Estrategia EMA BOUNCER para NinjaTrader

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Nueva Estrategia EMA BOUNCER para NinjaTrader

Hola a todos!

Tenemos una nueva Estrategia para compartir.

Es muy fácil de seguir y podria considerarse un  ”complemento” del PM_EMA .

Como recordarán,  PM_EMA es una estrategia de tendencia. Ya hemos hecho referencia en varias ocasiones al PM_EMA ( ver articulos anteriores).
La estrategia sigue una EMA  ( Exponential Moving Average o Media Exponencial ) y cuando el precio esta lo suficientemente lejos estamos en condiciones buscar una entrada ( la estrategia esta en modo Trade Ready ). Para medir la distancia entre el precio y la EMA usamos un canal de valor fijo. La entrada es un rebote del EMA:

El Indicador utilizados en al grafico superior es el TIS_EMA_Trader_Indicator, pinta las barras de acuerdo a la tendencia, mientras que PM_EMA_Bouncer va en contra de esta lógica.

Por lo tanto
  • Barra Azul = Sell Stop at EMA+Offset
  • Barra Roja = Buy Stop at EMA-Offset

La estrategia PM_EMA_Bouncer utiliza la misma lógica para activarse pero tiene su entrada unas barras antes y en dirección opuesta, de modo que estamos ante una estrategia Contra la Tendencia (   Counter Trend System )

La entrada es apenas el precio vuelve de tocar el canal, como si estuviera rebotando y volviendo hacia la EMA, enteonces podremos tomar objetivos cerca de la EMA.
Un valor cercano a la mitad del tamaño del canal parece funcionar muy bien como entrada.
El canal necesita ser mas grande que en PM_EMA, para darle lugar a la toma de objetivo

En el crudo ( CL ), un valor de 30 funciona correctamente y nos permite obtener un objetivo minimo de 15 ticks.

El ejemplo de la figura ( Range 6 CL Chart ) utiliza un objetivo de 20 ticks con una entrada anticipada de 10 ticks ( 10 ticks de la EMA). El canal es de 30 ticks.

De esta manera cuando tenemos una señal larga del PM_EMA, podemos tomar  una entrada corta de PM_EMA_Bouncer y tomar ganancias cerca de la Entrada PM_EMA.

En algunos Mercados muy volátiles como el Crudo y el Oro donde el EMA puede no llegar a ofrecer buen soporte, podemos utilizar un objetivo más grande, llegando a atravesar la EMA hasta valores muy cercanos al Stop de la Estrategia PM_EMA. Es como si estuvieramos operando en contra de PM_EMA.

Por tal motivo, con la estrategia del PM_EMA utilizando adecuadamente el parametro desplazamiento de entrada es posible de calcular el rendimiento de PM_EMA_Bouncer, salvo que debemos ver Perdida en PM_EMA como ganancia en EMA_Bouncer.

Desafortunadamente no es posible optimizar los parámetros, debido a que Ninja optimiza para obtener el mejor rendimiento, mientras que lo que buscamos es el peor-

Ejecutando una Optimización de la estrategia PM_EMA probando un rango de Medias Exponenciales, y luego exportando los resultados a Excel, podemos crear un gráfico de Perdidas y/o Ganancias vs Periodo de EMA.

De esta manera podemos elegir el peor periodo de PM_EMA y usarlo en PM_EMA_Bouncer Setup.

En los siguientes videos explico ( en ingles ) como hacerlo:

Me parece muy útil esta configuración y a veces, es un buen reemplazo para el PM_EMA cuando encontramos parametros del PM_EMA muy malos, entonces para el PM_EMA_Bouncer serian muy buenos.

Como me ha resultado de tanta utilidad, he automatizado esta estrategia para poder ejecutar directamente sobre ella backktests y optimizaciones :

 

 

La Estrategia PM_EMA_Bouncer la pueden encontrar en The Indicator Store Market y es una perfecta combinación para usar junto al  PM_EMA_Trader

Saludos!!
logo Pablo Maglio The Indicator Store 

 

 

ABOUT THE AUTHOR: Pablo Maglio

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