A petición de Yovanny Riveros hoy voy a hablar de los EAs. El tema de los robots o EAs es bastante amplio pero lo voy a centrar en cuando tenemos que diseñar nuestro sistema automatizado.
El primer paso es tener una estrategia rodando con un sistema manual y parámetros muy definidos donde aplicamos todo nuestro conocimiento y día a día nos va generando unos ingresos. Esto no está diciendo que somos rentables, pero ¿es optimizable?
Este es el principio de todo EA, ¿vamos a poder configurarlo de la misma manera que lo trabajo manual?, si la respuesta es no, claramente es mejor no intentarlo, ya que un robot tiene que ser sencillo, claro y preciso, con pocos parámetros de optimización pero los suficientes para que cuando nos cambie la lectura del mercado, se pueda nuevamente configurar. Nada distinto a lo que tienes que llevar un tiempo haciendo manual.
¿Cuándo es el mejor momento para automatizar tu estrategia?
Voy a hablar en primera persona ya que es un tema muy delicado. Una estrategia manual tiene que ser rentable de dos maneras, la primera porque estamos en el mercado con cuenta REAL y vemos que gana y la segunda porque hemos utilizado varios test, el de Montecarlo me parece muy sencillo para probar la esperanza matemática de nuestra operativa, y en simulaciones seguimos siendo ganadores.
Siempre digo lo mismo, como el mercado REAL no existe ningún simulador ya que las circunstancias que se dan en tiempo real nunca serán capaces de recoger, pero si se aproximan a la realidad, que es lo que nos interesa.
¿Cómo diseñamos nuestro robot?
Un organigrama de flujo realizado en Alphavisor, esto es un constructor de EAs, nos hará el robot, además con la técnica utilizada del k-means te dará otra nueva simulación todavía más acertada a la realidad. Existen varios constructores, pero Alphavisor tiene código abierto y es más flexible, por ello lo recomiendo.
¿Ahora que nos queda?
Pues lo mejor, sacarlo a rodar al mercado, a poder ser con un bróker ECN o STP, estos últimos son un poco más lentos pero nos garantizan salir a mercado y empezar a ganar dinero. Todo tiene “un pero” y el de un EAs es que no dura toda la vida con los mismos parámetros, pero esto con Alphavisor lo tienes solucionado y te voy a decir cómo hacerlo.
Descargamos los históricos de los pares de divisas que utilicemos y hacemos simulaciones de los últimos 4-5 años SIN INCLUIR EL ULTIMO, esto es para no sobre optimizar. Ejemplo, cogemos desde el 2011-2015 y optimizamos el EA, todas las combinaciones que nos den tienen un ratio, elegimos las mejores y con ellas simulamos. Ahora hacemos lo mismo con las combinaciones del 2016. Tendremos lo mejor históricamente y lo mejor del último año…, si llegas aquí te cuento el resto por privado ;), pero no me engañes porque te pediré las simulaciones.
Un saludo Fernando.