Es muy bueno que esté sucediendo esto para poder verificar en tiempo real lo que se ha aprendido en la semana pasada. Desde la apertura del Domingo y con ello comienzo de la semana, hemos tenido ineficiencias que se pueden detectar en el gráfico que os muestro a continuación.
He marcado en color azul las dos zonas claras donde se detecta que el movimiento no corresponde a su correlación diaria, ya que los datos que manejamos estamos en los entornos del 90-95% de correlación positiva.
¿Cómo interpretamos esto?
Lo primero con paciencia, una correlación SIEMPRE vuelve y continúa su senda mientras no se produzca un cisne negro, esto en términos absolutos entre el ORO y el EURUSD sería bastante más complejo. Por esto vamos a valorar sólo números, que es donde somos fuertes.
Tenemos que ir a nuestra tabla, que hemos aprendido a crearla con datos históricos y me muestra que tenemos una correlación NEGATIVA de más de 50%, exactamente un 56%. Fijaros que dato nos está arrastrando hemos pasado de una correlación positiva a una correlación inversa o negativa. Pues como somos traders cuantitativos vamos a hacer uso de esta herramienta y vamos a salir al mercado, que ahora mismo y en tiempo real haríamos.
Compra, BUY de 0,95 de EURUSD
Venta, SELL de 0,56 de XAUUSD
Ahora entonces hemos establecido nuestra paridad en la entrada, utilizando un método de arbitraje dónde hemos diversificado en dos pares de divisas entendiendo que tenemos que volver a su media.
Si lo queréis probar, por favor en DEMO, ya que cuando uno está aprendiendo no tiene que ganar desde el primer minuto, ya que esto en una carrera de fondo.
Nos queda sólo esperar a que esta situación corrija, ¿puede ser más negativa?, claro, por ello tenemos que tener nuestros datos actualizados en la tabla de Excel para hacer las correcciones.
¿Cómo corregimos posición si sigue yendo a la contra?
Nosotros trabajamos en grafico diario, entonces actualizamos la tabla y vemos la nueva desviación, utilizamos una sencilla regla de tres y detectamos que tanto porcentual ha cambiado, mientras no sea muy significativo, se puede esperar su retorno a la media, pero si quieren corregirlo, con el dato que les arroje ese tanto porcentual, vuelven a calcular la entrada, la diferencia que les resulte, se la suman o restan al par de divisa y vuelve a estar correlacionado.
Un saludo Fernando.