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El enfoque de mercado VSA (Volume Spread Analysis)

Posted by Fernando Valverde Cortes On agosto - 10 - 2017
perspectivas de mercado

perspectivas de mercado

Un modo de comprender el funcionamiento del mercado

El análisis del VSA no supone en sí un sistema de trading con sustantividad propia, por tanto me reservo el derecho a utilizar el término “Sistema VSA”. Más bien podría calificarlo como una filosofía de análisis que forma parte de un sistema de trading más amplio.

 

Evolución del enfoque VSA

Aunque en los últimos tiempos haya cobrado mucha fuerza, es un modo de análisis que se remonta a finales del Siglo XIX.

En 1898 apareció en Estados Unidos un misterioso libro, cuyo autor es desconocido. La obra está rubricada por un tal “Hoyle”, varios años y estudios posteriores demostraron que no es más que un pseudónimo.

Su contenido era polémico, en él se afirmaba una teoría poco menos que conspiratoria, la cuál explicaba el verdadero funcionamiento de los mercados. “Manos fuertes” y “manos débiles” (ya vista en ediciones anteriores) eran su fundamento. Hablaba de un concepto nuevo como el “Pool”, la actuación de las manos fuertes de forma sindicada como si de un operador único se tratase.

Además de esto, definió con precisión los procesos de mercado básicos, los que generan los movimientos. Curiosamente en una época simultánea con la vida y obras de Charles Dow, al que se le atribuye esta teoría: “acumulación” y “distribución”.

En síntesis, su libro “El juego de Wall Street” definía como las manos fuertes, actuando de forma coordinada, a través de procesos de acumulación y distribución eran capaces de mover los mercados a su antojo. Esta es la base del enfoque de análisis VSA.

Unos pocos años más tarde, a principios del Siglo XX, hubo una sucesión de grandes operadores bursátiles en lo que podríamos llamar una “época dorada del análisis técnico”. Entre ellos, dos leyendas con un estilo propio de trading:

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La importancia de conocer nuestro perfil de inversor

Posted by Fernando Valverde Cortes On agosto - 9 - 2017
cabecera de trader

cabecera de trader

El plan de negocio

» Quienes somos

Necesitamos ser conscientes de la edad que tenemos puesto que no es lo mismo introducirse en los mercados con 25 años que con 55. Las iniciativas, planteamientos y perspectivas deben ser muy diferentes puesto que, por suerte o desgracia nuestra vida tiene un límite y no es lo mismo perder en el mercado 2.000 euros con 25 años que, siempre se tendrá tiempo y capacidades para recuperar eso y más que, perder los ahorros de toda una vida a los 60, ahí ya, lo único que queda es la desesperación. Los planteamientos deben ser muy distintos dependiendo de la edad que tengamos y enfocarlos a ella.

 

Qué preparación académica hemos adquirido

Somos personas que nos hemos preparado académicamente en materias denominadas de “letras” o en “ciencias” porque no es lo mismo. Una preparación personal en materia de ciencias donde las matemáticas siempre están presentes, generará en nosotros unas mejores capacidades para desenvolvernos en este complicado mundo de los mercados financieros. Los números, como se dice vulgarmente son la base de este negocio y siempre que se nos den bien y nos gusten, los aspectos relacionados con este tipo de negocios los tendremos a nuestro favor. Sin embargo, si nuestra preparación académica es de letras y a parte de ello, no nos gustan las matemáticas, el caso será muy distinto y las probabilidades no estarán a nuestro favor. La negociación en los mercados financieros es un trabajo de números y necesitamos habilidad para manejarlos. La agilidad mental en cuestiones matemáticas va a facilitar y mucho nuestra incorporación al negocio.

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Indicadores para usuarios avanzados.

Posted by Fernando Valverde Cortes On agosto - 7 - 2017
pizarra matemática

pizarra matemática

Parte 6: Regresión lineal con polinomios

» En la última parte de esta serie de artículos presentamos a la regresión lineal como una herramienta útil para determinar las tendencias. Ahora, vamos a extender este concepto, desarrollando así un requisito esencial para el desarrollo de estrategias de trading. En nuestra primera contribución sobre la aplicación de la regresión lineal al trading hemos calculado una regresión lineal de la forma y = a + bx de modo que la suma de las distancias cuadradas a esta línea se minimice. En esta ecuación, “y” es la línea de regresión y “x” es el valor del precio del valor subyacente a examinar.

 

Definición

Ahora todos sabemos que la evolución de los precios en las bolsas de valores se produce de diversas formas. En el menor número de casos encontraremos una serie temporal que puede ser representada por la ecuación de una línea recta. Entonces, ¿hay algo más obvio que le necesidad de usar funciones más complejas? Por lo tanto, vamos a dar un paso más allá y vamos a aplicar de nuevo el método de regresión lineal (LR), pero ahora dibujaremos un polinomio de segundo grado (LRP2) como una ecuación de regresión de la forma y = a + bx + cx2.

Aunque el término adicional x2 implica un comportamiento no lineal, y por tanto más realista de la serie precio-tiempo, aún sigue siendo una regresión lineal. El término lineal se refiere solamente a los coeficientes a, b, y c. Hablaríamos de una regresión no lineal sólo si los parámetros estuvieran, por ejemplo, vinculados a una combinación no lineal de la forma b = a x c. Por otra parte, la característica no lineal de los datos es irrelevante.

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Hablando muy claro. De novato a profesional de éxito

Posted by Fernando Valverde Cortes On agosto - 4 - 2017
de novato a profesional

de novato a profesional

Así es como usted comenzará su andadura en el mercado de valores.

» Comenzar a operar es fácil: Abrimos una cuenta de trading con un agente de bolsa de nuestra elección, depositamos algo de dinero y ya podremos iniciar las primeras operaciones. Este proceso tan sólo nos lleva unos pocos días. Hacer del trading nuestro negocio principal también parece fácil: dejamos de lado a nuestro trabajo, nos sentamos 8 horas delante de los gráficos y operamos a diario. Si ya ha operado durante algún tiempo, sabrá que hay un mundo entero entre el “trading” y el “trading rentable”. Lo mismo ocurre con el trading como profesión principal. Como trader a tiempo completo, tendremos más tiempo y concentración en el mercado, pero también pensamientos muy diferentes que tendremos que cuidar.

Expectativas del trading a tiempo completo

Antes de que nos atrevamos a cambiar a trader a tiempo completo, debemos preguntarnos exactamente por qué lo queremos hacer. ¿Cuáles son las razones y si dichas razones son realistas? Los siguientes son ejemplos típicos:

 

  • Me gustaría ser trader a tiempo completo para dejar de trabajar.
  • Me gustaría operar desde el teléfono durante el camino a casa y disfrutar de mi día.
  • No más colegas molestos. Por fin, trabajar como un profesional (sólo yo).

 

No rara vez tenemos esas ideas en mente. Nos imaginamos muchas cosas bellas mientras nos formamos pero que no serán reales en la práctica. Con el fin de no abandonar en absoluto nuestra profesión principal, para así no decepcionarnos más adelante, debemos cuestionar críticamente si nuestras expectativas como trader a tiempo completo son realistas. Es cierto que como traders no tendremos más colegas molestos a nuestro alrededor. No habrá nadie con nosotros, que haga llamadas en alto o se deslice en su silla chirriante. No deberemos subestimar el hecho de que el trading es a menudo una profesión muy solitaria. Si nos sentamos solos frente a los gráficos todos los días, no nos será tan agradable como pensábamos inicialmente. Los seres humanos tienen la necesidad natural de intercambiar ideas sobre las actividades que está llevando a cabo. A menudo esta es la razón por la cual muchos traders de éxito dan seminarios o webinars. También les gustaría estar entre “colegas” e intercambiar ideas. ¿Qué y cómo operan otros traders? ¿Qué hardware utilizan? ¿Tienen los mismos problemas que nosotros? Y así en adelante. Tienes que ser realista también sobre las expectativas financieras. Si ganamos 1000 euros al día operando sólo 2 horas al día, eso no significará que podamos conseguir 4000 euros operando 8 horas al día. El hecho es que tenemos más tiempo y podremos así ver muchas más oportunidades. También está claro que podremos entonces tender a sobre operar y ver las oportunidades del mercado en donde no hay ninguna. Estaremos expuestos al famoso impulso de la hiperactividad operativa. Cualquiera que se haya sentado 5 horas ante los gráficos, y tras ellas no haya operado, se estresará. Al final del mes le llegarán todos los costes incurridos y por ello tendrá que ganar algunos euros con el trading para poder cubrir todos los costes. Una operación se lanza rápidamente, quizás desde el aburrimiento con lo cual no se corresponderá con nuestra estrategia de trading. La carrera de un trader profesional necesita muchas más cosas. Debemos registrar nuestras operaciones en un historial, analizar el mercado, optimizar nuestras estrategias de negociación, desarrollar nuevas estrategias y probarlas. Además, tenemos que despedirnos de la idea de que sólo estaremos negociando activamente durante el día.

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La experiencia es mi secreto del éxito. Linda Raschke

Posted by Fernando Valverde Cortes On agosto - 3 - 2017
Linda Raschke

Linda Raschke

» TRADERS´: Linda, gracias por atendernos. Usted tiene 36 años de experiencia operando los mercados con lo cual no me es fácil encontrar la pregunta adecuada para empezar. Pero comencemos, ¿cómo crees que han cambiado los mercados a lo largo de los años?

Raschke: Los mercados están cambiando constantemente y, en el largo plazo, han cambiado considerablemente. Es crucial que los mercados sean ahora mucho más eficientes. Este proceso se llevó a cabo en profundidad hace 15 años, debido a la llegada de más y más participantes al mercado desde Internet de banda ancha y actuando de forma rápida. Como resultado, los movimientos se hicieron más rápidos y las correcciones y consolidaciones se confundieron cada vez más, aumentando el ruido.

 

TRADERS´: ¿Ha adaptado sus procesos de trading?

Raschke: No, hasta ahora. Según mis principios, todavía sigo haciéndolo todo de la misma manera que lo hacía a principios de los ’90, con la sola diferencia de que ahora tengo mi propia cuenta. Me preparo la víspera del día de negociación. No me gusta que me afecte ninguna noticia a la mañana siguiente, sólo me gusta seguir mi plan. A partir de las 7:00 AM estoy sentada en el ordenador. Negocio el mercado y lo observo hasta el precio de cierre. Luego hago ejercicio o atiendo a mis caballos para relajarme y conseguir liberar mi cabeza. Y por la tarde, bueno, muchas veces vuelvo a operar, por ejemplo divisas o cobre. Siempre hay alguna oportunidad en alguna parte.

 

TRADERS´: Los mercados han cambiado, pero sus procesos siguen siendo los mismos. ¿Cómo encaja todo esto?

Raschke: Soy trader discrecional. Mis estrategias no son rígidas. Los fundamentos del mercado hoy en día son tan válidos como lo fueron en el pasado: uno debe entender la tendencia del día de negociación, ver si es un día alcista, bajista o de consolidación, y luego implementar la idea de trading. Por supuesto, también hay que tener una buena gestión de riesgos y del dinero, el uso de un apalancamiento adecuado y tener en cuenta otro factor importante, no hacerlo demasiado complicado. Quienquiera que considere todo ello, a menudo tendrá pequeños beneficios y pérdidas y, a veces obtendrá un “regalo” que el mercado le ofrece de forma sorprendente; eso sí, siempre que esté en la fila correcta.

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Operar inteligentemente las caídas de precios

Posted by Fernando Valverde Cortes On agosto - 2 - 2017
operar en las caidas de precios

operar en las caidas de precios

Parte 4: Giro tras fuertes movimientos tendenciales

En esta última parte de la serie, usted podrá analizar para su propio beneficio a una pequeña colección de estrategias que se aprovechan de las fases exageradas que se dan constantemente y de forma recurrente en los mercados de capitales. El siguiente artículo le permitirá beneficiarse de la reacción del mercado a un movimiento de gran alcance. Porque, incluso en las tendencias siempre hay situaciones en las que se dan dichas exageraciones.

 

» Con esta estrategia, buscamos gráficos en los cuales las tendencias se estén desarrollando ampliamente. El movimiento es la parte de la tendencia en la que los precios se mueven en su misma dirección. Definiremos pues a un movimiento direccional como una subida precios en una tendencia alcista o bajada de precios en una tendencia bajista.

Un movimiento comienza en el momento en que los precios se giran hacia sus máximos después de una fase de corrección. Para esta estrategia de trading es necesario que el movimiento continúe con su propio potencial por encima del máximo de la tendencia alcista o por debajo del mínimo de la tendencia bajista (Figura 1) de la tendencia existente. Read the rest of this entry »

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