Volatilidad

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Nov 13

Así es como se utilizan las roturas en el trading

La estrategia de rotura es comparable a la de un coche de Fórmula Uno. Dichos coches pueden ir a altas velocidades cuando si los conducen buenos pilotos, pero a veces necesitan un control en boxes para renovar sus neumáticos por otros nuevos. La ruptura no es diferente. El mercado se renueva antes de una nueva subida o antes de una nueva baja. Ambas situaciones proporcionan patrones extremadamente eficaces que son realmente fáciles de ver en los gráficos.
Oct 25

Mercado Forex, predicción basada en las técnicas Montecarlo

El objetivo principal de los próximos 3 artículos consiste en conseguir un modelaje sencillo del comportamiento del mercado Forex utilizando un modelo similar al que se usa en el estudio de las propiedades de polímeros en un disolvente utilizando técnicas de Monte Carlo. La analogía se basa en que el valor de cada divisa varía de forma más lenta de lo que lo hace el precio (sometido a fluctuaciones debidas a las especulaciones de los inversores), este valor es estimado y fijado por cada banco central. Por ello se trata de identificar las pequeñas variaciones de precio debido a la especulación diaria con los movimientos brownianos producidos en por un disolvente en una macromolécula y los enlaces de la macromolécula representan a los bancos centrales corrigiendo el precio si este se desvía mucho del valor que estiman adecuado
May 11

Ante una caída de precios con hueco, ¿sabemos operar?

Si algo que nos hace muy vulnerables, es cuando el mercado emplea violencia y volatilidad, esto nos hace dudar y esa duda nos lleva a que no seamos lo suficientemente fuertes para este tipo de operativa
May 08

Indicadores para usuarios avanzados

Parte 4: Media dinámica del índice variable (VIDYA) En la tercera parte de esta serie hemos introducido una AMA (Media móvil adaptativa), la cual cambia su duración en función de su volatilidad. Hoy hablaremos de la media dinámica del índice variable (VIDYA), un indicador similar al principio básico de comparación de la AMA y la VIDYA el cual nos indicará cuáles son sus características diferentes.
Abr 19

Aprender a gestionar el riesgo en las opciones con GAMMA

Gamma es el riesgo de una posición de opciones a cambios bruscos o frecuentes en el precio del activo subyacente, también se puede definir como aquello que mide el efecto que la inestabilidad del mercado produce en el valor de Delta. Por tanto se puede decir que es la Delta de la propia Delta, se expresa en tanto por ciento e indica lo que se mueve Delta en función de cada unidad de variaciòn que experimente el precio del subyacente.
Feb 22

I am «be contrarian»

Estamos en entornos financieros en los cuales la gente dice que es más difícil que nunca obtener rendimiento del dinero, pero esta canción no es nueva y ha sido así siempre, y cuando el comentario ha sido otro siempre ha sido preludio de problemas. Había un dicho que rezaba, «octubre es un mes complicado para […]
Oct 20

Un día de noticias importantes

  ¡O no tanto! El BCE a las 13:45 dará el dato sobre tipos de interés. No se espera grandes novedades. A las 14:30 hablará Draghi en conferencia de Prensa y quizás allí, haya movimiento, pero tampoco va a decir nada nuevo. Pero a la misma hora, hay una batería de noticias desde los EEUU: […]
Ago 08

¿SERÁ AGOSTO CALUROSO EN LAS BOLSAS?






AGOSTO CALUROSO


Primera semana del famoso mes de agosto y por ahora seguimos con la indiscutible tradición, es decir, ya la hemos terminado con números rojos. Este fenómeno psicológico propio de meses estivales lleva funcionando en los mercados financieros alrededor de 20 años, si tiramos de memoria nos encontramos con el mes de agosto como el peor en la mente de los inversores con su posterior expansión a veces a septiembre, es este mes el de septiembre donde se amplia la réplica  del terremoto de agosto y también mirando la hemeroteca es un mes por estadística muy bajista.

La célebre frase conocida por todos en el mundillo financiero ¨venda Ud. a finales de mayo y compre a principios de octubre¨ es una buena herramienta psicológica de inversión que por estadística en las últimas décadas hubiera tenido un gran funcionamiento, pero como en toda fase numérica tendremos posibles erratas y porque no podría ser este un buen año para tener un periodo alcista en meses como agosto o septiembre. Para tener un buen argumento de que en 2016 el ciclo de agosto-septiembre podría ser alcista lo tenemos desde mi modesta opinión en mirar hacia detrás y observar como en enero de este año los mercados de renta variable europeos obtuvieron una media de un -10% con altos picos de volatilidad, entonces me resultaría bastante difícil pensar que podemos batir los registros del mes de enero de este año, aunque hacer de vidente en los mercados es una profesión poco rentable ya que Don Mercado es intratable de dominar en el corto plazo.

Aquí os dejo una estructura muy optimista de medio plazo para la terminación de los meses estivales, el lado pesimista no la contemplo por ahora.












Ene 21

El año ha empezado con mucha volatilidad

Es importante saber que el mercado de divisas recae todo el peso de la moneda de un país o zona de uso de la misma
Dic 15

La Fed probablemente subirá las tasas de interés

la reunión trasladará el eje del debate en los mercados desde "¿Subirá tasas la Fed?" hacia "¿A qué velocidad, y hasta donde, subirá las tasas la Fed?". El mercado aguarda aclaraciones sobre ambos puntos