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Aprendemos a usar COT (Commitment of Traders) para ver los futuros

Posted by Fernando Valverde Cortes On marzo - 5 - 2017

Hace unos meses, un amigo y compañero de fatigas, Juan Carlos Álvaro, me hizo buscar por todo san Google algún indicador para trabajar los COT, ¿sabes que es esto? , son los compromisos que adquieren los traders a futuro, sobre todo ligado a las materias primas, que desde el 2.009 los datos la CFTC (Commodity Futures Trading Comision) nos actualiza a cierre de los Viernes de cada semana a las 3:30 hora del Este de EEUU pero con los datos de cierre del Martes, por ello no es en tiempo real, sino con un retraso de tres días.

En este informe semanal se desglosa en dos formatos, el corto y el largo. El más interesante es el largo ya que agrupa todos los datos sobre la materia prima, los datos del cultivo y los traders (mirar esto a nivel institucional) que más posiciones mantienen abiertas, si necesitais ampliar información sobre esto os paso este link.

Ahora bien, como podemos utilizar estos datos para nuestro trading, pues descargamos el formato CSV y lo leemos con nuestra herramienta de trading, en nuestro caso utilizaremos R Script con ayuda de JS Charts para poder realizar graficos en JavaScript y voy a analizar el crudo ligero americano con un año de histórico y obtengo lo siguiente:

crudo COT

crudo COT

posiciones neta COT Crudo

posiciones neta COT Crudo

posiciones largas COT Crudo

posiciones largas COT Crudo

posiciones cortas COT Crudo

posiciones cortas COT Crudo

En esta lectura del “churro” de CSV que nos ha facilitado gratuitamente la CFTC he podido obtener la lectura general de la posición de todos los traders y su desglose en posiciones cortas y largas, pero sigues sin saber para que usarlo, pues no le des más vueltas, usa el sentido común que nos ha lanzado el grafico, estamos viendo que el precio que la bajada de esta semana no ha sido una espantada por parte de los traders, dicho más en argot del trading, no ha sido una distribución, sino más acumulación. Están entrando más barato los compradores institucionales y por ello esperan subida.

Este tipo de análisis no es para el corto plazo, ya que hemos visto el petróleo, pero si cogemos una materia prima estamos hablando de su precio a futuro, se está comercializando el producto sin estar en su fase final. En todo ese tiempo desde su cultivo hasta su recogida hay muchos factores externos que hacen que la fluctuación del precio varié, aquí podemos verlo.

Espero que os guste cómo funciona el COT y la importancia del mismo para nuestro día a día.

Un saludo Fernando.

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