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El DAX y la media de 200 días. Una forma fácil de seguimiento tendencial

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 15 - 2017ADD COMMENTS
camino recto

camino recto

» Lo simple es lo mejor

Tras cambiar de siglo, los mercados han cambiado a movimientos tendenciales muy dinámicos. Independientemente de si miramos índices, divisas, tipos de interés o materias primas, se ven muy claros en muchos gráficos a largo plazo dichos movimientos tendenciales pronunciados. De esta manera nos damos cuenta de la idea básica de esta estrategia de trading. Queremos aprovechar estas tendencias de una manera sencilla, sin realizar un gran esfuerzo a diario. Para ello las reglas de trading deben ser sencillas y fáciles de implementar. El sistema está diseñado de tal manera que pueda ser transferido a otros mercados con fuerte tendencia para lograr también un rendimiento básico positivo. La base de nuestra estrategia es la línea media móvil de 200 días. Hoy en día se encuentra disponible en casi todas las herramientas gráficas. Dado que la media de 200 días es altamente respetada, el trader tiene una oportunidad para utilizarla como una pequeña ventaja competitiva estadística en su estrategia. El lema es: “Si mucha gente la usa, la probabilidad de éxito de mi estrategia aumenta”. Las reglas básicas para operar con las líneas de las medias móviles también están claras y son inequívocas. Así, si la media sube y el precio está por encima, estamos en una tendencia alcista. En el caso contrario estaremos en tendencia bajista.

regla de los mercados laterales

regla de los mercados laterales

 

Formación operativa

Aquí usaremos la media móvil exponencial suavizada (EMA) *. La EMA pondera los últimos días de negociación más que la media móvil simple. Ahora es importante agregar una regla que le impida perder demasiado capital en los mercados laterales, o incluso para asegurarse de que no esté invertido en el mercado, porque la tendencia lateral es el mayor enemigo de cualquier estrategia de seguimiento tendencial. Lo hacemos sin más indicadores y nos concentraremos totalmente en el gráfico. En los mercados laterales, se puede ver que los movimientos del precio tienden a oscilar alrededor de la EMA (200) que apenas sube o baja (Figura 1). Hay muchas velas que tocan la EMA (200) con el cuerpo de la vela o su sombra. Por lo tanto, una operación sólo entraremos después de una formación de una vela diaria que no tenga contacto con la EMA (200). En esta simplicidad reside el encanto de esta estrategia, porque también es muy fácil de implementar para los principiantes.

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Así es como se utilizan las roturas en el trading

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 13 - 2017ADD COMMENTS
cabecera formula 1

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Ganancias rápidas y efectivas

» Una tendencia siempre se construye de acuerdo a un esquema fijo. Las tendencias alcistas se visualizan por sus máximos y mínimos alcistas, mientras que las tendencias bajistas se visualizan por la caída de sus mínimos y máximos.Dentro de una tendencia, se producen correcciones y movimientos tendenciales. Las primeras son contrarias a la tendencia principal y son importantes para nuestra estrategia. En la anatomía tendencial, podemos distinguir 2 formas de corrección: de precios y temporal. La corrección de precios se puede ver mediante un descenso de precios después de un nuevo máximo alcista o un aumento del precio después de un nuevo mínimo cuando estamos bajista. La fuerza de reacción en el precio depende del pre-movimiento que hayamos visto en el mercado. En esta forma de corrección, siempre tendremos un impulso; es decir, un movimiento rápido.

Por lo tanto, la reentrada tendencial también debe ir acompañada de un impulso. Por otro lado, tenemos los movimientos de corrección temporales. Estos movimientos se caracterizan por una reducción del impulso e indican una fuerte tendencia de continuación. Estas correcciones no se producen por un impulso, sino que están asistidas por uno nuevo. Por lo tanto, esta corrección es mucho más fácil de detectar y mucho más potente en su efecto. La estrategia de rotura es una estrategia de seguimiento tendencial fuerte que se basa en los máximos y mínimos anteriores. En estas áreas, el mercado a largo plazo consiste tendrá una antigua resistencia, que antes fue un pequeño soporte. En ella se puede ver que los participantes del mercado alimentan esta situación añadiendo volumen e interés de compra. Lo mismo se aplica del lado bajista. Aquí, el mercado rompe un punto de soporte y mantiene su movimiento y dirección por debajo del punto de soporte. Sólo mediante un nuevo volumen a corto se reanuda el impulso que dejará caer los precios. Por lo tanto, hay grandes participantes muy activos en el mercado que mantienen el riesgo de sus operaciones en un nivel apropiado. Leer mas.. »

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Una herramienta profesional asequible. Money.net

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 7 - 2017ADD COMMENTS
Software Trading

Software Trading

» Acceso

La plataforma la fundó en 2014 un antiguo trader de productos básicos. Quería dar a los traders privados una oportunidad favorable así como las mejores herramientas profesionales, para así poder utilizar los datos profesionales del mercado. Money.net es un programa independiente que funciona sobre los sistemas operativos Windows, Apple y Linux. También tiene una versión para móviles iOS y Android. Si quiere puede probar el software durante 14 días y luego puede comprar una suscripción de 150 dólares al mes. Este precio incluye toda la información necesaria así como los precios (con un retraso de 20 minutos). Para poder utilizar todas las características del terminal, debe registrarse de antemano en el sitio web y, a continuación, recibirá una contraseña por correo electrónico que le permitirá iniciar su sesión en la plataforma de trading, la cual por supuesto tendrá que instalarse.

 

¿Qué ofrece Money.net?

El terminal es fácil de usar. Una vez que inicie la sesión, se le mostrará la pantalla de inicio predeterminada, que se muestra en la Fig.1. Como verá tiene a su disposición una gran cantidad de información sobre las acciones individuales y los mercados. Aunque a primera vista podría ser confuso, cada plantilla tiene su misión. Para mantenerle al día, están las últimas noticias, que puede ver en la imagen 1 en “Breaking News”. Como usuario registrado, también podrá discutir con otros usuarios y examinar intensivamente a cada acción. Si desea obtener los movimientos del precio en tiempo real, tiene que suscribirse a la fuente de datos correspondiente de la central respectiva, que le costará algo de dinero extra. Se incrementará en consecuencia la cuota mínima de $150 al mes. La plataforma también le proporciona datos estadísticos sobre los precios de entrada para los participantes profesionales del mercado. Así, podrá utilizar el indicador del precio medio ponderado por volumen (VWAP), así como un controlador que le indica dónde se encuentra actualmente la acción en relación al precio de entrada promedio. En la figura 1 en la parte inferior del centro se ve el precio de las acciones de Bank of America y el controlador correspondiente a su derecha, el cual muestra el rango de precios en el que los participantes del mercado institucional compraron la acción. Este valor se recalcula constantemente en base a los datos de cada tic. Si la acción está muy por debajo del VWAP, se supone que la acción volverá a su media. Si la acción está significativamente por encima de ella, se esperará una caída. Leer mas.. »

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Indicadores para usuarios avanzados. Parte 9: El filtro de Kalman (KF)

Posted by Fernando Valverde Cortes On noviembre - 2 - 2017ADD COMMENTS
pizarra matemática

pizarra matemática

» El filtro de Kalman (en resumen, KF, en contraste con el lenguaje coloquial en el que se le llama “filtro” según las ciencias de la ingeniería) fue desarrollado por el ingeniero estadounidense de origen húngaro Rudolf Kalman en la década de 1960. Esta tecnología fue usada por primera vez en la NASA como parte del sistema de navegación del cohete Apollo. Hoy en día, el KF es una parte integral en los campos de la tecnología aeronáutica y espacial, tecnología de comunicaciones, control de dispositivos y tecnología de posicionamiento. Así, la mayoría de los sistemas de navegación GPS usan el KF. Lo cual lo convierte en uno de los logros técnico-matemáticos más importantes del siglo XX. Estrictamente hablando, el KF es un algoritmo de cálculo. El método proporciona una estimación óptima del estado futuro de un sistema influenciado por numerosas perturbaciones, lo que lo hace muy indicado para determinar la posición y la velocidad de un objeto.

El propio Kalman describe su método como un “estimador óptimo” que puede suavizar (interpolar) los estados ruidosos y mediciones erróneas del pasado mediante la ayuda de modelos matemáticos lo más precisos posibles y capaz de filtrar las condiciones actuales y predecir (extrapolar) las futuras. Transferido al sector financiero: el KF puede predecir el curso futuro de un instrumento financiero según una evolución de precios perturbada por el “ruido”, o pequeños movimientos no relevantes que anulan la evolución de una tendencia. Lo cual confiere al KF exactamente lo que la mayoría de los traders sueñan: los precios a futuro. La pregunta que nos planteamos entonces es, ¿cómo de exactas son estas mejoras de las estimaciones?

 

Los principios básicos del algoritmo de Kalman

En este punto, nos limitaremos a analizar el algoritmo tal y como se muestra en la Fig. 1, ya que una descripción matemática iría más allá del alcance de este documento. Como primer paso, inicializamos el sistema determinando los valores iniciales del precio y el impulso de al menos 4 datos históricos disponibles. Aquí, ya podemos reconocer que el algoritmo necesita una serie temporal muy corta. A partir de estos datos de inicialización, se realiza en el segundo paso, una estimación preliminar del estado del sistema; es decir, una estimación del próximo precio. Esta estimación “a priori” de la próxima evolución de los precios se comparará con datos de precios reales en el tercer paso y se corregirá en consecuencia. En este paso, se determina el llamado factor de ganancia Kalman, que normalmente converge a un valor óptimo después de tan sólo unas pocas iteraciones. Esta convergencia rápida y precisa es otra característica fundamental del KF.

Filtro de Kalman

Filtro de Kalman

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Opere de forma correcta las acciones más dinámicas

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 30 - 2017ADD COMMENTS
cabecera

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Aproveche sus impulsos.

» Rotura de volumen y precio

Utilizaremos 2 indicadores estándar: el indicador de volumen y el rango medio verdadero (ATR) *. Se añadirá al indicador de volumen una media móvil sencilla de 20 días de negociación. Las plataformas de trading más comunes permiten la inserción y la combinación de estos indicadores individuales. El indicador ofrece una visión general del volumen actual en relación al volumen medio de los últimos 20 días. Un requisito previo para obtener una señal será que el volumen alcance al menos el triple de la media respecto al precio de cierre diario. Para ello, usaremos un ratio de nivel 3 el cual es un valor experimental que ha demostrado su eficiencia.

Una condición adicional para obtener la señal de entrada es el ATR. Este indicador nos muestra el rango de fluctuación del movimiento durante los últimos 20 días de negociación. La señal proveniente del ATR se generará si la vela actual de cierre diario tiene un rango (entre el máximo y el mínimo) del doble del ATR en base al cierre diario. Si se cumplen ambas condiciones “a la vez” (volumen y rango del precio), se activará una señal válida, que no dará lugar a una entrada, sino sólo a un evento para la observación adicional de la acción. Los desgloses de precios no se continuarán automáticamente al día siguiente de negociación. Más bien se pondrá a la acción simplemente en el centro de atención de los participantes del mercado, que ahora sopesarán las decisiones futuras. Vemos pues que hay 2 intereses fundamentalmente diferentes: uno al principio, con el fin de participar en el aumento del movimiento, y otro después en la toma de beneficios. Dependiendo de la dirección en la que se mueva con más fuerza, el precio subirá o bajará en los próximos días. En un abrumador número de casos, el movimiento comienza a disminuir antes de continuar con el movimiento ascendente. Este comportamiento nos permite obtener una entrada óptima.

 

La entrada

Diagrama de China Cord Blood

Diagrama de China Cord Blood

Con el fin de maximizar el movimiento ascendente y reducir el riesgo de que el movimiento se vaya contra nosotros desde el principio, vamos a esperar una disminución del precio. Con el fin de definir el momento adecuado para la entrada, definiremos un retroceso de Fibonacci en la vela diaria, que haya cumplido con las condiciones de volumen y precio. Está demostrado que el nivel de entrada en un retroceso del 23% es el adecuado. Nosotros también nos basaremos en la psicología de los participantes del mercado. Si las condiciones generales siguen siendo positivas, se puede empezar a pensar en la entrada desde ese momento viendo que el precio ahora es “favorable” y que moviliza a nuevos compradores. La entrada puede realizarse manualmente o usando una orden limitada. La entrada manual, se hará en base a los precios de cierre del fin de día, lo cual tiene la desventaja de que el nivel de entrada puede alcanzarse durante el día de negociación, con lo cual obtendremos la confirmación de que el movimiento es adecuado mientras no estamos en el mercado con lo cual podremos perder la entrada. Una orden limitada resuelve este problema. Si no está cómodo con la orden limitada, debe colocar una alarma en el nivel de entrada y reaccionar con prontitud a ella. Leer mas.. »

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Mercado Forex, predicción basada en las técnicas Montecarlo

Posted by Fernando Valverde Cortes On octubre - 25 - 2017ADD COMMENTS
cabecera Econofisica

cabecera Econofisica

Parte I: Econofísica, una nueva forma de ver los mercados Financieros

» Introducción

Cada vez escuchamos con más frecuencia los conceptos de “Trading cuantitativo” o “quant”, estas son estrategias de trading basadas principalmente en el análisis de modelos matemáticos y probabilísticos con el fin de lograr oportunidades de mercado. Estos modelos matemáticos pueden o no ser automatizados. Por lo tanto, existen muchos tipos de trading cuantitativo dependiendo de las teorías matemáticas empleadas para encontrar oportunidades de trading. Y como tal, estos modelos pueden ser muy simples o realmente complicados y requerir de la supercomputación para poder realizar a tiempo real los cálculos que implican.

En nuestra hipótesis, se usará un potencial hookiano para caracterizar la Interacción entre los diferentes bancos centrales de cada moneda, y las pequeñas desviaciones que sufren los precios de las cotizaciones serán representadas mediante un movimiento browniano. Esta hipótesis surge del estudio de algunos sistemas naturales, como macromoléculas en di-solución.

Para generar la evolución del sistema se ha usado un algoritmo de recocido basado en métodos Montecarlo, la peculiaridad de éste reside en que permite al sistema alejarse de mínimos locales de potencial, de forma que puede reproducir mejor el carácter inestable del mercado al escapar del equilibrio

 

Econofísica

El interés de la física en la economía y, sobre todo, en los mercados financieros surge a partir de los años 80, cuando se empiezan a guardar y analizar datos de los mercados en grandes cantidades. La motivación de analizar estas cantidades masivas de datos sobre valores de compra, venta, interés y otras variables financieras provoca que muchos físicos y matemáticos fueran contratados en Wall Street para ello. Leer mas.. »

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