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La importancia de entender las correlaciones de los pares de divisas

Posted by Fernando Valverde Cortes On Febrero - 1 - 2017
correlacion

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De las primeras informaciones que te llegan cuando eres un novato del trading es que elijas pares de divisas que tengan poco spread y tengan volatilidad, los conocidos como majors o mayores, son un grupo de 12 pares, en algunos brokers tienen 10, que representan el grueso de todo el movimiento del mercado de divisas, ¿qué quiero decir con esto?

Cuando los cruces de los pares se mueven, podemos identificar los que tengan algo en común. Ese algo puede ser desde que una de las divisas sea de la misma moneda, a que tengan una correlación a la hora de moverse en el mercado, ¿Por qué?

Pues sencillamente para diversificar nuestro riesgo en la operativa, un ejemplo que ha sido claro hasta el crash o cisne negro del franco suizo, era el par EURUSD contra el USDCHF, había casi la misma posibilidad de que uno suba y el otro baje, tenían una correlación cercana al 100%, ¿cómo se puede operar esto?

Pues utilizando algo tan sencillo como su tendencia principal y buscar las paradas que han tenido dichos pares para localizar la ineficiencia de los mismos, a ver si con este ejemplo se entiende rápidamente.

Si el EURUSD ha subido 60 pips y el USDCHF ha bajado 40, tenemos un fallo por correlación de 20 pips, todo esto lo podemos ir trabajando en una sencilla tabla de Excel para así hacer nuestras entradas, pero ojo, no hagamos una venta de USDCHF, estamos haciendo trading cuantitativo, dentro de esto arbitraje estadístico, por ello tenemos que ponernos largos de EURUSD en la misma proporción, entonces esto quedaría así: USDCHF 1,2 lotes en corto y EURUSD 1 lote en largo.

El hacerlo de esta manera es justamente para compensar siempre el riesgo y poder hacer arbitraje al mercado, con esto le estamos generando menos riesgo a nuestra entrada que si hacemos solo 0,2 USDCHF a la baja. ¿Cómo saber cuáles son las correlaciones de los pares de divisas?

Nosotros tenemos desarrollado junto con un bróker esta herramienta  que se está moviendo en tiempo real en los distintos timeframe (si os interesa os lo envio por email), pero tienen muchas páginas gratuitas donde lo tenéis, poner en el buscar correlaciones y os aparecen.

Espero que os sirva este método de trading.

Un saludo Fernando.

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4 Responses to “La importancia de entender las correlaciones de los pares de divisas”

  1. Información Bitacoras.com

    Valora en Bitacoras.com: La importancia de entender las correlaciones de los pares de divisas El arbitraje estadístico utilizado no para generar vólumen, sino para asegurar una ganancia con poco riesgo, es un método de trading muy tranquilo La ent…

  2. […] todos los que quieran ponerse al día, hemos escrito dos artículos sobre correlaciones, el primero hablábamos de que es una correlación y cómo podemos aplicarlo en nuestro trading. En el […]

  3. […] primero con paciencia, una correlación SIEMPRE vuelve y continúa su senda mientras no se produzca un cisne negro, esto en términos […]

  4. […] es muy complicado aplicarlo en una estricta gestión monetaria como es la nuestra. Nos aferramos al apalancamiento  pero sabemos de sobra que todo multiplicador  necesita un buen cálculo para no caer en un mal […]

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