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Archive for the ‘GOLD’ Category

Así es como se utilizan las roturas en el trading

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 13 - 2017
cabecera formula 1

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Ganancias rápidas y efectivas

» Una tendencia siempre se construye de acuerdo a un esquema fijo. Las tendencias alcistas se visualizan por sus máximos y mínimos alcistas, mientras que las tendencias bajistas se visualizan por la caída de sus mínimos y máximos.Dentro de una tendencia, se producen correcciones y movimientos tendenciales. Las primeras son contrarias a la tendencia principal y son importantes para nuestra estrategia. En la anatomía tendencial, podemos distinguir 2 formas de corrección: de precios y temporal. La corrección de precios se puede ver mediante un descenso de precios después de un nuevo máximo alcista o un aumento del precio después de un nuevo mínimo cuando estamos bajista. La fuerza de reacción en el precio depende del pre-movimiento que hayamos visto en el mercado. En esta forma de corrección, siempre tendremos un impulso; es decir, un movimiento rápido.

Por lo tanto, la reentrada tendencial también debe ir acompañada de un impulso. Por otro lado, tenemos los movimientos de corrección temporales. Estos movimientos se caracterizan por una reducción del impulso e indican una fuerte tendencia de continuación. Estas correcciones no se producen por un impulso, sino que están asistidas por uno nuevo. Por lo tanto, esta corrección es mucho más fácil de detectar y mucho más potente en su efecto. La estrategia de rotura es una estrategia de seguimiento tendencial fuerte que se basa en los máximos y mínimos anteriores. En estas áreas, el mercado a largo plazo consiste tendrá una antigua resistencia, que antes fue un pequeño soporte. En ella se puede ver que los participantes del mercado alimentan esta situación añadiendo volumen e interés de compra. Lo mismo se aplica del lado bajista. Aquí, el mercado rompe un punto de soporte y mantiene su movimiento y dirección por debajo del punto de soporte. Sólo mediante un nuevo volumen a corto se reanuda el impulso que dejará caer los precios. Por lo tanto, hay grandes participantes muy activos en el mercado que mantienen el riesgo de sus operaciones en un nivel apropiado. Read the rest of this entry »

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Indicadores para usuarios avanzados. Parte 9: El filtro de Kalman (KF)

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 2 - 2017
pizarra matemática

pizarra matemática

» El filtro de Kalman (en resumen, KF, en contraste con el lenguaje coloquial en el que se le llama “filtro” según las ciencias de la ingeniería) fue desarrollado por el ingeniero estadounidense de origen húngaro Rudolf Kalman en la década de 1960. Esta tecnología fue usada por primera vez en la NASA como parte del sistema de navegación del cohete Apollo. Hoy en día, el KF es una parte integral en los campos de la tecnología aeronáutica y espacial, tecnología de comunicaciones, control de dispositivos y tecnología de posicionamiento. Así, la mayoría de los sistemas de navegación GPS usan el KF. Lo cual lo convierte en uno de los logros técnico-matemáticos más importantes del siglo XX. Estrictamente hablando, el KF es un algoritmo de cálculo. El método proporciona una estimación óptima del estado futuro de un sistema influenciado por numerosas perturbaciones, lo que lo hace muy indicado para determinar la posición y la velocidad de un objeto.

El propio Kalman describe su método como un “estimador óptimo” que puede suavizar (interpolar) los estados ruidosos y mediciones erróneas del pasado mediante la ayuda de modelos matemáticos lo más precisos posibles y capaz de filtrar las condiciones actuales y predecir (extrapolar) las futuras. Transferido al sector financiero: el KF puede predecir el curso futuro de un instrumento financiero según una evolución de precios perturbada por el “ruido”, o pequeños movimientos no relevantes que anulan la evolución de una tendencia. Lo cual confiere al KF exactamente lo que la mayoría de los traders sueñan: los precios a futuro. La pregunta que nos planteamos entonces es, ¿cómo de exactas son estas mejoras de las estimaciones?

 

Los principios básicos del algoritmo de Kalman

En este punto, nos limitaremos a analizar el algoritmo tal y como se muestra en la Fig. 1, ya que una descripción matemática iría más allá del alcance de este documento. Como primer paso, inicializamos el sistema determinando los valores iniciales del precio y el impulso de al menos 4 datos históricos disponibles. Aquí, ya podemos reconocer que el algoritmo necesita una serie temporal muy corta. A partir de estos datos de inicialización, se realiza en el segundo paso, una estimación preliminar del estado del sistema; es decir, una estimación del próximo precio. Esta estimación “a priori” de la próxima evolución de los precios se comparará con datos de precios reales en el tercer paso y se corregirá en consecuencia. En este paso, se determina el llamado factor de ganancia Kalman, que normalmente converge a un valor óptimo después de tan sólo unas pocas iteraciones. Esta convergencia rápida y precisa es otra característica fundamental del KF.

Filtro de Kalman

Filtro de Kalman

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Mercado Forex, predicción basada en las técnicas Montecarlo

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 25 - 2017
cabecera Econofisica

cabecera Econofisica

Parte I: Econofísica, una nueva forma de ver los mercados Financieros

» Introducción

Cada vez escuchamos con más frecuencia los conceptos de “Trading cuantitativo” o “quant”, estas son estrategias de trading basadas principalmente en el análisis de modelos matemáticos y probabilísticos con el fin de lograr oportunidades de mercado. Estos modelos matemáticos pueden o no ser automatizados. Por lo tanto, existen muchos tipos de trading cuantitativo dependiendo de las teorías matemáticas empleadas para encontrar oportunidades de trading. Y como tal, estos modelos pueden ser muy simples o realmente complicados y requerir de la supercomputación para poder realizar a tiempo real los cálculos que implican.

En nuestra hipótesis, se usará un potencial hookiano para caracterizar la Interacción entre los diferentes bancos centrales de cada moneda, y las pequeñas desviaciones que sufren los precios de las cotizaciones serán representadas mediante un movimiento browniano. Esta hipótesis surge del estudio de algunos sistemas naturales, como macromoléculas en di-solución.

Para generar la evolución del sistema se ha usado un algoritmo de recocido basado en métodos Montecarlo, la peculiaridad de éste reside en que permite al sistema alejarse de mínimos locales de potencial, de forma que puede reproducir mejor el carácter inestable del mercado al escapar del equilibrio

 

Econofísica

El interés de la física en la economía y, sobre todo, en los mercados financieros surge a partir de los años 80, cuando se empiezan a guardar y analizar datos de los mercados en grandes cantidades. La motivación de analizar estas cantidades masivas de datos sobre valores de compra, venta, interés y otras variables financieras provoca que muchos físicos y matemáticos fueran contratados en Wall Street para ello. Read the rest of this entry »

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Receta de éxito para los traders de divisas

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 23 - 2017
receta de exito para los traders de divisas

receta de exito para los traders de divisas

Cómo beneficiarse del mercado más grande del mundo

» George Soros es uno de los especuladores más famosos de nuestro tiempo. Él ha conseguido su popularidad invirtiendo en el mercado de divisas. En 1992 especuló contra el banco británico, el Banco de Inglaterra (BoE), y ganó. Se unió a otros inversores para tomar posiciones enormes y obligar al BoE a salir del Sistema de Divisas Europeo (EWS), lo cual causó una depreciación masiva de la libra esterlina. Ganó cerca de 1.000 millones de dólares y obtuvo el apodo de “El hombre que tumbó al Banco de Inglaterra”. Por supuesto, el mercado de divisas no siempre es espectacular. Sin embargo, vale la pena que los traders conozcan sus detalles principales para comprender mejor al mercado más grande del mundo. Pero primero, miremos a una alternativa moderna a las monedas físicas.

 

¿Existen competidores de las monedas físicas?

Los traders interesados en las divisas físicas también pueden interesarse ahora por una nueva forma de divisas: la generada por ordenadores, también llamada criptodivisa. Las criptodivisas están aumentando su popularidad y observamos que en la parte superior de todas ellas se encuentra el Bitcoin, que es la criptodivisa más famosa en la actualidad. El valor acumulado de todas las monedas criptográficas superó recientemente por primera vez la marca de los 135.000 millones de dólares. Este volumen es, por supuesto, una minucia en comparación con las monedas clásicas, pero definitivamente es demasiado alto para calificarlo como un simple juguete. Pero por encima de todo, el ritmo al que el precio del bitcoin se está moviendo hace que sea interesante para los traders. Desde el año pasado a éste, su precio ha ido subiendo desde el nivel de algo menos de 1.000 a casi 3.800 euros. Las criptodivisas las generan los ordenadores de alto rendimiento y están limitadas en número. La mayor diferencia con las monedas clásicas es que eluden cualquier control estatal, por lo que en general la mayoría de los países no las aprueban como métodos oficiales de pago. La diferencia más importante para los traders es la siguiente: Los métodos de análisis clásicos (fundamentales y basados en gráficos) básicamente no funcionan con las criptodivisas. Además, sus salidas de capital son a veces muy violentas.

 

Valor relativo

Veamos sus fundamentos más de cerca. El valor relativo de las monedas (clásicas) entre sí se encuentra influenciado por diferentes factores. En principio, se pueden identificar 4 tipos de factores que influencian a las monedas y que, sin embargo, se correlacionan parcialmente entre sí: el poder económico de las zonas monetarias, la política monetaria, los flujos comerciales y los diferentes niveles de precios. Entre estos grupos hay una serie de factores subordinados, que se explicarán a continuación. Read the rest of this entry »

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Ignore a la multitud. Marc Ribes

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 2 - 2017

» Procedencia: Alcarràs (Lleida)

 » Hobbies: Trading, Crossfit, Deportes, Cine, viajar, gastronomía, motos

» Estilo de negociación: Swing Trading, Value Investing

» Sito Web: www.blackbird.es

» Twitter: @JOANMARCRIBES

» TRADERS´: ¿Cuál es su historial profesional y educativo?

Ribes: Antetodo me considero autodidacta. He estudiado derecho y administración y dirección de empresas y tengo un MBA de gestión empresarial. Pero siempre explico que mi formación es principalmente bursátil. Me he esforzado en comprender las diferentes técnicas de análisis bursátil, técnico y fundamental principalmente, siempre admirando la escuela austríaca de economía, de la que me siento partícipe. Pero como siempre explico, a la gente que me pregunta, para saber de bolsa no se necesita una carrera específica, más bien un marco intelectual firme, para que las emociones no tuerzan nuestras convicciones. La bolsa en un 60% es psicología y eso es imposible de aprender.

 

TRADERS´: ¿En qué momento se decidió por una carrera como inversor y se dedicó totalmente a los mercados?

Ribes: En este caso, le diría simplemente, que la pregunta adecuada es si se hacer otra cosa y la respuesta es clara, ¡NO! Mi vida son los mercados y creo que he amado mi profesión toda la vida. Siempre he tenido claro que quiero ser trader y tal vez por eso, no he hecho otra cosa, desde que tengo uso de razón. Creo que la especulación se lleva en la sangre.

 

TRADERS´: ¿Qué superó, o a qué renunció, para tener éxito? ¿Pagó algún un precio? Read the rest of this entry »

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Gane dinero mediante reglas fijas en las materias primas

Posted by Fernando Valverde Cortes On septiembre - 29 - 2017
billetes 50 euros

billetes 50 euros

» Dicha información nos proporcionará pistas sobre lo que será más probable que ocurra en el mercado de futuros en los próximos días y semanas. En nuestra estrategia, combinaremos estas 3 señales. Además, cuanto más tendencial el movimiento, más probable es que nuestra operación termine con beneficios. Utilizar este enfoque no nos llevará mucho tiempo. Nos será suficiente revisar cada fin de semana los mercados que nos sean interesantes. Las operaciones se abrirán al siguiente día de negociación y se mantendrán alrededor de 2 a 12 semanas. Además de nuestros 3 generadores de señales, también usaremos la media móvil ponderada exponencial (EMA) de 125 días.

 

Patrón de precios

Para obtener los datos del CoT, sólo se necesita la posición neta de los agentes de bolsa. La cual la puede calcular usted mismo usando el informe básico publicado en www.cftc.gov. El informe ‘Commitment of Traders’ (COT) se publica todos los viernes a las 3:30, hora del este en EEUU, y refleja los compromisos o negociaciones de los traders desde el martes anterior. Sin embargo, también puede encontrar los datos ya preparados en otros sitios web. Para el cálculo de nuestra señal de trading, crearemos un oscilador con los datos del informe del CoT en relación a los datos del último semestre (ver cuadro de información). Si el valor es superior al 90%, se trata de una señal a largo. Por debajo del 10% será una señal a corto. A continuación, eche un vistazo a la EMA (125) del gráfico diario. Una pendiente positiva de la EMA (125) sugiere una entrada a largo, pero si es negativa EMA (125) sugiere una posición a corto. Si vinculamos estas señales con la información restante, obtendremos un punto de entrada concreto. Read the rest of this entry »

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