Nueva Estrategia EMA BOUNCER para NinjaTrader
Hola a todos!
Tenemos una nueva Estrategia para compartir.
Es muy fácil de seguir y podria considerarse un ”complemento” del PM_EMA .
Como recordarán, PM_EMA es una estrategia de tendencia. Ya hemos hecho referencia en varias ocasiones al PM_EMA ( ver articulos anteriores).
La estrategia sigue una EMA ( Exponential Moving Average o Media Exponencial ) y cuando el precio esta lo suficientemente lejos estamos en condiciones buscar una entrada ( la estrategia esta en modo Trade Ready ). Para medir la distancia entre el precio y la EMA usamos un canal de valor fijo. La entrada es un rebote del EMA:
El Indicador utilizados en al grafico superior es el TIS_EMA_Trader_Indicator, pinta las barras de acuerdo a la tendencia, mientras que PM_EMA_Bouncer va en contra de esta lógica.
- Barra Azul = Sell Stop at EMA+Offset
- Barra Roja = Buy Stop at EMA-Offset
La estrategia PM_EMA_Bouncer utiliza la misma lógica para activarse pero tiene su entrada unas barras antes y en dirección opuesta, de modo que estamos ante una estrategia Contra la Tendencia ( Counter Trend System )
La entrada es apenas el precio vuelve de tocar el canal, como si estuviera rebotando y volviendo hacia la EMA, enteonces podremos tomar objetivos cerca de la EMA.
Un valor cercano a la mitad del tamaño del canal parece funcionar muy bien como entrada.
El canal necesita ser mas grande que en PM_EMA, para darle lugar a la toma de objetivo
En el crudo ( CL ), un valor de 30 funciona correctamente y nos permite obtener un objetivo minimo de 15 ticks.
El ejemplo de la figura ( Range 6 CL Chart ) utiliza un objetivo de 20 ticks con una entrada anticipada de 10 ticks ( 10 ticks de la EMA). El canal es de 30 ticks.
De esta manera cuando tenemos una señal larga del PM_EMA, podemos tomar una entrada corta de PM_EMA_Bouncer y tomar ganancias cerca de la Entrada PM_EMA.
En algunos Mercados muy volátiles como el Crudo y el Oro donde el EMA puede no llegar a ofrecer buen soporte, podemos utilizar un objetivo más grande, llegando a atravesar la EMA hasta valores muy cercanos al Stop de la Estrategia PM_EMA. Es como si estuvieramos operando en contra de PM_EMA.
Por tal motivo, con la estrategia del PM_EMA utilizando adecuadamente el parametro desplazamiento de entrada es posible de calcular el rendimiento de PM_EMA_Bouncer, salvo que debemos ver Perdida en PM_EMA como ganancia en EMA_Bouncer.
Desafortunadamente no es posible optimizar los parámetros, debido a que Ninja optimiza para obtener el mejor rendimiento, mientras que lo que buscamos es el peor-
Ejecutando una Optimización de la estrategia PM_EMA probando un rango de Medias Exponenciales, y luego exportando los resultados a Excel, podemos crear un gráfico de Perdidas y/o Ganancias vs Periodo de EMA.
De esta manera podemos elegir el peor periodo de PM_EMA y usarlo en PM_EMA_Bouncer Setup.
En los siguientes videos explico ( en ingles ) como hacerlo:
Me parece muy útil esta configuración y a veces, es un buen reemplazo para el PM_EMA cuando encontramos parametros del PM_EMA muy malos, entonces para el PM_EMA_Bouncer serian muy buenos.
Como me ha resultado de tanta utilidad, he automatizado esta estrategia para poder ejecutar directamente sobre ella backktests y optimizaciones :
La Estrategia PM_EMA_Bouncer la pueden encontrar en The Indicator Store Market y es una perfecta combinación para usar junto al PM_EMA_Trader
| Pablo Maglio , The Indicator Store |
