerte que se basa en los máximos y mínimos anteriores. En estas áreas, el mercado a largo plazo consiste tendrá una antigua resistencia, que antes fue un pequeño soporte. En ella se puede ver que los participantes del mercado alimentan esta situación añadiendo volumen e interés de compra. Lo mismo se aplica del lado bajista. Aquí, el mercado rompe un punto de soporte y mantiene su movimiento y dirección por debajo del punto de soporte. Sólo mediante un nuevo volumen a corto se reanuda el impulso que dejará caer los precios. Por lo tanto, hay grandes participantes muy activos en el mercado que mantienen el riesgo de sus operaciones en un nivel apropiado. Read the rest of this entry »

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Indicadores para usuarios avanzados. Parte 9: El filtro de Kalman (KF)

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 2 - 2017
pizarra matemática

pizarra matemática

» El filtro de Kalman (en resumen, KF, en contraste con el lenguaje coloquial en el que se le llama “filtro” según las ciencias de la ingeniería) fue desarrollado por el ingeniero estadounidense de origen húngaro Rudolf Kalman en la década de 1960. Esta tecnología fue usada por primera vez en la NASA como parte del sistema de navegación del cohete Apollo. Hoy en día, el KF es una parte integral en los campos de la tecnología aeronáutica y espacial, tecnología de comunicaciones, control de dispositivos y tecnología de posicionamiento. Así, la mayoría de los sistemas de navegación GPS usan el KF. Lo cual lo convierte en uno de los logros técnico-matemáticos más importantes del siglo XX. Estrictamente hablando, el KF es un algoritmo de cálculo. El método proporciona una estimación óptima del estado futuro de un sistema influenciado por numerosas perturbaciones, lo que lo hace muy indicado para determinar la posición y la velocidad de un objeto.

El propio Kalman describe su método como un “estimador óptimo” que puede suavizar (interpolar) los estados ruidosos y mediciones erróneas del pasado mediante la ayuda de modelos matemáticos lo más precisos posibles y capaz de filtrar las condiciones actuales y predecir (extrapolar) las futuras. Transferido al sector financiero: el KF puede predecir el curso futuro de un instrumento financiero según una evolución de precios perturbada por el “ruido”, o pequeños movimientos no relevantes que anulan la evolución de una tendencia. Lo cual confiere al KF exactamente lo que la mayoría de los traders sueñan: los precios a futuro. La pregunta que nos planteamos entonces es, ¿cómo de exactas son estas mejoras de las estimaciones?

 

Los principios básicos del algoritmo de Kalman

En este punto, nos limitaremos a analizar el algoritmo tal y como se muestra en la Fig. 1, ya que una descripción matemática iría más allá del alcance de este documento. Como primer paso, inicializamos el sistema determinando los valores iniciales del precio y el impulso de al menos 4 datos históricos disponibles. Aquí, ya podemos reconocer que el algoritmo necesita una serie temporal muy corta. A partir de estos datos de inicialización, se realiza en el segundo paso, una estimación preliminar del estado del sistema; es decir, una estimación del próximo precio. Esta estimación “a priori” de la próxima evolución de los precios se comparará con datos de precios reales en el tercer paso y se corregirá en consecuencia. En este paso, se determina el llamado factor de ganancia Kalman, que normalmente converge a un valor óptimo después de tan sólo unas pocas iteraciones. Esta convergencia rápida y precisa es otra característica fundamental del KF.

Filtro de Kalman

Filtro de Kalman

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Mercado Forex, predicción basada en las técnicas Montecarlo

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 25 - 2017
cabecera Econofisica

cabecera Econofisica

Parte I: Econofísica, una nueva forma de ver los mercados Financieros

» Introducción

Cada vez escuchamos con más frecuencia los conceptos de “Trading cuantitativo” o “quant”, estas son estrategias de trading basadas principalmente en el análisis de modelos matemáticos y probabilísticos con el fin de lograr oportunidades de mercado. Estos modelos matemáticos pueden o no ser automatizados. Por lo tanto, existen muchos tipos de trading cuantitativo dependiendo de las teorías matemáticas empleadas para encontrar oportunidades de trading. Y como tal, estos modelos pueden ser muy simples o realmente complicados y requerir de la supercomputación para poder realizar a tiempo real los cálculos que implican.

En nuestra hipótesis, se usará un potencial hookiano para caracterizar la Interacción entre los diferentes bancos centrales de cada moneda, y las pequeñas desviaciones que sufren los precios de las cotizaciones serán representadas mediante un movimiento browniano. Esta hipótesis surge del estudio de algunos sistemas naturales, como macromoléculas en di-solución.

Para generar la evolución del sistema se ha usado un algoritmo de recocido basado en métodos Montecarlo, la peculiaridad de éste reside en que permite al sistema alejarse de mínimos locales de potencial, de forma que puede reproducir mejor el carácter inestable del mercado al escapar del equilibrio

 

Econofísica

El interés de la física en la economía y, sobre todo, en los mercados financieros surge a partir de los años 80, cuando se empiezan a guardar y analizar datos de los mercados en grandes cantidades. La motivación de analizar estas cantidades masivas de datos sobre valores de compra, venta, interés y otras variables financieras provoca que muchos físicos y matemáticos fueran contratados en Wall Street para ello. Read the rest of this entry »

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