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La importancia de un backtesting

Posted by Fernando Valverde Cortes On Enero - 3 - 2017
equity

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Este año nos vamos a centrar mucho en los modelos donde la esperanza matemática es positiva y sostenible en el tiempo. Todo esto se logra a través de hacer pruebas (backtesting) sobre resultados obtenidos con anterioridad en los que sabemos que han surgido distintos escenarios y han sido resueltos. Como sabeís, tenemos un RETO en marcha donde estamos mostrando que se puede hacer dinero en el mercado con un sistema de arbitraje estadístico, ahora vamos a ir profundizando en este tema y os vamos a mostrar como se trabajan las explosiones que nos brindan el mercado. En el gráfico que nos he dejado en este post se ve de lo que estamos hablando, nos podemos tirar varios periodos (timeframe) moviendose de manera lateral pero también sabemos que en algún momento nuestro modelo matemático de arbitraje estadístico, multicointegración, hará una explosión y nos hará ver que merece la pena esperar y no tener prisa por resolver dicho lateral. Read the rest of this entry »

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